Algoritmik işlem: Makinaların sizin için çalışmasını sağlayın

Herkesin makina öğrenimi ve yapay zeka ile ilgili konuştuğu bir dünyada, bilgisayar destekli işlemler için de bir yer var. Buna algoritmik (veya otomatik) işlemler denir. Genel olarak önceden programlanmış bir algoritmaya göre çalışan bir sistemdir. Bu kurallar dizisi, insan gözü için imkansız olanı yapar: Piyasadaki değişikliklere hızlı tepki verir ve işlemlerde daha sistematik bir yaklaşıma sahiptir. En önemlisi, algoritmik işlemler, insan duygularının işlem süreci üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırır.

Algoritmik işlemlerin avantajları

• İşlemleriniz en iyi fiyatlarla gerçekleştirilir.
• İşlemler doğru ve anında gerçekleştirilir.
• Sistem, birden çok piyasa koşulunu otomatik olarak kontrol eder.
• Genellikle insan beyninin yaptığı manuel ve psikolojik hata risklerini azaltır.
• Geçmiş verileri kullanarak algoritmik işlem stratejilerini geriye dönük test edebilirsiniz.

Algoritmik işlemlerin dezavantajı

Piyasadaki bazı durumlar önceden programlanmadığı için bazen işlemleri kaçırabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, algoritmik işlemler, hızla değişen piyasa ortamına uyum sağlamanın modern, hızlı ve basit bir yoludur.

Algoritmik işlemleri kimler kullanır?

Algoritmanın gücü farklı yatırım faaliyetlerine ve işlemlere uygulanır. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar – emeklilik fonları ve sigorta şirketleri tarafından geniş çapta onaylanmıştır. Bunlar yüklü miktarlarda hisse senedi satın almak için algoritmik işlemleri kullanırlar. Örneğin, makine yardımıyla, fiyatta ani bir artış olmadan her beş dakika veya saat başına büyük miktarlarda hisse senedi satın alabilirler.  Böylelikle, büyük firmaların büyük emirleri ile piyasayı ağır şekilde etkilediği durumu önlemeye yardımcı olurlar. Aracı kurumlar, spekülatörler ve arbitraj işlemcileri gibi piyasa yapıcılar da otomatik forex işlemlerinden yararlanmaktadır. Eğer bir trend işlemcisiyseniz, işlem kurallarınızı önceden programlamanız sizin için daha kolaydır. Gerisi program tarafından yapılacaktır.

Basit bir işlem algoritması neye benzer?

Eğer tecrübeli bir işlemciyseniz, basit bir işlem algoritması oluşturmanız uzun sürmez. İhtiyacınız olan tek şey, uygulayacağınız bir strateji belirlemektir.

Örneğin, eğer Altın scalping stratejisini kullanarak Altın satın almak istiyorsanız, program için basitleştirilmiş talimatınız aşağıdaki gibi görünecektir:

Eğer Williams'ın Yüzde Aralığı: Hızlı (9) ve Yavaş (54) -30'un üzerine çıkarsa, 0.01 lot altın satın al.

Eğer hem hızlı (9) hem de yavaş (54) Williams'ın Yüzde Aralığı -30'un altına düşerse, pozisyonunuzu kapat.

Eğer altının fiyatı 5 pip düşerse, pozisyonunuzu kapatın.

Elbette gerçekte, bu strateji için bir kod çok daha karmaşık görünür. Ancak, eğer bu algoritmayı nasıl programlayacağınızı öğrenirseniz, işlemleriniz otomatik olarak uygulanacaktır.

Algoritmik işlemlere nasıl başlanır?

Eğer Python, Matlab, JAVA veya C++ ile programlama konusunda deneyimliyseniz, kendi algoritmik işlem stratejilerinizi geliştirmeyi deneyebilirsiniz. MetaTrader 4 veya MetaTrader 5'te işlem yapan FBS işlemcileri, MQL ile yapılan algoritmik işlem bileşenlerini kullanabilir. MT, uzman olarak da bilinen işlem robotlarının yardımıyla otomatik forex işlemlerine izin verir. Bu robotlar, finansal araçların fiyatlarını analiz edebilir ve işlem operasyonlarını da gerçekleştirebilir. Eğer programlamada iyiyseniz, MQL dilini kullanarak kendiniz bir bot geliştirebilirsiniz.

Eğer ücretsiz robotları test etmek veya yenilerini geliştirmek için pratik yapmak istiyorsanız, MetaTrader terminalinizdeki Kod Tabanı bölümünü kontrol edebilirsiniz. Bu bölüm, MT topluluğu üyeleri tarafından geliştirilen göstergelerin ve robotların kaynağıdır.

Diğer bir seçenek de, özel uzmanlar, göstergeler ve diğer yardımcı programları satın alabileceğiniz veya ücretsiz edinebileceğiniz MT piyasa bölümünü açmaktır.

Önceden geliştirilmiş bir uzman danışman kullanma örneğini ele alalım. Olası seçeneklerden biri ekran görüntüsünde gösterilmektedir.

Piyasadan uzman danışmanı indirdikten sonra hemen grafiğe uygulayabilirsiniz. Girişlerde, eğer isterseniz değiştirebileceğiniz ön ayarları görebilirsiniz.

MetaTrader, MQL becerilerinizi geliştirmenize ve mevcut becerilere dayalı olarak uzman danışmanınızı geliştirmenize olanak tanır. Bunu yapmak için, Yönlendirme penceresindeki uzman danışmana tıklayın ve “MetaEditor'de Oluştur”'u seçin. MetaEditor, MQL kodu okumanıza ve yazmanıza izin veren bir programdır.

Her şeyi ayarladıktan sonra, uzman danışmanınızı geçmiş fiyatlara göre geriye yönelik test edebilirsiniz. “Test”'e (üst resimde) tıklayarak “Strateji Testcisi” penceresini açın. Öncelikle, bir çift seçmeniz, bir tarih belirlemeniz, yatırdığınız paranın boyutunu ayarlamanız ve hatta test için kaldıraç kullanmanız gerekir. Bundan sonra, “Strateji Testcinizin” sağ köşesindeki “Başlat” düğmesine basın. Bu eylem, algoritmik işlem stratejinizin görselleştirme penceresini açacaktır.

Analizin bitmesini bekleyebilir veya "Atla" ya tıklayarak belirli bir döneme gidebilirsiniz. Bu şekilde, testinizin nihai sonuçlarını alacaksınız (alttaki resim). Elde edilen sonuçlara göre scalping uzman danışmanımızla bir ay içinde +110.64$ alabildik. Hiç fena sonuç değil, değil mi?

Sözün özü

Bazı insanlar, kantitatif finansta uygun uygulama olmadan piyasalarda faaliyet göstermenin imkansız olduğunu söyler. Bizim görüşümüze göre, bir işlemci için en gerekli şey katı bir stratejiye sahip olmaktır. Programlamanın daha önce hiç denemeyenler için zor ve karmaşık olabileceği konusunda hemfikir olsak da, MetaTrader araçlarıyla geliştirilen iyi bir strateji, ağır kütüphane kodları olmadan bile etkili sonuçlar sağlayabilir.