Money Flow Index Trading Strategies

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

ในบรรดาตัวบ่งชี้และเครื่องมือทางเทคนิคหลายร้อยตัวสำหรับเทรดเดอร์ ดัชนีความแกร่งเชิงสัมพันธ์ (Relative Strength Index : RSI) เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากความเรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในหลากหลายกรณีการซื้อขาย ในบทความนี้ เราต้องการบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทรงพลังอื่นที่คล้ายกับ RSI แต่มีการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม มันถูกเรียกว่า ดัชนีกระแสเงิน หรือ Money Flow Index (MFI) และคุณควรรู้จักดัชนีนี้เอาไว้ เนื่องจากดัชนีนี้สามารถพาให้การซื้อขายของคุณไปสู่ระดับใหม่และระบุจุดเข้าและออกที่มีค่าให้คุณได้มากมาย

ดัชนีกระแสเงิน (MFI) คืออะไร?

ดัชนีกระแสเงิน หรือ Money Flow Index (MFI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเข้าและออกจากสินทรัพย์ ความแตกต่างหลักๆ จาก RSI ก็คือ MFI ใช้ปริมาณเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากปริมาณให้แนวโน้มเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดได้ดีกว่า โดยทั่วไปแล้ว MFI เป็นเครื่องมือระยะกลางที่ทำงานได้ดีที่สุดใน H4 และกรอบเวลาที่สูงกว่านี้ แต่เทรดเดอร์ที่มีทักษะอาจใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นได้เช่นกัน

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ โปรดทราบว่า MetaTrader ไม่ได้ให้ปริมาณตลาดที่ถูกต้องแก่คุณ มันใช้ “ปริมาณ Tick” ซึ่งอาจแตกต่างจาก “ปริมาณจริง” อย่างมาก แม้ว่าเราจะใช้ MT5 เพื่อแสดงตัวบ่งชี้ให้คุณดู แต่ภาพหน้าจอบางส่วนจาก TradingView (TV) จะอยู่ในบทความด้วยเพราะ TV แสดงปริมาณที่ถูกต้องจากตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเช่น NASDAQ, NYSE, CME เป็นต้น

ที่มา: tradingview.com

MetaTrader has slightly smoothed readings closer to the line of 50 and sharper edges on peaks. คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ที่คุณเห็นว่าเหมาะสมกว่ากัน เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงอีกวิธีหนึ่งในการใช้ออสซิลเลเตอร์เท่านั้น

กลับไปที่ดัชนีกระแสเงิน ความคล้ายคลึงกันกับดัชนีความแกร่งเชิงสัมพันธ์ (RSI)ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการคำนวณเท่านั้น MFI ยังเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ช่วยระบุการดึงกลับที่จะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในสินทรัพย์อีกด้วย เช่นเดียวกันกับ RSI ดัชนี MFI ก็มีไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นและขาลง มีเขตซื้อมากเกินไปและเขตขายมากเกินไป และการแกว่งตัวรอบเส้นศูนย์ คุณสามารถใช้ดัชนีกระแสเงินเพื่อระบุการเริ่มต้นของระยะสะสมหรือระยะแจกจ่ายได้ หากคุณรู้วิธีใช้แนวคิด Smart Money

การคำนวณและการตั้งค่าดัชนีกระแสเงิน (MFI)

การคำนวณ MFI มี 4 ขั้นตอนดังนี้:

1. กำหนด Typical Price (TP) ของช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

TP = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด)/3

1. กำหนดกระแสเงิน (MF; Money Flow)

MF = TP * ปริมาณ

หาก Typical Price ปัจจุบันสูงกว่า Typical Price ก่อนหน้า กระแสเงินจะเป็นบวก และในทางกลับกัน หาก Typical Price ปัจจุบันต่ำกว่า Typical Price ก่อนหน้า กระแสเงินจะเป็นลบ กระแสเงินที่เป็นบวกหมายความว่านักลงทุนกำลังสะสมตำแหน่งในสินทรัพย์อ้างอิง ในขณะที่กระแสเงินที่เป็นลบแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังออกจากตำแหน่งในสินทรัพย์อ้างอิง

1. กำหนดอัตราส่วนเงิน (MR; Money Ratio)

MR = กระแสเงินที่เป็นบวก (PMF; Positive Money Flow) / กระแสเงินที่เป็นลบ (NMF; Negative Money Flow)

1. คำนวณดัชนีกระแสเงิน (MFI)

MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

ระยะเวลาเริ่มต้นของ MFI คือ 14 โดยมีค่าต่ำสุดที่ 0 และค่าสูงสุดที่ 100 ซึ่งหมายความว่าค่า MFI จะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

เพื่อให้ออสซิลเลเตอร์นี้ทำงาน คุณต้องทำการคำนวณข้างต้นซ้ำในช่วง 14 ช่วง (period) ล่าสุด ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครคำนวณดัชนีนี้ด้วยตัวเองทุกครั้ง ถึงแม้ว่าการคำนวณจะไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไป แต่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้เข้าใจตัวบ่งชี้นี้ได้ดีขึ้นเท่านั้น เราไปที่ส่วนของการอ่านดัชนีและทำความเข้าใจกับมันกันดีกว่า

วิธีการอ่านดัชนีกระแสเงิน?

