Momentum Göstergeleri: Tanımı, Avantajları ve Çeşitleri

Momentum göstergesi nedir?

Momentum göstergeleri, bir varlığın fiyatının belirli bir süre boyunca değişim oranını ölçmek için teknik analizde kullanılan araçlardır. Bu göstergeler, mevcut trendin güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu belirleyebildikleri için işlemlerde çok faydalıdır. Boğa piyasalarnda genellikle daha uzun sürdükleri ve ayı piyasalarından daha sık meydana geldikleri için boğa piyasalarında özellikle faydalıdırlar, bu da momentum göstergelerinin daha güvenilir bir analiz sağlamak için daha fazla veriye sahip olduğu anlamına gelir. Ancak bu göstergeler tek başına trendin yönünü belirleyemedikleri için onları diğer araçlara ek olarak uygulamak daha iyidir. Grafiklere gelince, herhangi bir momentum göstergesi, ana fiyat çizelgelerinin altındaki grafikte bir çizgi olarak görünür.

Momentum sapmaları

Momentum sapmaları, bir momentum göstergesinin hareket yönleri ile bir varlığın piyasa fiyatı arasındaki farklardır. Örneğin, başlangıçta bir varlığın hem fiyatı hem de momentum göstergesi düşüyorsa ancak ardından momentum göstergesi aşağı yönlü hareket etmeyi durdurursa veya yükselmeye başlarsa o zaman bir momentum sapması var demektir.

Momentum sapmaları, fiyat hareketlerinin momentumunun yavaşladığını gösterir. Bu, mevcut piyasa trendinin muhtemelen sona ermek üzere olduğuna ve yakında tersine dönebileceğine işaret eder. Momentum sapmaları, ilk fiyat ve momentum göstergesi hareketlerinin yönüne bağlı olarak yukarı veya aşağı yönlü olabilir.

Momentum göstergelerinin avantajları

Momentum göstergeleri, birden fazla parametreyi tanımlamak için kullanılabildikleri için sonraki adımlarını belirlemesi gereken işlemciler açısından çok değerlidir:

Tersine dönüş noktaları. Momentum göstergeleri, işlemcilerin piyasanın ne zaman tersine dönebileceği hakkında tahminler verebilir ve bu, momentum ile fiyat hareketi arasındaki farklılığı ölçerek belirlenebilir.
Trend. Momentum göstergeleri trendin gücünü veya zayıflığını belirlediğinden, işlemciler bunları mevcut trendi ve buna bağlı olarak işlem stratejilerinin uygulanabilirliğini doğrulamak için kullanabilirler.
Giriş ve çıkış sinyalleri. Dinginlik göstergesiyle birlikte kullanıldığında momentum göstergeleri işlemcilerin giriş ve çıkış sinyallerini belirlemesine yardımcı olabilir. Her iki gösterge de aynı yönde hareket ederse işlemciler bir giriş sinyali alabilir; ancak göstergeler farklı yönlerde hareket ederse işlemciler işlemlerinden çıkmaya hazırlanmalıdır.
Piyasanın yönü. Momentum göstergeleri yalnızca fiyatın belirli bir zaman dilimindeki dalgalanması hakkında bilgi sağlasa da diğer araçlara ek olarak kullanıldıklarında piyasanın potansiyel gidişatını belirlemeye yardımcı olabilirler.

Momentum göstergesi türleri

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi veya RSI, fiyat değişikliklerini ve meydana gelme hızlarını ölçmek için kullanılan popüler bir momentum göstergesidir. Bu gösterge, 0 ile 100 arasında ileri geri hareket eden bir osilatör olarak çalışır. Eğer gösterge herhangi bir sapma gösteriyorsa veya merkez çizgiyi (50) geçiyorsa, mevcut trendin yaklaşan bir tersine dönüşünün sinyalini verir. RSI ayrıca bir varlığın aşırı alış (70 veya üstü) veya aşırı satış (30 veya altı) halinde olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir, bu da işlemcilerin bir sonraki hamlelerini hazırlamasına olanak tanır.

Hareketli Ortalamaların Yakınlaşması Uzaklaşması (MACD)

MACD, en iyi bilinen ve yaygın momentum göstergesidir. İki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi temsil eden bir osilatör olarak çalışır - genellikle 12 günlük ve 26 günlük üstel hareketli ortalamalar (EMA'lar). MACD, 12 günlük EMA'dan 26 günlük EMA alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan çizgi - MACD çizgisi - 9 günlük EMA'nın yanında bir grafik üzerinde çizilir ve bu da bir sinyal çizgisi görevi görür.

