วิธีใช้เส้น EMA ในการเทรด
ในกรณีที่คุณสงสัย เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นที่มีสีสันสดใสบนกราฟของคุณ มันอาจเป็นเครื่องมือเหมาะที่จะนำมาใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ วันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับเส้น Moving Average ที่เรียกว่า Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average (EMA) ในการซื้อขายคืออะไร?
อย่างที่คุณอาจทราบแล้ว เส้น Moving Averages มีสี่ประเภท: simple, exponential, smoothed และ linear weighted ความแตกต่างหลักๆจะอยู่ที่ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
Exponential Moving Averages (EMA) จะให้น้ำหนักสูงกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ Simple Moving Average (SMA) จะให้น้ำหนักกับทุกค่าเท่ากัน เนื่องจาก EMA จะให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า พวกมันจึงมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า SMA นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์บางคนชอบ Moving Average ประเภทนี้
Simple MA vs Exponential MA
Exponential Moving Average (EMA) และ Simple Moving Average (SMA) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มที่ราบเรียบเพื่อให้ได้ราคาที่ปลอดภัย ความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองแบบคือ EMA จะให้น้ำหนักมากกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA จะให้น้ำหนักข้อมูลทั้งหมดเท่ากัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้น EMA เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเส้น SMA
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ดีกว่าเส้นอื่น ตัวอย่างเช่น แม้ว่า EMA จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แม่นยำกว่าและช่วยระบุแนวโน้มได้รวดเร็วกว่า แต่มันก็ประสบกับความผันผวนในระยะสั้นมากกว่า SMA
วิธีการคำนวณ Exponential Moving Average (EMA)?
การคำนวณ EMA นั้นซับซ้อนกว่าการคำนวณ SMA เล็กน้อย ขั้นแรก คุณต้องคำนวณ Simple Moving Average
SMA = ผลรวมของราคาปิดของจำนวนเวลา period/จำนวน period
เช่นนั้น คุณต้องคำนวณตัวคูณสำหรับปัจจัยของ smoothing/weighting ของ EMA ก่อนหน้า
ตัวคูณ= 2/(จำนวน periods +1)
สุดท้าย คุณจะได้ Exponential Moving Average ของช่วงเวลาปัจจุบัน
EMA ของช่วงเวลาปัจจุบัน= (ราคาปิด- EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้า)*ตัวคูณ + EMA (ช่วงเวลาก่อนหน้า)
คุณอาจใช้ SMA เป็น EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้าได้หากคุณคำนวณ EMA เป็นครั้งแรก
ต้องขอบคุณยุคแห่งเทคโนโลยีจริงๆที่ทำเราไม่จำเป็นต้องคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์จะทำให้เราทั้งหมด
วิธีการตั้งค่า EMA?
ในการใช้ Exponential Moving Average กับกราฟของคุณทั้งใน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 คุณต้องเลือก Insert - Indicators - Trend จากนั้นคุณต้องคลิกที่ไอคอนปุ่ม "Moving Average" แล้ว method ของ MA เป็น Exponential
แถมคุณยังสามารถเลือกช่วงเวลา, วิธีการ, และแม้แต่สีของ EMA ได้อีกด้วย
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะคำนวณ EMA ตามราคาปิด
EMA-8- และ 20 วัน มักจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์รายวัน ในขณะที่ EMA 50 และ 200 วัน นั้นเหมาะสมกว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาว
การเทรดด้วยเส้น EMA
กลยุทธ์ริบบิ้น EMA
บางครั้งเทรดเดอร์ดูแถบริบบิ้นของเส้น Moving Average ซึ่งจะพล็อตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากบนกราฟราคาแทนที่จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียว แม้ว่ามันจะดูซับซ้อน แต่แถบริบบิ้นของเส้น EMA นั้นมองเห็นได้ง่ายในแอปพลิเคชันที่สร้างกราฟ และนำเสนอวิธีง่ายๆในการแสดงภาพความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างแนวโน้มในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จะพึ่งพาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแถบริบบิ้นในการระบุจุดกลับตัว, ความต่อเนื่อง, และเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป, กำหนดพื้นที่แนวรับและแนวต้าน, และวัดความแข็งแรงของแนวโน้มราคา
