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Se você quiser crescer profissionalmente como trader, o trading quantitativo é o clube mais privilegiado do qual você pode sonhar em participar. Só quem é geek e mestre das finanças ao mesmo tempo pode obter o convite VIP para entrar nessa comunidade. Analistas que trabalham nessa área têm uma impressionante média salarial de US$150.000 anuais. Será que você consegue entrar nesse grupo de gênios? Será que eles são tão inteligentes assim? Vamos descobrir.

Antes de Tudo, um Pouco de Terminologia

A automação é uma tendência crescente no trading, e ela gera certa confusão entre trading automatizado e trading quantitativo. Existe uma pequena diferença entre os significados desses tipos.

No Trading Automatizado, o trader estabelece as regras da gestão de ordens e faz um programa executá-las em seu nome. Então, após a pré-programação dos dados iniciais, não há mais nenhuma participação humana no processo.

No Trading Quantitativo, os profissionais empregam fórmulas matemáticas e estatísticas avançadas para executar complexas estratégias de trading algorítmicas. A chave é interpretar acontecimentos históricos no mercado e criar uma sequência de ações que possam ajudar a prever se esses acontecimentos levarão a operações potencialmente rentáveis. Modelos prontos podem ser aplicados tanto de forma automática quanto manual. O Trading Quantitativo é empregado principalmente pelos hedge funds, mas alguns indivíduos abastados também possuem os recursos para contratar um quant que faça suas operações dispararem da forma mais tecnológica possível.

OK, Google. Tudo entendido.

Será que Você pode Ser um Trader Quant?

Tenha em mente que um salário imponente implica em trabalho de escritório e enorme responsabilidade. Se você gosta de trabalhar de pijama, ter acesso 24h a um copo de café e valoriza suas horas de procrastinação, o trading quantitativo não é para você. Veja uma lista de qualidades e qualificações que todo aspirante a quant deve ter em seu currículo.

Técnico de Plantão

É indispensável ter uma base acadêmica sólida em matemática e estatística. Você deve estar apto a programar em várias linguagens (Python, Java, C++, entre outras), aplicar o raciocínio lógico a todos os passos que der, programar e depurar tão rápido quanto um atleta olímpico e pensar tanto quanto um filósofo grego.

Conhecedor do Mercado

Para misturar-se no mercado, é preciso conhecê-lo de A até Z. Não basta compreender técnicas de trading — é necessário enxergar o universo financeiro com novos olhos, é preciso acompanhar a conexão entre acontecimentos políticos e econômicos e o comportamento dos traders desencadeado pelos mesmos.

Os quants analisam vários livros brancos e estudos de caso de medidas tomadas por empresas em relação a essa ou aquela ação, commodity ou derivativo. Esses gurus lançam mão dessas informações para construir algoritmos decentes de previsão de movimentos de preço.

Então mergulhe de cabeça. Seja um trader nível físico quântico!

Concentrado

Mesmo um pequeno erro pode lhe custar muitos, muitos dólares. O slogan “sempre atento” é o melhor para colocar na sua camiseta personalizada.

Inovador

Não basta ser um bom programador e trabalhar com números grandes. Deve-se sempre ter criatividade ao lidar com novas abordagens no mercado. Seja audaz e experimente soluções incomuns, pois nunca se sabe o que pode dar certo. A autoanálise e o desenvolvimento de habilidades são seus pontos de referência cruciais no mundo da tecnologia em constante evolução. Algumas áreas que você pode estudar: aprendizagem de máquina ou deep learning, engenharia financeira, econometria, análise de séries temporais, etc. Nada de conformismo — quando o assunto for conhecimento, seja ganancioso!

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É bastante informação para refletir. Não tenha pressa. E quando estiver pronto, avance para mais um pouco de teoria.

Não Tente Fazer Isso em Casa

Tenha em mente o fato de que os quants trabalham com os computadores mais velozes do mundo e possuem quantidades enormes de dados acessíveis somente para grandes empresas. Isso significa que os recursos deles são infinitos, enquanto os seus são limitados. Não se compare com o cenário idílico que estou descrevendo, nem tente reproduzir o fluxo de trabalho desse pessoal no seu home office.

Os quatro principais componentes do trabalho de um trader quantitativo são:

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Eles coletam nessa etapa todas as informações que puderem para aplicar a análise quantitativa e identificar a melhor estratégia para o cliente. Qual será a frequência das operações? Será que se encaixa em um portfólio com estratégias já empregadas? Está suficientemente otimizado? Essas e várias outras perguntas devem ser respondidas nessa fase. Enxergo em tal etapa a coleta de dados e os momentos de dúvida que eventualmente conduzem o quant à melhor solução possível.

• Depuração (backtesting)

Essa é a coluna vertebral de qualquer trading automatizado. Trata-se de colocar a estratégia escolhida no mundo real reproduzido — com base em dados históricos, supercomputadores testam o possível desempenho da estratégia no mercado e avaliam se essa solução pode ser rentável. Embora seja um passo necessário no trading quantitativo, os resultados desses testes não garantem nada, mas fornecem embasamento extra do qual os especialistas podem lançar mão.

• Execução

Acontece quando os quants libertam sua invenção no mercado pra valer. A estratégia gera operações que são executadas de forma automática/semiautomática (trading de alta frequência) ou manual (trading de baixa frequência) via corretagem.

• Gestão de Riscos

A última fatia do bolo da estratégia quant é a gestão de riscos, que inclui todos os acontecimentos possíveis capazes de impedir que a estratégia funcione como planejado.

Resumindo: Sim ou Não?

Certamente não há mal em sonhar grande e ter ambição. Se você acabou de começar sua estrada para o paraíso dos quants, seja disciplinado, trabalhe muito e seja resistente ao estresse. Prepare-se para trabalhar por muitas horas e ser, da mesma forma, remunerado generosamente.

Ser especialista é algo que vem do grande desejo de mergulhar fundo nos mecanismos internos dos investimentos. Se você se enxerga como criador em vez de executor, o trading quantitativo é a sua escolha perfeita.

Ela pode fritar os nervos e ser bem desafiadora, mas segue sendo a área de maior prestígio para o trader. Não fique enfurnado no seu quarto, aventure-se no trading tecnológico. Entre nessa!