2023-04-03 • Dikemaskini
Setiap pedagang berbeza. Namun kita boleh menggolongkan mereka ke dalam beberapa kategori. Secara khususnya, kita boleh membezakan antara pedagang sistem dan pedagang yang mengikut budi bicara. Pedagang budi bicara bergantung pada pertimbangan mereka dalam proses membuat keputusan. Mereka boleh menggunakan pendekatan yang berbeza bagi setiap urusniaga. Pedagang sistem, sebaliknya, bergantung pada sistem perdagangan yang mekanikal untuk isyarat beli dan jual dan pelaksanaan pesanan di pasaran. Artikel ini akan membincangkan tentang pedagang sistem dan membentangkan beberapa kebaikan dan keburukan sistem perdagangan.
Untuk mencipta sistem perdagangan mekanikal, seorang pedagang perlu memprogramkan peraturan-peraturan strategi dagangan mereka ke dalam mekanisme perisian. Peraturan ini harus mengandungi pelaksanaan kemasukan, penentuan kedudukan Renti Rugi, rentian mengekor (trailing stop) atau sasaran Ambilan Untung dan opsyen pengurusan risiko. Selepas seorang pedagang menulis kod beliau dan mengujinya, sistem perdagangan mekanikal akan melaksanakan semua kerja-kerja perdagangan yang diperlukan dalam masa nyata. Dalam erti kata lain, ia akan berdagang dengan strategi berkenaan secara automatik.
Para pedagang menggunakan sistem perdagangan mekanikal untuk menyelesaikan banyak tugas rutin yang berkaitan dengan membuka dan mengurus posisi perdagangan. Selain itu, sistem automatik boleh meningkatkan produktiviti pedagang dengan menjalankan proses tersebut dengan lebih pantas. Akhir sekali, jika pedagang mematuhi suatu sistem, sistem mekanikal akan menyisihkan emosi daripada perdagangan.
MetaTrader sangat sesuai untuk mencipta sistem perdagangan Forex yang mekanikal. Perisian ini membolehkan pedagang mengautomasikan strategi perdagangan mereka menggunakan bahasa pengaturcaraan. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna anda perlu menjadi seorang pakar IT untuk menggunakan fitur ini. Anda boleh menambah arahan bersyarat (conditional statement) pada setup dan dengan itu memprogramkan kaedah dagangan anda. Seperkara yang kritikal ialah kaedah ini menuntut satu set peraturan yang jelas yang boleh anda gunakan secara matematikal.
Wujudkah sistem perdagangan yang ideal? Azimat sakti untuk para pedagang? Sila maklum bahawa sistem mekanikal adalah berdasarkan data sejarah. Akibatnya, ia tidak semestinya menunjukkan prestasi yang boleh diterima pada masa hadapan kerana keadaan pasaran mungkin berubah. Secara amnya, jangan paksa sistem untuk menyesuaikan dirinya dengan peristiwa lalu dan jangan buat peraturan khas untuk menyesuaikan sejarah dengan masa sekarang. Sebuah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang umum dan mantap seharusnya berupaya memberikan kita prestasi yang munasabah. Anda boleh menggunakan perisian pembangunan dan pengujian sistem anda untuk mendapatkan hasil yang andal dan konsisten. Anda juga boleh menjalankan sistem perdagangan mekanikal di akaun demo dalam masa nyata dan kemudian menganggarkan prestasinya.
Ada tiga jenis sistem perdagangan mekanikal, bergantung pada ufuk masa mereka. Ini termasuk rangka masa intrahari, rangka masa perdagangan swing dan rangka masa perdagangan posisi jangka panjang. Mari kita tinjau setiap jenis tersebut secara terperinci.
Sistem perdagangan intrahari dinilai tinggi dalam pasaran niaga hadapan, terutamanya di indeks-indeks saham seperti S&P 500, NASDAQ 100 dan Dow Jones 30. Justeru dari volum harian yang besar dan turun naik intrahari, pasaran ini tempat yang sangat baik untuk kaedah perdagangan mekanikal. Sistem perdagangan intrahari automatik cenderung untuk mengekalkan posisi dari beberapa minit sehingga ke akhir sesi perdagangan, yang boleh berlangsung selama beberapa jam atau lebih. Pasangan-pasangan major Forex juga sesuai untuk perdagangan intrahari.
