Cara Membuat Sistem Trading Mekanis Forex
Setiap trader pasti berbeda. Namun, sangat mungkin untuk menyatukan mereka ke dalam kategori. Secara khusus, dimungkinkan untuk membedakan antara trader sistem dan trader diskresioner. Trader diskresioner mengandalkan penilaian mereka mengenai proses pengambilan keputusan. Mereka dapat mendekati setiap trade secara berbeda. Trader sistem, sebaliknya, mengandalkan sistem trading Mekanis untuk sinyal beli dan jual dan eksekusi order di pasar. Artikel ini akan berbicara tentang trader sistem dan menyajikan beberapa pro dan kontra dari sistem trading.
Apa itu sistem trading mekanis?
Untuk membuat sistem trading mekanis, seorang trader harus memprogram aturan strategi trading mereka ke dalam mekanisme perangkat lunak. Aturan ini harus mencakup eksekusi entri, penempatan Stop Loss, trailing stop atau target Take Profit, dan opsi manajemen risiko. Setelah trader menulis kode dan mengujinya, sistem trading mekanis akan melakukan semua tugas trading yang diperlukan secara real-time. Dengan kata lain, hal tersebut akan secara otomatis memperdagangkan strategi.
Para trader akan menggunakan sistem trading mekanis untuk menyelesaikan banyak tugas rutin yang terkait dengan membuka dan mengelola posisi trading. Selain itu, sistem otomatis dapat meningkatkan produktivitas trader dengan menjalankan proses secara lebih cepat. Terakhir, jika seorang trader mengikuti sistem, sistem mekanis akan menghindari kita menggunakan perasasn emosional dari trading.
MetaTrader sangat cocok untuk membuat sistem trading Forex mekanis. Perangkat lunak ini memungkinkan trader untuk mengotomatiskan strategi trading mereka menggunakan bahasa pemrograman. Namun, bukan berarti Anda harus menjadi pakar IT untuk menggunakan fitur ini. Anda dapat menambahkan pernyataan bersyarat ke pengaturan dan dengan demikian mengkodifikasi metode trading Anda. Yang penting adalah bahwa metode ini harus memiliki seperangkat aturan yang jelas yang dapat Anda terapkan secara matematis.
Apakah ada sistem trading yang ideal? Cawan suci bagi para trader? Perhatikan bahwa sistem mekanis didasarkan pada data historis. Akibatnya, mereka mungkin belum tentu berkinerja baik di masa depan karena kondisi pasar dapat berubah. Umumnya, jangan memaksakan sistem untuk menyesuaikan peristiwa masa lalu dan jangan membuat aturan khusus untuk mengakomodasi sejarah. Suatu sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang baik harus memberikan kinerja yang dapat diterima. Anda dapat menggunakan pengembangan sistem dan perangkat lunak pengujian untuk mendapatkan hasil yang andal dan konsisten. Anda juga dapat menjalankan sistem trading mekanis pada akun demo secara real-time dan kemudian memperkirakan kinerjanya.
Jenis sistem trading mekanis
Ada tiga jenis sistem trading mekanis tergantung pada cakrawala waktu mereka. Ini termasuk kerangka waktu trading harian (day trading), kerangka waktu trading ayunan (swing trading), dan kerangka waktu trading posisi jangka panjang. Mari kita lihat setiap jenis secara detail.
Sistem trading harian mekanis
Sistem trading harian memiliki peringkat teratas di pasar berjangka, terutama indeks saham seperti S&P 500, NASDAQ 100, dan Dow Jones 30. Karena volume harian yang besar dan volatilitas intraday, pasar ini adalah tempat yang sangat baik untuk metode trading mekanis. Sistem trading intraday otomatis cenderung menahan posisi dari beberapa menit hingga akhir sesi trading, yang dapat berlangsung beberapa jam atau lebih. Pasangan Forex utama juga cocok untuk trading harian.
Saat memilih kelayakan pasar untuk tujuan trading intraday, penting untuk mempertimbangkan volume pasar, kisaran harian rata-rata, dan biaya transaksi, yang datang dalam bentuk spread antara harga permintaan dan penawaran, serta komisi. Pasar trading harian yang optimal akan menawarkan tingkat partisipasi pasar yang tinggi dan harus memiliki volatilitas yang cukup bagi trader untuk memanfaatkan perubahan harga intraday. Selain itu, spread harus sangat ketat, lebih disukai dengan spread satu tick dalam banyak kasus. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengatasi gesekan rata-rata yang terkait dengan trading pada kerangka waktu yang lebih kecil.
