Perdagangan algoritma: apakah ia?

Baca artikel ini di laman web FBS

Bayangkan, sekitar satu abad yang lalu tidak ada komputer atau peranti digital. Para pedagang membuat catatan tentang perdagangan mereka di atas kertas dan harus membuat panggilan telefon kepada broker mereka untuk membuka posisi. Semuanya berubah pada tahun 1970-1980-an, di era pengkomputeran. Kini, empat puluh tahun kemudian, kita bukan sahaja dapat melaksanakan urusniaga dalam masa beberapa saat, tetapi kita juga boleh membangunkan sistem yang melakukannya bagi pihak kita. Hari ini, kami akan memperkenalkan anda kepada dunia perdagangan algoritma yang rumit namun menarik (juga dikenali sebagai perdagangan automatik, perdagangan kuantitatif, atau perdagangan algo). Oleh kerana perdagangan algo mungkin agak menakutkan bagi seorang pemula, kami akan membimbing anda melalui proses memahaminya dengan cermat.

Pengenalan

Secara ambya, istilah “perdagangan algoritma” bermaksud perdagangan menggunakann sistem yang beroperasi berdasarkan satu set peraturan yang telah diprogramkan (algoritma). Mari kita andaikan anda telah membeli sebuah robot buatan Jepun yang boleh melakukan semua yang anda arahkan kepadanya. Hanya ada satu perkara yang sedikit sukar – anda perlu belajar bahasa Jepun untuk memberi arahan kepada robot ini. Begitulah halnya dengan perdagangan algo. Anda boleh membina algoritma yang membuka seberapa banyak urusniaga yang anda mahukan. Walau bagaimanapun, anda perlu belajar cara-cara membina algoritma ini terlebih dahulu.

Ada dua jenis perdagangan algo. Yang pertama, yang kebanyakannya digunakan oleh dana pelaburan besar, dipanggil perdagangan berfrekuensi tinggi (HFT). Syarikat-syarikat menggunakan komputer yang sangat berkuasa untuk melaksanakan sejumlah besar pesanan dalam beberapa saat. Terdapat banyak kritikan terhadap HFT, kerana ia tidak melibatkan keputusan manusia. Perdagangan berfrekuensi tinggi yang digunakan oleh pemain institusi besar juga sebab terjadinya gerakan-gerakan besar yang tidak dijangka di pasaran.

Jenis perdagangan algo yang kedua adalah perdagangan berfrekuensi rendah . Ia berdasarkan kemahiran pengaturcaraan dan pengalaman dalam analisis teknikal dan fundamental. Sebagai pedagang biasa dengan perisian MetaTrader 5, yang ingin mengautomasikan perdagangannya, kita akan fokuskan kepada perdagangan algo dari jenis yang ini.

Dari mana datangnya perdagangan algo?

Sejarah perdagangan algo bermula 50 tahun yang lalu ketika sistem "designated order turnaround" (DOT) dilaksanakan di Bursa Saham New York. Ia membolehkan pesanan dihantar secara elektronik ke pos perdagangan (trading post). Penciptaan komputer terminal Bloomberg yang terkenal pada awal 1980-an adalah satu lagi langkah besar ke arah pengembangan perdagangan algo.

Walau bagaimanapun, titik penting adalah desimalisasi di AS yang mengubah saiz minimum tick menjadi $0.01 per saham. Justeru, ia membolehkan perbezaan yang lebih kecil antara harga bid dan ask. Pada tahun 1998 Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS memberi lampu hijau kepada bursa elektronik. Inilah saatnya di mana perdagangan frekuensi tinggi tercipta. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, perkakasan baru yang lebih pantas membolehkan pengaturcara membina algoritma yang memberi komputer kemampuan untuk menentukan harga dan bilangan urusniaga berdasarkan satu set peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kini, anda juga boleh mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk analisis data kewangan.

Bahasa untuk perdagangan algo

Anda boleh memilih dari pelbagai bahasa pengaturcaraan yang ada untuk tujuan perdagangan algo. Biasanya, pedagang algoritma memilih antara Python, C++, Java, C #, atau R. Dalam dunia Forex, bagaimanapun, ada beberapa bahasa khusus yang terdapat di persekitaran MetaTrader. Ia adalah MQL4 untuk MetaTrader 4 dan MQL5 untuk MetaTrader 5. Walaupun dikenali sebagai MQL4 versi yang telah diubah, MQL5 adalah lebih fleksibel. Sebabnya terletak pada sintaks bahasa yang amat mirip dengan C++. Ini membolehkan pengaturcara menggunakan lebih banyak pilihan untuk membina robot perdagangan. 

Dalam kursus kami, kami akan menumpukan pada pembangunan robot perdagangan yang menggunakan bahasa MQL5. Kenapa?

Pertama, kerana MetaTrader 5 memberikan kita akses untuk dagangkan lebih banyak instrumen. Maksudnya, anda boleh menggunakan robot perdagangan dengan saham, logam, matawang, dll.

Kedua, MQL5 sangat mirip dengan C++. Mempelajari MQL5 akan memberikan anda pemahaman yang lebih meluas mengenai asas pengaturcaraan.

Ketiga, MQL5 mempunyai persekitaran pembangunan yang tersepadu iaitu MQL5 IDE, di mana seluruh aplikasi perdagangan dibina. Oleh itu, anda tidak perlu memuat turun perisian-perisian lain untuk melakukannya.

Akhir sekali, ada "code base" yang besar bagi pengaturcara MQL5 untuk mencari robot dan berkongsi idea.

Ingat bahawa dokumentasi untuk bahasa ini terdapat di laman web rasmi MQL5.

Mengapa anda harus belajar MQL5?

Sekiranya anda berdagang di MetaTrader 5, pengalaman dalam persekitaran pengembangan tersepadu (IDE) khas MQL5 akan membantu anda membina indikator, robot perdagangan, dan mengubah indikator atau robot yang sedia ada. Ini akan membantu anda untuk mengautomasikan keputusan perdagangan anda dan meningkatkan keberkesanannya.

Ini adalah pelajaran pertama tentang perdagangan algo dari kami. Nantikan dan ketahui lebih lanjut mengenai cara-cara membuat robot perdagangan dalam pelajaran seterusnya!

Mula berdagang