Estratégias para o Índice de Fluxo de Dinheiro
Das centenas de indicadores e recursos técnicos para traders, o Índice de Força Relativa (RSI) é um dos mais conhecidos, pois este consegue ser um indicador simples sem abrir mão de seu poder em inúmeras situações no trading. Neste artigo, vamos falar de outro recurso poderoso e semelhante ao RSI, porém com alguns diferenciais interessantes. Trata-se do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI). Você deve conhecer esse índice, pois ele pode levar suas operações a um patamar mais alto e oferecer inúmeros e valiosos pontos de entrada e de saída.
O que é Índice de Fluxo de Dinheiro?
Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um indicador técnico que mostra o ritmo no qual o dinheiro está entrando e saindo de um ativo. A principal diferença em relação ao RSI é que o MFI usa o volume como parte dos cálculos, o que pode ser de grande ajuda, já que os volumes dão uma perspectiva melhor do humor do mercado. De forma geral, o MFI é um instrumento de médio prazo que funciona melhor nos timeframes H4 e acima, embora traders habilidosos possam usá-lo também em operações de curto prazo.
Para o sucesso no trading, é indispensável observar que o MetaTrader não oferece medidas muito exatas para os volumes de mercado. O programa utiliza o chamado “volume tick”, que pode divergir consideravelmente do volume real. Vamos usar o MT5 para mostrar o indicador, bem como algumas capturas de tela do portal TradingView (TV), que oferece volumes exatos das maiores bolsas, como NASDAQ, NYSE, CME etc.
Fonte: tradingview.com
O MetaTrader apresenta leituras ligeiramente suavizadas nas proximidades da linha de 50 e arestas mais afiadas nos picos. Você pode usar o que achar mais apropriado — nossa intenção é apenas informar sobre outra forma de usar o oscilador.
Voltamos ao Índice de Fluxo de Dinheiro. As semelhanças com o Índice de Força Relativa não são só na metodologia de cálculo. O MFI também é um indicador de momento (fôlego) que ajuda a identificar pullbacks ou mudanças de tendência iminentes no ativo. Assim como o RSI, o MFI tem divergências altistas e baixistas, zonas de sobrecompra e sobrevenda, e oscila em torno da linha zero. Você pode usar o MFI para identificar o início da fase de acumulação ou de distribuição caso saiba aplicar os conceitos de smart money.
Cálculo e ajustes do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)
O cálculo do MFI tem quatro passos, a saber:
- Determine o preço típico (TP) do período em questão
TP = (MÁXIMA + MÍNIMA + FECHAMENTO)÷3
- Determine o fluxo de dinheiro (MF)
MF = TP x VOLUME
Se o preço típico atual é maior que o preço típico anteiror, o fluxo de dinheiro é positivo. O oposto também vale. Um fluxo positivo sugere que os investidores estão acumulando posições no ativo-objeto. Um fluxo negativo, por sua vez, sugere que os investidores estão saindo de suas posições no ativo-objeto.
- Determine a relação de dinheiro (MR)
MR = fluxo de dinheiro positivo (PMF) ÷ fluxo de dinheiro negativo (NMF)
- Calcule o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
O período padrão do MFI é 14, com mínimo de 0 e máximo de 100. Isso significa que o valor do MFI oscila entre 0 e 100.
Para fazer o oscilador funcionar, você deve repetir os cálculos acima para os últimos 14 períodos. É óbvio que ninguém calcula o índice de forma manual toda vez. Embora o cálculo não seja tão complexo, mostramos ele apenas para um melhor entendimento do indicador. Convém avançarmos à leitura e ao entendimento do índice.
Como ler o Índice de Fluxo de Dinheiro?
O Índice de Fluxo de Dinheiro indica a porcentagem de fluxo positivo em relação ao fluxo total. Quando o preço típico atual é maior que o anterior, considera-se que o fluxo de dinheiro é positivo. O oposto também se aplica.