Sistem swing trading mekanis
Trader yang berbeda memahami sistem swing trading secara berbeda. Secara tradisional, metode swing trading mengacu pada menahan posisi dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Sistem swing trading umumnya memberikan rasio kemenangan rata-rata yang jauh lebih baik terhadap nilai transaksi rata-rata daripada kebanyakan sistem trading harian. Ini karena ketika kita dapat menahan posisi untuk waktu yang lebih lama, kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari trade dan di waktu yang sama menjaga biaya transaksi yang relatif rendah.
Beberapa trader menemukan bahwa beralih dari trading harian ke swing trading tanpa memulai penyesuaian tambahan terkadang dapat mengubah sistem yang merugi atau impas menjadi sistem yang relatif menguntungkan. Sistem swing trading otomatis cukup populer di pasar Forex.
Pasangan swing trading yang lebih populer termasuk EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, dan GBPJPY. Instrumen ini adalah pasangan mata uang yang likuid dan mudah berubah yang cocok untuk berbagai metode swing trading. Selain itu, mereka sering dapat diterjemahkan ke dalam sistem trading Forex otomatis.
Tren mekanis mengikuti sistem
Sistem mengikuti tren cenderung bekerja paling baik pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Secara khusus, strategi mengikuti tren berdasarkan data mingguan mengungguli sebagian besar kerangka waktu lainnya. Pada dasarnya, sistem mengikuti tren otomatis berusaha mengenali tren yang muncul, melompat ke atas, dan bertahan selama mungkin. Dengan demikian, banyak sistem yang mengikuti tren biasanya menahan posisi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
Sistem trading mekanis berdasarkan pendekatan mengikuti tren ini dipopulerkan pada 1970-an dan 1980-an oleh trader legendaris seperti Larry Williams, Bill Eckhardt, dan Richard Dennis. Sistem mengikuti tren dapat bekerja dengan baik di berbagai sektor seperti energi, metalurgi, keuangan, dan produk pertanian. Mereka juga banyak digunakan di Forex. Selama katalis menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, mereka yang mengikuti tren jangka panjang akan memiliki peluang untuk memanfaatkan pergerakan harga.
Cara membuat sistem trading mekanis
Sistem Anda sendiri bisa sesederhana atau secanggih yang Anda suka. Yang penting Anda bisa menyesuaikannya dengan situasi dan kebutuhan Anda. Proses pengembangan harus berisi langkah-langkah umum berikut:
Langkah 1: Memilih jangka waktu
Langkah 2: Menentukan aturan login
Langkah 3: Menentukan aturan keluar
Langkah 4: Uji Balik
Langkah 1: Memilih jangka waktu
Pertama, pilih jangka waktu harga untuk sistem Anda: M1, M5, M15, M30, H1, H4, atau D1. Lebih baik memilih hanya satu dari kerangka waktu ini daripada mencoba menjalankan sistem Anda pada semuanya.
Sebagai aturan, semakin pendek jangka waktu, semakin rendah rata-rata keuntungan per trade, dan semakin besar jumlah trade. Anda sendiri yang memutuskan kerangka waktu mana yang terbaik untuk Anda. Sebagai contoh, seorang trader harian profesional dapat trading pada grafik 5 menit, tetapi seseorang yang hanya dapat mengakses layar trading sekali sehari mungkin lebih suka obrolan harian.
Jadi, mari pertimbangkan strategi trading yang disebut “Naga Merah”. Ini membutuhkan jangka waktu H1.
Langkah 2: Mendefinisikan aturan logika
Ada jutaan aturan masuk yang berbeda, tetapi semuanya dibagi menjadi dua kelompok besar: aturan mengikuti tren dan aturan pembalikan.
Sistem mengikuti tren mencoba memanfaatkan tren yang ada di pasar. Sistem ini biasanya menyertakan indikator tren seperti Moving Averages (MA) dan Average Directional Index (ADX). Sistem pembalikan, di sisi lain, mencoba mendeteksi perubahan arah pasar dan mendapatkan keuntungan darinya. Osilator seperti RSI dan Stochastic sering digunakan di sini. Dibandingkan dengan sistem mengikuti tren, sistem pembalikan cenderung memiliki durasi trade yang lebih pendek dan lebih banyak jumlah trade. Akibatnya, sistem pembalikan cocok untuk trader yang lebih aktif.
