Cara-cara membuat ujian backtest strategi perdagangan

Baca artikel ini di laman web FBS

Bila anda menemui suatu strategi perdagangan yang menarik (atau anda merekanya sendiri), anda perlu memeriksa jika ia berkesan di masa lalu sebelum anda mempertaruhkan wang anda dengannya. Proses memeriksa strategi dengan data silam ini dipanggil   backtesting  .

Bila anda backtest strategi anda, pastikan anda mencerap prestasinya bagi tempoh yang cukup panjang dan sewaktu situasi pasaran yang pelbagai (trend, menjajar).

Ada 2 jenis backtest: manual dan automatik. Backtest automatik dilakukan dengan bantuan program, contohnya Expert Advisor (EA) yang membuka dan menutup dagangan untuk anda bila beberapa syarat teknikal dipenuhi. Untuk membina EA, anda perlu tahu bahasa dan sintaks bahasa pengaturcaraan MQL4. Kesannya, dalam kebanyakan kes, ujian manual adalah penyelesaian yang lebih mudah dan andal.

Ikuti langkah-langkah yang mudah.

 Langkah 1. Buka carta suatu pasangan matawang yang anda mahu gunakan dengan strategi anda dalam backtest. Adalah lebih baik untuk analisa satu pasangan pada satu-satu masa. Jika perlu, anda boleh backtest dengan pasangan lain kemudian. Pasang indikator-indikator dan perkakas yang dperlukan ke carta tersebut. Tatal carta ke masa silam.

Langkah 2. Periksa carta satu demi satu candlestick untuk mencari setup yang sejajar dengan strategi yang sedang diuji.

Langkah 3. Selepas mencari setup perdagangan berdasarkan strategi anda, catatkan butiran   dagangan   yang boleh dilakukan di masa silam. Anda harus catatkan tarikh, titik masuk, renti rugi, dan lain-lain maklumat yang anda rasakan perlu.  

 Langkah 4. Ulang proses ini sehingga anda temui setup perdagangan lain yang berpotensi dan kemudian kembali ke Langkah 3.

Bila anda sudah tuliskan semua dagangan berpotensi (kami cadangkan anda gunakan Microsoft Excel), adalah lebih mudah untuk anda tentukan kadar kemenangan dan keberuntungan strategi ini.

Jika anda dapati prestasi strategi anda tidak memuaskan dalam backtest ini, pertimbangkan untuk mengubah pembolehubah satu demi satu berdasarkan cerapan dan pemerhatian anda sehinggalah anda menemui strategi yang menguntungkan.

 Backtest secara manual suatu strategi perdagangan memerlukan masa dan disiplin. Namun jika ia dilakukan dengan betul ia akan memberikan anda anggaran yang baik kadar keberuntungan dan kejayaan strategi tersebut. Ingat, anda lakukan backtest untuk manfaat anda sendiri. Lagi pula, backtest manual memberikan anda kefahaman yang lebih baik tentang pasaran dan membolehkan anda berlatuh menentukan aras masuk dan keluar.

Penting untuk difahami bahawa pasaran boleh berubah. Jadi strategi yang dianggap berjaya dengan keputusan backtest tidak semestinya memeruskan kadar kemenjadiannya di masa hadapan. Inilah sebabnya mengapa setiap strategi harus digandingkan dengan pengurusan risiko yang munasabah.   

Mula berdagang