Metrik Kinerja Trading
Setiap trader ingin mencapai hasil terbaik. Namun, hanya trader cerdas yang memahami pentingnya analisis kinerja dalam aktivitas sehari-hari mereka. Anda dapat membuka trading secara acak dan bahkan mendapatkan keuntungan beberapa kali, tetapi Anda akan tersesat tanpa data yang baik. Menganalisis kinerja trading sangat diperlukan saat Anda menguji atau mengembangkan sistem trading baru. Artikel ini akan membahas metrik utama kinerja trading yang meneliti aktivitas trading Anda dan membantu Anda menciptakan pendekatan trading yang sempurna.
Apa yang dimaksud dengan kinerja trading?
Seperti yang mungkin sudah Anda tebak, istilah “kinerja perdagangan” mengacu pada metode mengevaluasi hasil. Seorang trader dapat menggunakan metrik yang berbeda untuk mendapatkan evaluasi dan membuat kesimpulan yang tepat.
Contoh paling sederhana dari metrik semacam itu adalah pengembalian modal (ROC). Ini dihitung sebagai jumlah keuntungan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Misalnya, jika Anda mendeposit $1000 dan mendapatkan keuntungan $200 selama periode tertentu, tingkat pengembalian Anda adalah 20%.
Selain tingkat pengembalian, ada cara lain yang dapat Anda gunakan untuk menilai hasil trading Anda. Pada paragraf berikutnya, kita akan membahas teknik yang paling populer.
Metrik Kinerja Trading
Ada berbagai cara untuk memantau kinerja trading Anda. Misalnya, beberapa trader menggunakan Microsoft Excel dan mencatat deposit mereka, ukuran lot order, spread, take profit, dan stop loss. Berdasarkan data ini, mereka secara otomatis menghitung metrik utama untuk analisis kinerja, termasuk harga target untung/rugi rata-rata. Jika trading di MetaTrader 4 atau 5, Anda dapat menggunakan alat yang disediakan perangkat lunak ini.
Membuat Laporan Kinerja dengan MetaTrader
Jika Anda ingin melihat kinerja trading Anda di MetaTrader, buka bilah “Riwayat” di jendela Toolbox.
Pertama, klik kanan pada grafik dan pilih periode yang ingin Anda analisis.
Misalnya, kita memilih periode satu bulan. Setelah itu, klik “Laporkan” dan simpan sebagai HTML atau XML. Jika Anda menyimpannya sebagai HTML, Anda dapat menggunakan browser apa pun untuk membuka file ini.
MetaTrader akan menghasilkan laporan yang akan terlihat seperti ini:
Di bawah grafik, MetaTrader menyediakan beberapa statistik trading yang bermanfaat.
Mari kita cari tahu apa arti semua metrik ini!
Pertama-tama, mari kita pahami perbedaan antara laba kotor dan laba bersih. Laba kotor menunjukkan keuntungan sebelum pengeluaran atau biaya apa pun, sedangkan laba bersih adalah keuntungan setelah semua biaya dihitung. Dalam Forex, biaya dapat berupa swap atau komisi yang dibayarkan kepada broker.
Faktor keuntungan menunjukkan berapa banyak uang yang Anda hasilkan dibandingkan dengan berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Misalnya, dalam kasus di atas, terdapat lima trade. Kami menghasilkan keuntungan di empat dari lima trade sebagai berikut: $0,13, $14,18, $59,6, dan $3,28. Kami kehilangan $0,6 dalam satu trade. Jika kita membagi nilai total dari posisi yang untung dikurangi swap dengan nilai total dari posisi yang rugi, kita akan mendapatkan:
((0,13 + 14,18 + 59,6 + 3,28) -4,16) / 0,6 = 121,72
Artinya, keuntungan Anda lebih tinggi 121,7 kali dibandingkan kerugian Anda. Ini adalah hasil yang sangat tinggi. Ingatlah bahwa jika Anda menguji sebuah strategi, sangat disarankan agar faktor keuntungan berada di antara 1,75 dan 4. Jika tidak, strategi tersebut dapat dianggap tidak berhasil.
Drawdown mutlak adalah perbedaan antara deposit awal dan titik terendah yang dicapai akun trading di bawah level deposit awal. Misalnya, setelah mendeposit $1.000, akun Anda mencapai keuntungan maksimal di $2.000 dan kemudian turun menjadi $800, drawdown mutlaknya adalah $200 ($1.000 - $800 = $200). Angka ini mewakili kerugian terbesar Anda dibandingkan dengan deposit awal.
Drawdown maksimal menunjukkan perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah yang telah dicapai akun Anda. Menggunakan contoh yang sama dari drawdown mutlak, drawdown maksimalnya adalah $1200 ($2.000 - $800 = $1.200).