Apabila menduga daya maju suatu pasaran untuk tujuan perdagangan intrahari, adalah penting untuk mempertimbangkan volum pasaran, purata julat harian dan kos transaksi, yang termanifestasi di dalam bentuk spread antara harga bida dan harga permintaan serta komisen-komisen yang dikenakan. Pasaran intrahari yang optimum akan menawarkan tahap penyertaan pasaran yang tinggi dan harus menunjukkan kemeruapan yang mencukupi untuk membolehkan pedagang mengambil kesempatan daripada perubahan harga intrahari. Selain itu, spread haruslah sangat tipis, sebaik-baiknya dengan spread sebanyak satu tick bagi kebanyakan kes. Ini akan membolehkan anda mengatasi geseran purata yang lazim dalam perdagangan di rangka masa yang kecil.
Setiap pedagang memahami sistem perdagangan swing secara berbeza. Secara tradisinya, kaedah perdagangan swing merujuk kepada pengekalan posisi dari beberapa hari hingga ke beberapa minggu. Sistem perdagangan swing secara amnya memberikan nisbah purata keuntungan berbanding purata saiz urusniaga yang lebih baik daripada kebanyakan sistem perdagangan intrahari. Ini kerana apabila kita boleh mengekalkan posisi untuk tempoh yang lebih panjang, kita berpeluang untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi daripada urusniaga tersebut sambil memastikan kos transaksi kekal rendah.
Sesetengah pedagang mendapati bahawa bertukar daripada perdagangan intrahari kepada perdagangan swing tanpa melakukan pelarasan tambahan kadangkala boleh menukar sistem yang rugi atau sekadar balik modal menjadi satu sistem yang agak menguntungkan. Sistem perdagangan swing automatik agak popular di pasaran Forex.
Pasangan perdagangan swing yang popular termasuklah EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY dan GBPJPY. Instrumen-instrumen ini adalah pasangan matawang yang cair dan meruap yang amat sesuai dengan pelbagai kaedah perdagangan swing. Selain dari itu, ia selalunya boleh diterjemahkan ke dalam sistem perdagangan Forex automatik.
Sistem mengikut trend cenderung berfungsi dengan paling baik pada rangka masa yang lebih besar. Secara khususnya, strategi mengikut trend berdasarkan data mingguan menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kebanyakan rangka masa lain. Sistem mengikut trend automatik berusaha untuk mengenal pasti arah trend yang muncul, melompat ke atas sampan dan cuba mengikut arah arus selama yang mungkin. Oleh itu, banyak sistem mengikut arah trend biasanya mengekalkan posisi dari beberapa minggu hingga ke beberapa bulan.
Sistem perdagangan mekanikal berdasarkan pendekatan mengikut trend ini telah dipopularkan pada tahun 1970-an dan 1980-an oleh pedagang legenda seperti Larry Williams, Bill Eckhardt, dan Richard Dennis, antara lain. Sistem mengikut arah trend boleh berfungsi dengan baik dalam pelbagai sektor seperti tenaga, metalurgi, kewangan dan produk pertanian. Ia juga digunakan secara meluas di Forex. Selagi pemangkin mewujudkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, mereka yang mengikuti arah trend jangka panjang akan berpeluang untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan harga.
Sistem anda boleh berbentuk semudah atau serumit yang anda suka. Yang penting anda boleh menyesuaikannya dengan situasi dan keperluan anda. Proses pembangunan harus menerapkan langkah-langkah umum berikut:
Langkah 1: Memilih rangka masa
Langkah 2: Mentakrifkan logik peraturan
Langkah 3: Mentakrifkan peraturan keluar
Langkah 4: Ujian Historikal (Backtesting)
Mula-mula, pilih rangka masa carta untuk sistem anda: M1, M5, M15, M30, H1, H4 atau D1. Adalah lebih baik untuk memilih hanya satu daripada semua rangka masa ini, berbanding daripada cuba menggunakan sistem anda pada kesemuanya.
Sebagai satu petua, lebih pendek rangka masa, lebih rendah keuntungan purata bagi setiap urusniaga perdagangan, dan lebih banyak bilangan perdagangan. Anda tentukan rangka masa mana yang terbaik untuk anda. Sebagai contoh, seorang pedagang intrahari profesional boleh berdagang pada carta 5 minit, tetapi seseorang yang hanya mampu mengakses skrin perdagangan sekali sehari mungkin lebih menyukai carta harian.
Jadi, mari kita pertimbangkan satu strategi perdagangan yang dipanggil “Red Dragon” ("Naga Merah"). Ia memerlukan rangka masa H1.