“Naga Merah” adalah strategi tren. Mereka bergantung terutama pada EMA (Exponential Moving Average) dan Parabolic SAR. Awesome Oscillator yang hebat ini digunakan sebagai indikator tambahan.
Daftar indikator:
- ЕМА (14, high)
- ЕМА (14, low)
- Parabolic SAR (0.01, 0.2)
- Awesome (aturan default)
Aturan untuk membuka trade BELI meliputi:
- Kandil menembus batas atas saluran dan ditutup lebih tinggi.
- Titik-titik Parabolic SAR berada di bawah harga.
- Histogram Awesome Oscillator melintasi garis nol ke atas.
Langkah 3: Menentukan aturan keluar
Sekarang Anda berada dalam trade, Anda perlu menentukan aturan keluar. Ada dua aturan umum yang Anda butuhkan: aturan Stop Loss untuk melindungi modal Anda dan aturan Take Profit untuk menghasilkan keuntungan.
Untuk memilih posisi untuk Stop Loss, Anda harus memutuskan berapa jumlah maksimum deposit Anda yang bersedia Anda pertaruhkan dalam satu trade. Ada beberapa pilihan:
- Jumlah uang tetap, contoh: $20.
- Persentase modal, contoh: 5% dari dana.
- Persentase harga saat ini, contoh: 1% dari harga masuk.
- Persentase volatilitas, contoh: 100% dari rata-rata pergerakan harian.
- Waktu, contoh: berangkat dalam 3 hari.
- Grafik Stop Loss, contoh: di bawah MA.
Secara detail, Anda dapat menggabungkan metode ini. Anda dapat menetapkan perintah Stop Loss pada 1% dari modal, perintah Take Profit pada 3% dari harga masuk, dan aturan waktu untuk menutup trade dalam dua hari jika tidak ada order yang dipicu.
Dalam strategi kami, Stop Loss diatur di bawah level terendah lokal sebelumnya. Take Profit dimasukkan ke dalam tren dan bisa tiga kali lebih besar dari Stop Loss. Anda dapat menggabungkan strategi keluar ini dengan aturan persentase modal. Dalam hal ini, Anda perlu menentukan ukuran Stop Loss yang diizinkan oleh ukuran akun Anda.
Langkah 4: Backtesting
Setelah aturan sistem trading mekanis sudah didefinisikan dengan baik, sekarang perlu untuk memeriksa apakah itu bagus. Anda akan dapat membuat beberapa kesimpulan tentang kualitas sistem jika Anda mengujinya pada data historis.
Saat Anda menguji kembali strategi Anda, pastikan Anda mengamati kinerjanya selama waktu yang cukup dan dalam kondisi pasar yang berbeda seperti tren atau rentang.
Ada dua jenis backtesting: manual dan otomatis. Program seperti Expert Advisors (EA) yang membuka dan mengelola trade untuk Anda saat kondisi teknis tertentu terpenuhi, melakukan pengujian balik otomatis. Untuk membuat Expert Advisor, Anda memerlukan bahasa pemrograman MQL4 dan pengetahuan sintaksis. Akibatnya, pengujian manual yang lebih sederhana dan lebih andal mungkin menjadi solusi terbaik dalam banyak kasus.
Backtest strategi trading secara manual
1) Buka bagan pasangan mata uang yang ingin Anda uji strateginya. Lebih baik untuk menganalisis satu pasangan pada satu waktu. Jika perlu, Anda dapat melakukan backtest pada pasangan lain nanti. Terapkan indikator dan alat yang diperlukan ke grafik. Geser grafik ke periode sebelumnya.
2) Periksa bagan untuk pengaturan yang cocok dengan strategi yang Anda uji.
3) Setelah menemukan pengaturan trading berdasarkan strategi trading Anda, tuliskan detail potensi trade sebelumnya. Anda harus memasukkan tanggal, titik masuk, Stop Loss, Take Profit dan informasi lain yang Anda anggap perlu.
4) Ulangi prosesnya sampai Anda menemukan kemungkinan pengaturan trading lain dan kemudian kembali ke langkah ketiga.
Setelah Anda memiliki hasil dari trade potensial yang dicatat (kami sarankan menggunakan Excel), akan mudah untuk menghitung tingkat kemenangan dari strategi trading.
Jika Anda menemukan bahwa strategi Anda berkinerja buruk saat diuji ulang, pertimbangkan untuk mengubah satu variabel pada satu waktu berdasarkan pengamatan Anda sampai Anda memiliki strategi yang menguntungkan.
