Trading algoritmik: apa itu?

Baca artikel di situs FBS

Bayangkan, sekitar satu abad yang lalu tidak ada komputer atau perangkat digital. Para trader membuat catatan trading mereka di atas kertas dan harus membuat panggilan telepon ke broker mereka untuk membuka posisi. Semuanya berubah di tahun 1970-an dan 1980-an, selama era komputerisasi. Sekarang, empat puluh tahun kemudian, kita tidak hanya dapat melakukan trading dalam hitungan detik, tetapi kita juga dapat membangun sistem yang beroperasi dengan sendirinya. Hari ini, kami akan memperkenalkan Anda ke dunia trading algoritmik yang rumit namun menarik (juga dikenal sebagai trading otomatis, trading kuantitatif, atau trading algo). Karena trading algo mungkin tampak sedikit menakutkan bagi seorang pemula, kami akan memandu Anda dengan hati-hati melalui proses pemahaman yang detail.

Pendahuluan

Secara umum, istilah “trading algoritmik” berarti trading dengan sistem yang beroperasi pada seperangkat aturan (algoritma) yang telah diprogram sebelumnya. Anggap saja Anda telah membeli robot Jepang yang dapat melakukan semua yang Anda minta. Hanya ada satu kesulitan – Anda perlu belajar bahasa Jepang untuk memberi perintah pada robot ini. Dalam trading algo, cara kerjanya juga serupa. Anda dapat membuat algoritme yang dapat membuka trading sebanyak yang Anda mau. Namun, Anda perlu mempelajari cara membangun algoritma ini terlebih dahulu.

Ada dua jenis trading algo. Yang pertama, adalah yang sering digunakan oleh dana investasi besar, yang disebut trading frekuensi tinggi atau high-frequency trading (HFT).  Perusahaan menggunakan komputer super canggih untuk mengeksekusi sejumlah besar pesanan dalam satu detik. Ada banyak kritik terhadap HFT, karena tidak melibatkan keputusan manusia. Trading frekuensi tinggi yang digunakan oleh pemain institusional besar ini sering menjadi alasan seringnya terjadi pergerakan pasar yang besar dan tidak terduga.

Jenis trading algo kedua adalah trading frekuensi rendah atau low-frequency trading. Hal ini didasarkan pada keterampilan pemrograman dan pengalaman dalam analisis teknis dan fundamental. Kepada para trader yang menggunakan perangkat lunak MetaTrader 5, yang ingin mengotomatiskan trading mereka, kami akan fokus pada jenis trading algo ini.

Dari mana trading algo berasal?

Sejarah trading algo dimulai 50 tahun yang lalu ketika “designated order turnaround” system (DOT) diimplementasikan di New York Stock Exchange. Hal tersebut memungkinkan pengiriman pesanan elektronik ke pos trading. Penemuan terminal komputer Bloomberg yang terkenal pada awal 1980-an merupakan langkah besar lainnya menuju pengembangan trading algo.

Namun, poin yang paling penting adalah desimalisasi di AS yang mengubah ukuran minimum menjadi $0,01 per saham. Oleh karena itu, perbedaan yang lebih kecil antara harga penawaran dan permintaan diperbolehkan. Pada tahun 1998 US Securities and Exchange Commission memberi lampu hijau untuk bursa elektronik. Disinilah trading frekuensi tinggi lahir. Karena teknologi telah berkembang pesat, hardware baru yang lebih cepat memungkinkan pemrogram untuk menulis algoritme yang memberi komputer kemampuan untuk memutuskan harga dan jumlah trade pada seperangkat aturan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sekarang, Anda bahkan dapat mempelajari bahasa pemrograman untuk analisis data keuangan.

Bahasa untuk trading algo

Anda dapat memilih berbagai bahasa pemrograman yang berbeda untuk tujuan trading algo. Biasanya, trader algoritmik memilih antara Python, C++, Java, C#, atau R. Namun, di Forex, ada jenis bahasa khusus yang ada di lingkungan MetaTrader. Mereka adalah MQL4 untuk MetaTrader 4 dan MQL5 untuk MetaTrader 5. Meski dikenal sebagai versi modifikasi dari MQL4, MQL5 lebih fleksibel. Alasannya terletak pada sintaks bahasa yang sangat mirip dengan C++. Hal ini memungkinkan pemrogram untuk menggunakan lebih banyak opsi untuk mengembangkan robot trading. 

Dalam kursus kami, kami akan fokus pada robot trading menggunakan bahasa MQL5. Kenapa?

Pertama, karena MetaTrader 5 memberikan akses untuk trading dengan lebih banyak instrumen. Artinya, Anda dapat menggunakan robot trading pada saham, logam, mata uang, dll.

Kedua, MQL5 sangat mirip dengan C++. Mempelajari MQL5 akan memberi Anda pemahaman yang lebih luas tentang dasar-dasar pemrograman.

Ketiga, MQL5 memiliki lingkungan pengembangan terintegrasi MQL5 IDE, di mana semua aplikasi trading dikembangkan. Dengan demikian, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak lain untuk melakukannya.

Terakhir, ada basis kode besar bagi pemrogram MQL5 untuk menemukan robot dan berbagi ide.

Ingatlah bahwa dokumentasi untuk bahasa ini tersedia di situs web resmi MQL5.

Mengapa Anda harus belajar MQL5?

Jika Anda trading di MetaTrader 5, pengalaman dalam lingkungan pengembangan terintegrasi khusus (IDE) MQL5 akan membantu Anda membuat indikator, robot trading, dan memodifikasi yang sudah ada. Ini akan membantu Anda mengotomatiskan keputusan trading dan meningkatkan efektivitasnya. 

Ini adalah pelajaran pertama dari panduan trading algo kami. Pantau terus dan cari tahu lebih lanjut tentang cara membuat robot trading di pelajaran berikutnya! 

Mulai trading