การวิเคราะห์ VSA - มันอาจให้สัญญาณอะไรบ้าง?
หากคุณคุ้นเคยกับการซื้อขายคุณอาจรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯและการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯจะตอบคำถามว่า ทำไมตลาดถึงเคลื่อนไหว ส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพยายามค้นหาว่า การเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่ทราบประเภทของการวิเคราะห์ซึ่งรวมเอาทั้งปัจจัยพื้นฐานและการปฏิบัติทางเทคนิคเข้าด้วยกัน วิธีการนี้เรียกว่า VSA (volume spread analysis) ซึ่งมีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเทรดเดอร์หุ้น ที่นี่เราจะอธิบายถึงวิธีการใช้ VSA ในการซื้อขาย Forex
VSA คืออะไร
VSA นั้นถูกคิดค้นโดย Richard D. Wyckoff ผู้ซึ่งเริ่มทำการซื้อขายหุ้นเมื่ออายุ 15 ปี ในตอนท้ายของศตวรรษที่ยี่สิบ Tom Williams ปรับปรุงการวิจัยของ Wyckoff และพัฒนาวิธีการของเขา ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Master the Markets เขากล่าวถึงความสำคัญของความแตกต่างของราคา (สเปรด) ที่เชื่อมโยงกับปริมาณและราคาปิด
แล้ว VSA นั้นมันคืออะไร? Volume spread analysis เป็นประเภทของการวิเคราะห์ที่ใช้ปริมาณและการแพร่กระจายของแท่งเทียน มันพยายามค้นหาความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสร้างขึ้นในตลาด Forex (เทรดเดอร์มืออาชีพ, สถาบันธนาคาร และผู้ทำตลาด) หากคุณรู้วิธีที่จะเข้าใจการกระทำของพวกเขาพวกเขาอาจให้สัญญาณที่ดีในการเข้าสู่ตลาด
องค์ประกอบของ VSA
คุณจำเป็นต้องกำหนดตัวแปรหลักสามตัวเพื่อหาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้:
- ปริมาณของปริมาณในแถบราคา;
- สูงและต่ำของแถบราคา (ช่วงราคา);
- ราคาปิด
มือใหม่มักจะมองข้ามปริมาณ อย่างไรก็ตามมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการวิเคราะห์ตลาด ปริมาณจะแสดงจำนวนการทำธุรกรรม ในขณะที่ช่วงราคาแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจเข้าใจสถานะปัจจุบันของตลาด เราสามารถระบุสถานะที่งสี่นี้ได้ตามวิธีของ Wyckoff:
- การสะสม (สมาชิกมืออาชีพของตลาดซื้อในราคาขายส่งในช่วงเงื่อนไขของการขายมากเกินไป);
- Mark-Up (การเคลื่อนไหวแบบกระทิง);
- การกระจาย (สมาชิกระดับมืออาชีพของตลาดขายในราคาขายปลีกในช่วงเงื่อนไขของการซื้อมากเกินไป)
- Mark-Down (การเคลื่อนไหวแบบหมี)
อย่างที่เราทราบ Richard D. Wyckoff ใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อซื้อขายหุ้น แต่เทรดเดอร์ Forex อาจนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ไปดูกัน
VSA สำหรับเทรดเดอร์ Forex
มีการถกเถียงกันอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ว่า VSA สามารถใช้ในตลาด Forex ได้หรือไม่ เหตุผลก็คือว่าตลาด Forex มีการกระจายอำนาจซึ่งแตกต่างจากหุ้น ส่งผลให้ปริมาณที่แท้จริงไม่สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตามคุณอาจวิเคราะห์ตลาดโดยดูจากปริมาณที่สังเกตได้ในแต่ละแท่งเทียน
ใน MT4 คุณเพียงแค่คลิกขวาที่แผนภูมิและกดปุ่ม Volumes เพื่อเอามันออกมาดู หรือคุณอาจกด Ctrl + L บนแป้นพิมพ์ของคุณก็ได้
โมเดลสุดคลาสสิคของการวิเคราะห์ VSA
มีการตีความ VSA ที่แตกต่างกันมากมายซึ่งทำให้มือใหม่ไม่อาจเข้าใจได้ง่ายๆ ที่นี่เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโมเดล VSA ที่ใช้กันมากที่สุดของ Tom Williams ซึ่งอาจช่วยให้คุณทำการซื้อขายกับผู้เล่นมืออาชีพได้
สัญญาณของความแข็งแกร่งด้วยแท่งเทียนแบบกระทิง
โมเดลที่ 1 - แท่งเทียนแบบกระทิงที่มีขนาดปกติ ราคาปิดใกล้ระดับสูง ปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน 15-20 วันและที่สำคัญที่สุดคือสูงกว่าในแถบก่อนหน้า
โมเดลนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นจะดำเนินต่อไป
รุ่นที่ 2 - แท่งเทียนแบบกระทิง/แบบหมี (แบบกระทิงให้สัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น) มันปรับปรุงขั้นต่ำ ขนาดใหญ่กว่าปกติ ราคาปิดจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุด ปรมาณสูง โมเดลนี้ส่งสัญญาณของการกลับตัวที่เป็นไปได้
โมเดลที่ 3 - แท่งเทียนแบบกระทิง/แบบหมี (แบบกระทิงให้สัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น) มันปรับปรุงขั้นต่ำ ขนาดของแท่งเทียนมีขนาดใหญ่ และราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด ปริมาณต่ำ มันแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นมืออาชีพไม่สนับสนุนตลาดหมีอีกต่อไป
สัญญาณของความแข็งแกร่งกับแท่งเทียนแบบหมี
โมเดลที่ 1 - แท่งเทียนขนาดเล็ก ราคาปิดจะถูกวางไว้ใกล้กับราคาสูงสุด ปริมาณสูง
ผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ครอบครองอุปทานทั้งหมด หมีไม่มีกำลังมากพอที่จะเอาชนะราคาเปิด
โมเดลที่ 2 - แท่งเทียนหมี มันมีขนาดเล็ก และปริมาณต่ำ ราคาปิดจะอยู่ใกล้กับจุดต่ำสุด โมเดลนี้แสดงให้เห็นถึงการไม่ปรากฏตัวของผู้ขายในตลาด
สัญญาณของความอ่อนแอ
โมเดลที่ 1 - แท่งเทียนแบบกระทิง มันมีขนาดเล็ก ราคาปิดอยู่ใกล้กับจุดต่ำสุดของแท่งเทียน ปริมาณสูง เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น
นี่คือสัญญาณของแรงขายที่แข็งแกร่ง
โมเดลที่ 2 - แท่งเทียนแบบกระทิง, ขนาดเล็ก, ปริมาณต่ำหรือต่ำมาก เกิดขึ้นในช่วงขาลง
โมเดลนี้อาจส่งสัญญาณการสิ้นสุดการพักตัวที่เป็นไปได้ท่ามกลางแนวโน้มขาลง
Tom Williams มีตัวอย่างมากกว่านี้ แต่อย่าติดตามพวกมันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า และหมั่นตรวจสอบสองสามครั้งก่อนตัดสินใจเข้าทำการซื้อขาย
สรุป
volume spread analysis ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของตลาดโดยพิจารณาจากปริมาณและการวิเคราะห์แท่งเทียน อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์นี้อย่างระมัดระวังและคำนึงถึงตัวแปรทั้งหมด