Terdapat berjuta-juta peraturan kemasukan yang berbeza, tetapi kesemuanya dibahagikan kepada dua kumpulan besar: peraturan mengikut arah trend dan peraturan penyongsangan.
Sistem yang mengikuti trend cuba memanfaatkan arah trend yang telah terbentuk di pasaran. Sistem ini lazimnya termasuklah indikator arah trend seperti Purata Bergerak (MA, Moving Averages ) dan Average Directional Index (ADX). Sistem penyongsangan, sebaliknya, cuba mengesan perubahan arah pasaran dan meraih manfaat daripadanya. Osilator seperti RSI dan Stochastic sering digunakan di sini. Berbanding dengan sistem yang mengikut trend, sistem penyongsangan cenderung mempunyai tempoh perdagangan yang lebih pendek dan lebih banyak bilangan urusniaga. Justeru, sistem penyongsangan lebih sesuai dengan pedagang yang lebih aktif.
“Red Dragon” ialah strategi trend. Ia bergantung, terutama sekali, dengan EMA (Exponential Moving Average) dan Parabolic SAR. Osilator Awesome digunakan sebagai indikator tambahan.
Senarai indikator:
Peraturan untuk membuka urusniaga BELI termasuklah:
Sekarang anda sudah mempunyai posisi yang sedang aktif, anda perlu menentukan peraturan keluar. Terdapat dua peraturan am yang anda perlukan: peraturan Renti Rugi untuk melindungi modal anda dan peraturan Ambilan Untung untuk menuai keuntungan.
Untuk memilih tempat untuk Renti Rugi , anda perlu memutuskan jumlah maksimum dari deposit anda yang anda sanggup risikokan dalam satu dagangan. Terdapat beberapa pilihan:
Untuk lebih terperinci, anda boleh menggabungkan kaedah-kaedah ini. Anda boleh tetapkan pesanan Renti Rugi dengan jarak yang bersamaan dengan 1% dari modal anda, pesanan Ambilan Untung 3% dari harga kemasukan dan peraturan masa untuk menutup urusniaga dalam masa dua hari jika tiada dari pesanan tersebut yang terpicu.
Di dalam strategi kami, Renti Rugi ditetapkan di bawah paras rendah tempatan sebelum itu. Ambilan Untung diletakkan di dalam arah trend dan boleh bersaiz tiga kali lebih besar daripada Renti Rugi. Anda boleh menggabungkan strategi keluar ini dengan peraturan peratusan modal. Dalam kes ini, anda perlu menentukan saiz Renti Rugi yang dibenarkan untuk saiz akaun anda.
Kini setelah peraturan sistem perdagangan mekanikal sudah ditakrifkan dengan baik, adalah perlu untuk menguji sama ada ia berfungsi dengan baik. Anda akan dapat membuat beberapa kesimpulan tentang kualiti sistem jika anda mengujinya dengan data sejarah.
Apabila anda backtest strategi anda, pastikan anda mencerap prestasinya dalam satu tempoh masa yang mencukupi dan di bawah keadaan pasaran yang berbeza seperti di dalam pasaran yagn sedang trending atau yang bergerak di dalam julat (ranging).
Terdapat dua jenis ujian historikal: manual dan automatik. Program seperti Expert Advisors (EA) yang membuka dan mengurus urusniaga perdagangan untuk anda apabila syarat teknikal tertentu dipenuhi boleh melaksanakan ujian historikal secara automatik. Untuk membuat Expert Advisor, anda perlu fasih dengan bahasa pengaturcaraan MQL4 dan pengetahuan sintaks. Akibatnya, ujian manual yang lebih mudah dan lebih andal mungkin penyelesaian yang terbaik untuk kebanyakan kes.
1) Buka carta pasangan matawang yang ingin anda gunakan untuk menguji strategi anda. Adalah lebih afdal untuk menganalisis satu pasangan pada satu masa. Jika perlu, anda boleh backtest pada pasangan lain di masa lain kemudian. Terapkan indikator dan alatan yang diperlukan pada carta. Tatal carta ke tempoh sebelumnya.
2) Semak carta untuk setup yang sepadan dengan strategi yang anda uji.
3) Selepas mencari setup urusniaga berdasarkan strategi perdagangan anda, tuliskan butiran tentang urusniaga yang berpotensi dilakukan di waktu silam. Anda mesti mencatatkan tarikh, titik masuk, Renti Rugi, Ambilan Untung dan sebarang maklumat lain yang anda rasa perlu.
