Trading algorítmico: ¿de qué se trata?

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Imagínate, hace alrededor de un siglo no existían las computadoras ni los dispositivos digitales. Los traders tomaban notas de sus operaciones en papel y tenían que hacer llamadas telefónicas a sus brokers para abrir una posición. Todo cambió en los 70s y los 80s, durante la era de la informatización. Ahora, cuarenta años después, no sólo podemos ejecutar operaciones en cuestión de segundos, sino que también podemos construir un sistema operativo en nuestro lugar. Hoy, te presentaremos el complicado pero interesante mundo del trading algorítmico (también conocido como trading automatizado, trading cuantitativo o trading de algoritmos). Dado que el trading algorítmico podría parecer un poco intimidante para un principiante, te guiaremos cuidadosamente a través del proceso de comprensión sobre de qué se trata.

Introducción

En general, el término "trading algorítmico" significa hacer trading con un sistema que opera con un conjunto de reglas pre-programadas (algoritmo). Supongamos que has comprado un robot japonés que hace todo lo que le pides. Pero hay una dificultad: debes saber japonés para darle órdenes a este robot. En el trading algorítmico, todo funciona igual. Puedes crear un algoritmo que abra tantas operaciones como desees. Sin embargo, primero debes aprender a construir este algoritmo.

Hay dos tipos de trading algorítmico. El primero, que es utilizado principalmente por los grandes fondos de inversión, se llama trading de alta frecuencia (HFT). Las empresas utilizan computadores superpoderosas para ejecutar una gran cantidad de órdenes en segundos. Hay muchas críticas hacia el HFT, ya que no involucra decisiones humanas. El trading de alta frecuencia utilizado por los grandes participantes institucionales también es una razón para los enormes e inesperados movimientos en el mercado.

El segundo tipo de trading algorítmico es el trading de baja frecuencia. Se basa en habilidades de programación y experiencia en el análisis técnico y fundamental. Como traders asiduos con el software MetaTrader 5, que desean automatizar sus operaciones, nos enfocaremos en este tipo de trading algorítmico.

¿De dónde provino el trading algorítmico?

La historia del trading algorítmico comenzó hace 50 años cuando se implementó el sistema de cambio de orden designado (DOT) en la Bolsa de Valores de Nueva York. Dicho sistema permitía enviar órdenes electrónicas al puesto de trading. La infame invención de la computadora terminal Bloomberg a principios de la década de los 80s fue otro paso masivo hacia el desarrollo del trading algorítmico.

Sin embargo, el punto crucial fue la decimalización en los EE.UU., la cual cambió el tamaño mínimo del tick a $0,01 por acción. Por lo tanto, se permitieron diferencias menores entre los precios de oferta (Bid) y demanda (Ask). En 1998, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dio luz verde a las casas de cambio electrónicas. Aquí fue donde nació el el trading de alta frecuencia. A medida que las tecnologías se han desarrollado rápidamente, el nuevo y más rápido hardware permitió a los programadores escribir algoritmos que les dieron a las computadoras la capacidad de decidir el precio y el número de operaciones en un conjunto de reglas previamente identificadas. Ahora, incluso puedes aprender un lenguaje de programación para el análisis de datos financieros.

Lenguajes para el trading algorítmico

Puede elegir entre diferentes lenguajes de programación para fines de trading algorítmico. Normalmente, los traders algorítmicos eligen entre Python, C++, Java, C# o R. En Forex, sin embargo, existen tipos especiales de lenguajes que existen en el entorno MetaTrader. Estos son MQL4 para MetaTrader 4 y MQL5 para MetaTrader 5. A pesar de ser conocido como una versión modificada de MQL4, MQL5 es más flexible. La razón de esto radica en la sintaxis del lenguaje, que está muy cerca de C++. Esto le permite a los programadores utilizar más opciones para desarrollar robots de trading. 

En nuestro curso, nos enfocaremos en el desarrollo de robots de trading utilizando el lenguaje MQL5. ¿Por qué?

Primero, porque MetaTrader 5 permite operar con más instrumentos. Es decir, puedes utilizar robots de trading en acciones, metales, divisas, etc.

Segundo, MQL5 es muy cercano a C++. Aprender MQL5 te brindará una comprensión más amplia de los fundamentos básicos de programación.

Tercero, MQL5 tiene su entorno de desarrollo integrado MQL5 IDE, donde se desarrollan todas las aplicaciones de trading. De esta manera, no necesitas descargar otro software para hacer eso.

Finalmente, existe una gran base de códigos para que los programadores de MQL5 encuentren robots y compartan ideas.

Recuerda que la documentación para este lenguaje está disponible en el sitio web oficial de MQL5.

¿Por qué deberías aprender MQL5?

Si operas en MetaTrader 5, la experiencia en el entorno de desarrollo integrado especializado (IDE) MQL5 te ayudará a crear tus indicadores, robots de trading y modificar los ya existentes. Te ayudará a automatizar tus decisiones durante el trading y aumentar su eficacia.

Esta es la primera lección de nuestra guía de trading algorítmico ¡Mantente en sintonía y descubre más sobre cómo crear un robot de trading en las próximas lecciones!

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