Pengujian manual strategi trading pada data historis membutuhkan waktu dan disiplin. Namun, jika dilakukan dengan benar, hal tersebut akan memberi Anda ide bagus tentang tingkat keberhasilan strategi. Ingatlah bahwa Anda menguji sistem untuk memastikan bahwa trade Anda akan baik. Selain itu, pengujian manual terhadap data historis akan membantu Anda lebih memahami pasar dan memungkinkan Anda berlatih mengidentifikasi level masuk dan keluar. Terakhir, praktik terbaik setelah backtesting manual adalah menguji strategi pada akun demo. Anda akan melihat bagaimana kinerja sistem trading di lingkungan pasar yang sebenarnya.
Keuntungan dari sistem mekanis:
Keuntungan utama dari sistem mekanis adalah mereka menghilangkan faktor emosional dengan memberikan sinyal secara otomatis. Emosi menghalangi sebagian besar trader. Sistem mekanis menghilangkan sebagian besar perasaan.
Selain itu, banyak trader kehilangan uang di pasar karena kurangnya disiplin. Sistem mekanis memudahkan penerapan disiplin karena yang Anda butuhkan hanyalah komitmen untuk mengikuti sistem. Sistem mekanis yang terdefinisi dengan baik biasanya memberikan lebih banyak konsistensi daripada sistem di mana seorang trader membuat keputusan beli dan jual secara acak.
Selain itu, sistem memungkinkan trading dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Jika Anda telah menguji sistem Anda secara menyeluruh, Anda dapat yakin bahwa trading Anda akan menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi lebih sedikit malam tanpa tidur yang mengkhawatirkan tentang posisi terbuka.
Yang terakhir, sistem mekanis biasanya dirancang untuk trading dengan tren, yang merupakan metode trading berisiko lebih rendah. Mereka akan selalu membiarkan keuntungan berjalan jika terjadi tren yang kuat dan menahan godaan untuk mengambil keuntungan lebih awal.
Kekurangan Sistem Mekanis
Kerugian pertama dari sistem trading mekanis adalah tidak dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang unik. Sistem seperti itu akan memungkinkan Anda untuk tetap lebih disiplin dan bebas emosi di pasar karena sifat otomatis dari sinyal trading. Ini adalah keuntungan yang jelas, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, ketidakmampuan sistem trading untuk berpikir dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang unik juga bisa menjadi kerugian. Untuk sebagian besar, aktivitas trading di pasar adalah normal. Namun, ada beberapa contoh, terutama selama peristiwa jenis angsa hitam, ketika logika manusia dan pemikiran kritis lebih tepat.
Kelemahan kedua adalah bahwa sistem trading mekanis dapat dioptimalkan secara berlebihan. Trader harus sangat berhati-hati saat meninjau hasil tes. Hasil hipotetis terkadang terlihat bagus di atas kertas. Namun, sistem yang sama akan sering berkinerja buruk dalam kondisi pasar yang sebenarnya di masa depan. Itu menyebabkan banyak trader sistem jatuh ke dalam perangkap yang terlalu mengoptimalkan sistem mereka untuk menemukan parameter terbaik atau menciptakan sistem trading terbaik. Ini sering mengarah pada penciptaan sistem pemasangan kurva yang tidak disengaja yang hanya menunjukkan efektivitas strategi pada data historis dan mungkin secara praktis tidak berguna dalam kehidupan nyata.
Terakhir, seorang trader perlu memantau sistem trading mekanis untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dengan kata lain, karena ada begitu banyak bagian yang bergerak berbeda yang harus bekerja tanpa kegagalan, dan jika salah satu komponen ini gagal, ada risiko yang dapat menyebabkan seluruh sistem mogok.
Rangkuman
Sistem mekanis sangat bagus untuk menghilangkan emosi yang menyebabkan banyak trader jatuh.
Mereka terutama cocok untuk mereka yang tidak punya waktu untuk membaca semua informasi dan/atau merasa kewalahan. Namun, mereka mungkin tidak berguna bagi mereka yang suka berpartisipasi dalam trading dan mencari ide trading secara mandiri.
Kunci sebenarnya untuk keuntungan trading sistem yang berkelanjutan terletak pada pembelajaran riset komputer untuk menciptakan sistem Anda yang andal. Menemukan sistem kerja membutuhkan banyak latihan dan pembelajaran, tetapi potensi keuntungan dan kepuasan pada akhirnya cukup menjadi motivator.