ในการสร้างแถบริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้พล็อตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาต่างกันไปบนกราฟราคา ค่าพารามิเตอร์ทั่วไปจะประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แปดเส้นขึ้นไป และมีค่า period ตั้งแต่ 2 ถึง 400 แถบริบบิ้นของเส้น EMA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะประกอบด้วยเส้น EMA 8 เส้น โดยมีค่า period ตั้งแต่ 20 ถึง 55
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดมาบรรจบกันที่จุดหนึ่งบนแผนภูมิ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มอาจอ่อนตัวลงและชี้ไปที่การกลับตัว ในทางตรงกันข้าม หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนตัวบานออกจากกัน มันจะบ่งชี้ว่ากรอบราคาและแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งหรือกำลังแข็งแกร่งขึ้น
ในแนวโน้มขาลง เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาขึ้นจะแสดงให้เห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า
แถบริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นตีความได้ไม่ยาก อินดิเคเตอร์จะให้สัญญาณซื้อและขายเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันที่จุดหนึ่ง เทรดเดอร์จะมองหาจังหวะเปิด buy เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจากด้านล่าง และเปิด sell เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะสั้นกว่าตัดข้ามเส้นอื่นๆทั้งหมดจากด้านบน
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ก็ยังใช้แถบริบบิ้นของเส้น EMA เป็นแนวรับและแนวต้าน:
- หากในช่วงขาขึ้น ราคาทะลุและปิดแท่งเทียนใต้แถบริบบิ้นของเส้น EMA นั่นจะเป็นสัญญาณให้เปิด sell
- ในทำนองกลับกัน หากในช่วงขาลง ราคาทะลุและปิดแท่งเทียนเหนือแถบริบบิ้นของเส้น EMA นั่นจะเป็นสัญญาณให้เปิด buy
ข้อสำคัญ: เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้แบบสบายๆ ควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ประเภทเดียวกันหมดในแถบริบบิ้น ใช้เฉพาะเส้น Exponential Moving Averages หรือ Simple Moving Averages
กลยุทธ์ EMA สองเส้น
กลยุทธ์ด้านล่างนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดสวิง เราขอแนะนำให้คุณใช้กรอบเวลา H1 เพราะมันเหมาะสมกับกลยุทธ์นี้มากที่สุดเนื่องจากการใช้ EMA สองเส้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นอาจสร้างสัญญาณรบกวนจำนวนมากออกมา
กลยุทธ์ในการเปิดตำแหน่ง long:
- รอให้เส้น EMA- ตัดข้ามเส้น SMA- ขึ้นด้านบน
- รอการยืนยันอื่นๆ (ทำลายระดับสำคัญ)
- วาง Stop Loss ไว้หลังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด
- ติดตามทิศทางของเส้น Moving Averages
- ปิดตำแหน่งของคุณหลังจากที่ EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวไปด้านล่าง หรือราคาแตะถึงเป้าหมายของคุณ
ในภาพ เราได้ใช้ EMA-3 สีน้ำตาล และ EMA-21 สีส้ม กับแผนภูมิ H1 ของ AUDUSD ในวันที่ 15 มิ.ย. คู่เงินเริ่มวิ่งขึ้นเมื่อเส้นสีส้มตัดข้ามเส้นสีน้ำตาลไปด้านบน เทรดเดอร์เปิดตำแหน่ง long หลังจากที่มันทะลุจุดสูงสุดล่าสุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน จากนั้นเขา/เธอจะปิดตำแหน่งในขณะที่ EMA สีส้มตัดกับเส้นสีน้ำตาลลงด้านล่าง
ในทางกลับกัน หากเส้นสีส้ม ( EMA ระยะสั้น) ตัดข้ามเส้นสีน้ำตาล ( EMA ระยะยาว) ไปด้านล่าง นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อ คุณต้องปิดตำแหน่งของคุณเมื่อ EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวไปด้านบน
เส้น EMA สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกได้
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านได้ เส้น EMA ที่พุ่งขึ้นมีแนวโน้มที่จะรองรับการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่เส้น EMA ที่ดิ่งลงนั้นมีแนวโน้มที่ต้านการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ควรเปิดคำสั่ง buy เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้น EMA ที่พุ่งขึ้น และเปิด sell เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้น EMA ที่ดิ่งลง สำหรับกลยุทธ์นี้ 25 EMA บน H1 เหมาะสมที่สุด
สรุป
จำนวนและประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต้องการอาจแตกต่างกันไประหว่างเทรดเดอร์แต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนและหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี แต่ EMA นั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษเนื่องจากมันให้น้ำหนักมากกว่าราคาล่าสุด ช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอื่นๆ มีกลยุทธ์ที่สุดยอดมากมายรวมถึง EMA และแถบริบบิ้นของเส้น EMA ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นและจุดหยุดกลับตัวของตลาด