ดัชนีกระแสเงินระบุเปอร์เซ็นต์ของกระแสเงินที่เป็นบวกเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินทั้งหมด เมื่อ Typical Price ปัจจุบันสูงกว่า Typical Price ก่อนหน้า จะถือว่ากระแสเงินเป็นบวก และในทางกลับกัน หาก Typical Price ปัจจุบันต่ำกว่า Typical Price ก่อนหน้า จะถือว่ากระแสเงินเป็นลบ

MFI เป็นออสซิลเลเตอร์ เราต้องอ่านมันเหมือนทุกตัวบ่งชี้ที่คล้ายกัน ค่าที่อ่านได้เหนือระดับ 80 แสดงถึงเขตซื้อมากเกินไป และส่งสัญญาณเกี่ยวกับการกลับตัวเป็นขาลงที่เป็นไปได้ เช่นเดียวกับการอ่านค่าได้ที่ระดับ 20 และต่ำกว่า มันก็จะเป็นเขตขายมากเกินไปที่มีโอกาสแกว่งตัวเป็นขาขึ้น

ผู้สร้าง MFI ได้แนะนำให้ใช้ระดับ 10 และ 90 เป็นตัวบ่งชี้ระดับการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป แม้ว่าราคาจะไม่ค่อยไปถึงระดับเหล่านี้นัก แต่การมองหาราคานี้ก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากสถานะซื้อมากเกินไปและสถานะขายมากเกินไป (>90 และ <10) บ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัวที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ระดับ 50 บน MFI เพื่อกำหนดแรงกดดันจากผู้ซื้อและผู้ขายได้ ค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงแรงซื้อ และในทางตรงกันข้าม ค่าที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงแรงขาย

การซื้อขายด้วยสัญญาณ MFI

เนื่องจาก MFI ค่อนข้างคล้ายกับ RSI จึงสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ในลักษณะเดียวกันได้ MFI สามารถให้สัญญาณแก่เทรดเดอร์ได้หลายอย่าง ประกอบด้วยการซื้อมากเกินไป การขายเกิน และไดเวอร์เจนซ์ต่างๆ เมื่อ MFI สูงกว่า 80 (หรือ 90 ในบางกลยุทธ์) คุณสามารถพิจารณาว่าเป็นสัญญาณให้เข้าขายได้

เช่นเดียวกับในทิศตรงกันข้าม เมื่อ MFI ต่ำกว่า 20 (10 ในบางกลยุทธ์) เราถือว่านี่เป็นจุดเข้าสู่เขตขายมากเกินไป ดังนั้น คุณอาจเริ่มมองหาจุดเพื่อเข้าซื้อ

อย่างไรก็ตาม บางครั้งการมองหาเขตซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปก็ไม่เพียงพอสำหรับคุณ ในกรณีนี้ ให้ลองใช้ไดเวอร์เจนซ์ RSI แบบคลาสสิกบน MFI ดู มองหาจุดสูงสุดที่สูงขึ้นของแผนภูมิและจุดสูงสุดที่ต่ำลงบน MFI เพื่อค้นหาไดเวอร์เจนซ์ขาลง จากนั้นคุณสามารถเพิ่มกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพื่อค้นหาจุดเข้าได้

ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นก็เช่นกัน มองหาจุดต่ำสุดที่ต่ำลงบนแผนภูมิและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นใน MFI เพื่อค้นหาและหาจุดเข้าสำหรับการเข้าซื้อ สังเกตว่าไดเวอร์เจนซ์ขาลงนั้นปรากฏขึ้นที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น และไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นสามารถพบได้ที่จุดต่ำสุด (จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง)

กลยุทธ์การซื้อขายด้วย MFI

เราคิดว่ากลยุทธ์การซื้อขายด้วยไดเวอร์เจนซ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับดัชนีกระแสเงิน ลองดูที่แผนภูมิเพื่อหาจุดเข้าและจุดออกกัน ทันทีที่เราสังเกตเห็นไดเวอร์เจนซ์ ให้พิจารณาเข้าขายสินทรัพย์ (ในกรณีของเราคือหุ้น NVIDIA) เราควรเข้าขายตราสารหลังจากแท่งเทียนนี้ปิดเท่านั้น เป็นโชคของเราที่รูปแบบนี้เป็นแบบกลืนกินขาลง และตอนนี้เรามั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ขาลง

ตอนนี้เราก็อยู่ในตำแหน่งแล้วและควรรอสัญญาณเพื่อปิดการซื้อขาย วิธีที่ง่ายที่สุดคือรอให้ MFI เลื่อนลงมาต่ำกว่า 20 และระบุจุดสิ้นสุดของกิจกรรมการขาย หุ้นร่วงต่ำลงไปอีกในภายหลัง แต่ก็ไม่สำคัญ เพราะเรายังมีการซื้อขายที่ทำกำไรและเชื่อถือได้อยู่ มันคงจะดีสุดๆ ไปเลยถ้าเราจับการเคลื่อนไหวทั้งหมดเอาไว้ แต่เราควรมีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับ

อย่าลังเลที่จะปิดการซื้อขายบางส่วนของคุณไปครึ่งหนึ่งเพื่อทำกำไร และย้าย Stop Loss ของคุณไปสู่จุดคุ้มทุน ด้วยวิธีนี้ คุณทำให้การซื้อขายของคุณไร้ความเสี่ยงและสามารถถือตำแหน่งไว้ได้นานขึ้น ซึ่งอาจเปิดเส้นทางสู่ผลตอบแทนที่มากขึ้น

สรุป

Money Flow Index เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการซื้อขายของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคุ้นเคยกับกลยุทธ์การซื้อขาย RSI MFI ให้สัญญาณน้อยกว่า RSI แต่กลยุทธ์ MFI ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าใช้งานได้ดี ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณบางส่วน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทดสอบกับสินทรัพย์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด นี่คือเคล็ดลับบางประการที่คุณควรคำนึงถึง:

• ดัชนีที่สูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ให้มองหาการกลับตัวในพื้นที่เหล่านี้
• ไดเวอร์เจนซ์ควรปรากฏที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
• ในบางครั้ง ควรใช้ TradingView เพื่อรับสัญญาณ MFI ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

FBS Analyst Team