O MFI é um oscilador e deve ser lido como os demais indicadores dessa categoria. Leituras acima de 80 representam zonas de sobrecompra e sinalizam uma possível virada (reversão) para baixo. O mesmo vale para leituras iguais ou inferiores a 20, que apontam para zonas de sobrevenda com chances maiores de virada para cima.
Os criadores do MFI inicialmente recomendam os níveis 10 e 90 como indicadores de níveis de sobrevenda e sobrecompra. Embora o preço raramente chegue nesses patamares, a identificação destes é mais confiável porque estados extremos de sobrecompra e sobrevenda (>90 e <10) indicam chance ainda maior de virada.
Além disso, você pode marcar o nível 50 no MFI para definir a pressão vinda dos compradores e dos vendedores. Leituras acima de 50 indicam pressão dos compradores. O oposto também é válido.
Sinais para operar com MFI
Como o MFI é bem parecido com o RSI, o indicador pode ser usado de forma semelhante. O MFI pode oferecer diversos sinais aos traders, como sinais de sobrecompra, sobrevenda e divergências. Quando o MFI supera o nível 80 (ou 90, em algumas estratégias), isso pode ser interpretado como sinal de venda.
O mesmo vale na direção oposta. Quando o MFI vai abaixo de 20 (ou 10, em algumas estratégias), isso é considerado uma entrada na zona de sobrevenda. Em tal caso, você pode começar a procurar por operações de compra.
Mesmo assim, a busca por zonas de sobrecompra e sobrevenda às vezes pode não ser suficiente para você. Em uma situação dessas, experimente usar no MFI as divergências do clássico RSI. Procure por máximas mais altas no gráfico e máximas mais baixas no MFI para localizar uma divergência baixista. Em seguida, você pode recorrer à sua estratégia de negociação para achar um ponto de entrada.
A mesma lógica serve para uma divergência altista. Procure por mínimas mais baixas no gráfico e mínimas mais altas no MFI para achar uma divergência altista e procure um ponto de entrada para a operação de compra. Observe que a divergência baixista aparece no fim da tendência de alta e que a divergência altista pode ser encontrada no fim da tendência de queda (ponto de mínimo).
Estratégia para operar com MFI
Acreditamos que a estratégia de negociação das divergências é uma das melhores candidatas para o MFI. Vamos olhar o gráfico para achar pontos de entrada e saída. Identificada a divergência, considere vender o ativo (ações NVIDIA, no nosso caso). O instrumento deve ser vendido somente após o fechamento da vela. Para a nossa sorte, houve um engolfo baixista, que nos deu ainda mais certeza de um cenário baixista.
Agora estamos na posição e devemos aguardar o sinal para fechar a operação. O jeito mais simples é esperar o MFI descer abaixo de 20, indicando fim da atividade dos vendedores. A ação até caiu mais um pouco posteriormente, mas isso pouco importa — de qualquer forma, acabamos com uma operação rentável e confiável. O melhor seria ter captado o movimento inteiro, mas o resultado obtido foi satisfatório.
Não tenha medo de fechar parte da sua operação na metade do caminho para a Take Profit (lucro máximo) e deslocar a sua Stop Loss (perda máxima) para o ponto de equilíbrio. Assim, você passa a trabalhar com uma operação sem risco e pode mantê-la por mais tempo, possivelmente abrindo caminho para lucros maiores.
Conclusão
O Índice de Fluxo de Dinheiro é uma ótima forma de aprimorar as suas operações, sobretudo se você já estiver acostumado com as estratégias de negociação com RSI. O MFI dá menos sinais que o RSI, mas a estratégia do MFI já foi testada e funciona muito bem. Por se tratar, em parte, de um indicador de volume, gostaríamos de vê-lo testado em todos os ativos possíveis. Veja algumas dicas para ter em mente:
- O índice, quando acima de 80 ou abaixo de 20, é considerado sinal de sobrecompra ou sobrevenda, respectivamente. Procure por reversões nessas áreas.
- As divergências devem aparecer no fim da tendência para que sejam confiáveis.
- Às vezes é melhor recorrer ao TradingView para ter sinais mais exatos do MFI.
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