Drawdown relatif adalah penurunan maksimum ekuitas Anda dalam persentase. Ini dapat dihitung sebagai drawdown maksimal dibagi engan nilai ekuitas maksimal dikalikan 100%. Dalam kasus ini, drawdown relatifnya adalah 60%.
Ketiga metrik tersebut sangat penting bagi seorang trader, karena membantu mengidentifikasi faktor risiko akun trading Anda. Drawdown Anda tergantung pada dana akun trading. Jika dana akun Anda besar, maka drawdown 5-6% adalah normal, dan Anda harus menjaganya di bawah 6%. Jika dana akun Anda kecil, maka drawdown 15-20% adalah normal, dan drawdown di atas 20% dapat dianggap berisiko.
Berdasarkan perhitungan drawdown, kami dapat mengidentifikasi faktor pemulihan. Faktor pemulihan sama dengan nilai mutlak dari laba bersih dibagi dengan drawdown maksimal. Misalnya, jika laba bersih kami adalah 72,43 dan drawdown maksimal adalah 0,6, faktor pemulihan kami adalah:
72,43 / 0,6 = 120,72
Faktor pemulihan biasanya harus lebih besar dari 1. Menurut para trader, semakin tinggi faktor pemulihan, semakin cepat trade pulih dari drawdown.
Indikator menarik lainnya adalah rasio Sharpe. Peraih Nobel William F. Sharpe mengembangkannya. Rasio ini membantu investor memahami pengembalian suatu investasi dibandingkan dengan risikonya. Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi pengembalian trader terhadap risiko yang diambil. Biasanya, trader lebih suka memiliki rasio Sharpe sama dengan atau lebih tinggi dari 1. Jika rasionya lebih kecil dari 1, trader mengambil terlalu banyak risiko dibandingkan pengembaliannya. Rumus rasio Sharpe adalah sebagai berikut:
Rasio Sharpe = (Pengembalian portofolio - Tingkat bebas risiko) / Standar deviasi kelebihan pengembalian portofolio.
Di MetaTrader, Rasio Sharpe dihitung sebagai keuntungan rata-rata terhadap standar deviasi.
Ada juga rasio Sortino, yang sangat mirip dengan rasio Sharpe, tetapi dengan beberapa penyesuaian. Rasio Sortino tidak memperhitungkan volatilitas total investasi. Berbeda dari rasio Sharpe, rasio Sortino berfokus pada volatilitas penurunan. Rasio Sortino dihitung dengan menemukan perbedaan antara pengembalian rata-rata investasi dan tingkat bebas risiko. Hasilnya dibagi dengan standar deviasi pengembalian negatif. Rasio tinggi lebih disukai, karena menunjukkan bahwa trader akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi untuk setiap risiko penurunan.
Kemudian, ada juga pendekatan ketiga, rasio Calmar, yang menggunakan drawdown sebagai ukuran risiko.
Metrik kinerja lainnya
Selain metrik yang tercantum di laporan MetaTrader, ada beberapa metrik lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja Anda. Mari kita lihat secara detail.
Metode 2%
Ini bukan metrik tetapi aturan manajemen risiko. Jika menggunakannya, Anda memilih persentase yang dipertaruhkan di setiap trade dan tidak boleh melebihi itu. Persentase 2% adalah apa yang biasanya dipilih oleh para trader. Dengan cara ini, Anda melindungi trade dari drawdown yang tidak terduga.
Pengukuran poin/pip
Jika memilih metode ini, Anda berfokus pada jumlah poin atau pip yang dipertaruhkan di setiap trade. Namun, para ahli tidak menyarankan menggunakan pendekatan ini, karena menyarankan untuk berfokus pada % risiko.
Rasio risiko/keuntungan
Secara umum, biasanya disarankan untuk menggunakan rasio risiko/profit 1:3. Artinya, potensi keuntungan pada trade harus tiga kali lebih tinggi dari risikonya.
Rasio menang/kalah
Rasio ini menunjukkan berapa banyak trade yang menang dibandingkan dengan jumlah trade yang kalah. Misalnya, jika 6 dari 10 trade Anda menghasilkan keuntungan, Anda memiliki rasio kemenangan 60%. Terkadang, trader yang menguntungkan memiliki rasio kemenangan kurang dari 50%. Ini dapat terjadi karena keuntungan mereka dari trade yang menang mengungguli kerugian mereka dari trade yang kalah.
Rangkuman
Setelah membaca artikel ini, Anda dapat menemukan analisis trade Anda di MetaTrader dan menginterpretasikan metrik yang tercantum di sana. Patut diperhatikan bahwa elemen analisis kinerja ini ideal untuk menguji strategi baik secara manual maupun dengan bantuan backtest. Jika Anda memprogram robot trading, analisis faktor drawdown dan keuntungan akan menjadi kunci untuk melakukan peningkatan lebih lanjut.