4) Ulangi proses ini sehingga anda menemui satu lagi setup perdagangan lain yang berpotensi dan kemudian kembali ke langkah ketiga.
Sebaik sahaja anda mempunyai keputusan perdagangan yang berpotensi direkodkan (kami mengesyorkan agar anda menggunakan Excel), adalah mudah untuk mengira kadar keberuntungan strategi perdagangan anda.
Jika anda mendapati strategi anda berprestasi buruk apabila diuji secara historikal, pertimbangkan untuk menukar satu pembolehubah pada satu masa berdasarkan pemerhatian anda sehingga anda mendapat satu strategi yang menguntungkan.
Ujian manual strategi perdagangan pada data historikal memerlukan masa dan disiplin. Walau bagaimanapun, jika ia dilakukan dengan betul, ia akan memberi anda idea yang baik tentang kadar kemenjadian strategi. Ingat bahawa anda menguji sistem untuk memastikan perdagangan anda akan berjalan dengan baik. Selain itu, ujian secara manual menggunakan data silam akan membantu anda memahami pasaran dengan lebih baik dan membolehkan anda berlatih mengenal pasti aras kemasukan dan keluar. Akhir sekali, amalan terbaik selepas ujian historikal manual ialah menguji strategi di akaun demo. Anda akan melihat prestasi sistem perdagangan dalam persekitaran pasaran sebenar.
Kelebihan utama sistem mekanikal ialah ia menyisihkan emosi dari perdagangan dengan memberi signal secara automatik. Emosi sering menjadi penghalang bagi kebanyakan pedagang. Sistem mekanikal menyisihkan sebahagian besar emosi.
Selain itu, ramai pedagang kerugian wang di pasaran kerana kekurangan disiplin. Sistem mekanikal memudahkan pedagang menerapkan disiplin kerana yang anda perlukan hanyalah komitmen untuk mengikuti sistem. Sistem mekanikal yang ditakrifkan dengan baik biasanya lebih konsisten daripada sistem di mana pedagang membuat keputusan membeli dan menjual secara rawak.
Lebih-lebih lagi, sistem membolehkan pedagang berdagang dengan lebih yakin. Jika anda telah menguji sistem anda dengan teliti, anda boleh yakini bahawa perdagangan anda akan menguntungkan dan mampan dalam jangka masa panjang. Jadi anda tidak akan melalui malam-malam yang meresahkan di mana anda sukar lena kerana bimbang tentang posisi yang masih aktif.
Yang terakhir, sistem mekanikal biasanya direka untuk berdagang dengan arah trend, iaitu kaedah perdagangan yang berisiko lebih rendah. Ia sentiasa membenarkan keuntungan terus menimbun sekiranya trend kuat dan membantu menahan godaan untuk menuai keuntungan lebih awal.
Kelemahan pertama sistem perdagangan mekanikal ialah ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang unik. Sistem sedemikian akan membolehkan anda lebih berdisiplin dan bebas dari emosi di pasaran lantaran kerana sifat signal perdagangan yang automatik. Ini satu kelebihan yang jelas, seperti yang sudah diterangkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, ketidakupayaan sistem perdagangan untuk berfikir dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang unik juga boleh menjadi satu kelemahan. Untuk sebahagian besar masa, keaktifan perdagangan di pasaran adalah normal. Namun, terdapat keadaan tertentu, terutamanya semasa berlakunya peristiwa black swan, logik manusia dan pemikiran kritis lebih sesuai.
Kelemahan kedua ialah betapa sistem perdagangan mekanikal boleh dioptimumkan secara berlebihan. Pedagang perlu berhati-hati apabila mereka menyemak keputusan ujian. Hasil yang hipotetikal kadangkala boleh tampak amat hebat di atas kertas. Walau bagaimanapun, sistem yang sama sering juga berprestasi buruk di pasaran sebenar pada masa hadapan. Ini menyebabkan ramai pedagang sistem terjebak mengoptimumkan sistem mereka secara berlebihan dalam usaha mereka mencari parameter yang terbaik atau mencipta sistem perdagangan yang terbaik. Ini selalunya membawa kepada penciptaan sistem pemadanan keluk (curve fitting) secara tidak sengaja yang hanya menunjukkan keberkesanan strategi pada data sejarah dan boleh dikatakan tidak berguna dalam kehidupan sebenar.