Birbirleriyle örtüştüğünde, yakınsadığında veya birbirinden uzaklaştığında iki çizginin müteakip hareketi, işlemcilere alış veya satış sinyalleri vererek mevcut momentumu gösterir. Örneğin, MACD sinyal çizgisinin altındaysa, sinyal çizgisi kesişmeden önce, gösterge bir satın alma sinyali verir. Buna karşılık, eğer MACD yukarıdan sinyal çizgisini geçerse işlemciler bir satış emri vermeye hazırlanabilirler.

Ortalama Yön Endeksi (ADX)

Ortalama Yön Endeksi veya ADX, mevcut trendin gücünü ve yönünü belirlemeye yardımcı olan bir momentum göstergesidir. Teknik olarak, işlemciler aynı anda üç farklı gösterge kullanır: ADX'in kendisi, Eksi Yön Göstergesi (-DI) ve Artı Yön Göstergesi (+DI).

ADX çizgisi, 0 ile 100 arasında değişen değerlerle her iki yön göstergesinin yanında grafikte çizilir. Yön çizgileri, trendin yönünü belirlemek için kullanılır ve ADX çizgisi, trendin gücünü ölçer.

Örneğin, +DMI'nin üzerindeki -DMI çizgisi bir yükseliş trendini gösterirken muadili üzerindeki +DMI bir düşüş trendini gösterir. Trendin gücü, ADX çizgisinin değerleri tarafından belirlenir. Eğer değerler 25'in üzerindeyse trend güçlüdür. Ancak ADX çizgisi 20'nin altına düşerse trend zayıftır.

Değişim Oranı (ROC)

Değişim oranı göstergesi veya ROC, belirli bir süre boyunca bir varlığın fiyatındaki yüzde değişimini ölçen bir momentum göstergesidir. Bir varlığın mevcut fiyatını önceki farklı bir zaman dilimindeki fiyatıyla karşılaştırır.

Bu gösterge, işlemcilerin piyasa hareketinin yönünü belirlemesine yardımcı olabilir. ROC pozitifse piyasa boğa piyasasıdır ve bunun tersi de geçerlidir. ROC yükselirse fiyat da keskin bir artış yaşar; ancak ROC aşağı doğru inerse fiyat da aynı hızla düşer.

Stokastik Osilatör

Bu momentum göstergesi, bir varlığın mevcut kapanış fiyatını, belirli bir zaman diliminde alınan önceki fiyatlarıyla karşılaştırmak için kullanılır. Bu, yatırımcılara piyasanın ivmesi ve hızı hakkında bilgi verir, ancak işlem gören varlığın mevcut hacmini veya fiyatını hesaba katmaz. En yaygın olarak trend tersine dönüş sinyallerini tanımlamak için kullanılır.

Bir stokastik osilatör, bir grafik üzerinde bir çizgi olarak çizilir ve 0 ila 100 arasında ölçeklenir. Osilatör 80'in üzerine çıkarsa varlığın aşırı satın alındığını gösterir. 20'nin altına düşerse varlık aşırı satış işlemi görmüş olarak kabul edilir. Bunu bilen işlemciler, aşırı alış yapılan bir varlık eninde sonunda tekrar satılacağından ve bunun tersi de geçerli olacağından potansiyel trend tersine dönüşlerine hazırlıklı olmalıdır.

Geri

2023-05-11 • Güncellendi

Arkadaşlarla paylaş:

Sıkça sorulan sorular

Momentum göstergesi nasıl kullanılır?

Momentum göstergesi, fiyat değişim oranını belirlemek için teknik analizde kullanılan bir araçtır. İşlemciler bunu mevcut trendi doğrulamak, giriş ve çıkış sinyallerini bulmak ve potansiyel tersine dönüşleri tahmin etmek için kullanabilir.
Momentum stratejisi nedir?

Momentum işlem stratejisi, kişinin getirisini en üst düzeye çıkarmak için varlıkları satın almak veya satmak için mevcut trendin momentumunu kullanmayı içerir. Strateji, bir trend oluşturulduktan sonra büyük olasılıkla bir süre daha devam edeceği mantığına dayanmaktadır.
Momentum etkisinin tanımı nedir?

Momentum etkisi, önceki aylarda olağanüstü iyi veya kötü performans gösteren varlıkların bir süre daha aynı yönde hareket etmeye devam etme eğilimini ifade eder.