Akhir sekali, seorang pedagang perlu memantau dengan teliti sistem perdagangan mekanikal untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dalam erti kata lain, memandangkan terdapat begitu banyak komponen individu yang perlu berfungsi tanpa gagal, terdapat risiko tambahan salah satu daripada komponen ini gagal, yang boleh menyebabkan keseluruhan sistem ranap.
Sistem mekanikal sangat bagus untuk menghapuskan emosi yang menyebabkan ramai pedagang kecundang.
Ia amat sesuai untuk mereka yang tidak mempunyai masa untuk membaca semua maklumat dan/atau berasa serabut. Walau bagaimanapun, ia mungkin tidak berguna bagi mereka yang suka mengambil bahagian secara aktif dalam perdagangan dan mencari idea perdagangan secara bebas.
Namun, kunci sebenar kepada keuntungan perdagangan sistem yang mampan terletak pada pembelajaran penyelidikan komputer untuk mencipta sistem yang boleh anda andalkan. Mencari sistem yang berkesan memerlukan banyak latihan dan pembelajaran, tetapi potensi keuntungan dan kepuasan cukup kuat untuk mendorong kita terus melakukannya.
Ada kalanya carta atau pola candlestick boleh memberikan signal masuk yang baik jika ia terletak pada aras tertentu. Pin Bar salah satu pola candlestick yang paling andal dan terkenal, dan apabila pedagang menemuinya di carta, mereka menjangkakan harga akan berubah arah tidak lama lagi.
Di antara beratus-ratus indikator dan alat teknikal yang berbeza untuk pedagang, Indeks Kekuatan Relatif (RSI, Relative Strength Index) salah satu yang paling popular kerana keringkasannya dan, pada masa yang sama, keampuhannya dalam pelbagai senario perdagangan. Di dalam artikel ini, kami ingin memberitahu anda tentang satu lagi alat yang serupa dengan RSI tetapi dengan beberapa pelarasan yang hebat.
Terdapat banyak strategi berharga yang memerlukan pengetahuan tentang pola candlestick dan osilator. Walau bagaimanapun, bukan semua strategi tersebut menguntungkan. Apabila anda mula berdagang dengannya, anda boleh berhadapan dengan situasi di mana strategi tidak berfungsi mengikut jangkaan anda.
Jika anda berumur 18+, anda boleh sertai FBS dan mulakan kembara FX anda. Untuk berdagang, anda perlukan sebuah akaun perbrokeran dan ilmu yang mencukupi tentang tindak-tanduk aset di pasaran kewangan. Mulakan dengan mempelajari ilmu-ilmu asas menerusi bahan-bahan pengajian percuma kami dan buka akaun di FBS. Mungkin anda mahu mencuba suasana perdagangan dengan wang maya di akaun Demo terlebih dahulu. Apabila anda sudah bersedia, masuk ke pasaran sebenar dan berdagang untuk berjaya.
Klik butang 'Buka akaun' di laman web kami dan teruskan ke Laman Pedagang. Sebelum anda boleh mula berdagang, lengkapkan pengesahan profil. Sahkan emel, nombor telefon, dan ID anda. Prosedur ini menjamin keselamatan dana dan identiti anda. Setelah proses pengesahan lengkap dan lulus, pergi ke platform perdagangan pilihan anda, dan mula berdagang.
Prosedurnya sangat mudah. Pergi ke halaman Pengeluaran di laman web atau seksyen Kewangan dalam Laman Pedagang FBS dan buat pengeluaran. Anda boleh mendapatkan wang yang diraih menerusi sistem bayaran yang sama yang anda gunakan untuk deposit. Sekiranya anda memasukkan dana ke dalam akaun menerusi pelbagai kaedah, keluarkan keuntungan anda dengan kaedah-kaedah yang sama dalam nisbah yang sama.
FBS menyimpan rekod data anda untuk mengoperasikan laman web ini. Dengan menekan butang "Terima", anda menyetujui Polisi Privasi kami.
Permohonan anda telah diterima
Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat
Permohonan panggil balik seterusnya untuk nombor telefon ini
boleh dilakukan dalam dalam
Jika anda mempunyai isu yang perlu disegerakan, sila hubungi kami menerusi
Live Chat
Masalah dalaman. Sila cuba sebentar lagi
Jangan bazir masa anda – pantau bagaimana NFP mempengaruhi dolar AS dan kaut keuntungan!
|
