Sistem perdagangan Turtle

"Untuk berjaya dalam perdagangan, saya perlukan pengalaman bertahun-tahun!"

Berapa ramai daripada anda berfikiran yang serupa? Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Richard Dennis, yang melatih sekumpulan peniaga baru, yang dipanggil "Turtle Traders" ("Pedagang Penyu"), yang menghasilkan 100 juta dolar dalam jangka masa yang singkat. Mereka membuktikan bahawa dengan mengikuti satu set peraturan yang ringkas seorang pemula sekali pun akan dapat memperolehi sejumlah wang yang lumayan.

Sebentar, “Turtle Traders”?

Nama yang pelik ini tidak ada kaitan dengan kepantasan berdagang. Seperti kebanyakan idea yang asli, gagasan untuk melatih pedagang yang tidak mahir ini muncul dari perselisihan di antara Richard Dennis dan William Eckhardt, dua pedagang komoditi Amerika. Mereka berdebat mengenai pentingnya kemahiran dan pengalaman yang hebat dalam perdagangan. Walaupun Dennis percaya bahawa dia dapat melatih orang kebanyakan untuk menjadi pedagang yang hebat, rakannya Eckhardt percaya tentang kekuatan genetik. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, para pedagang memutuskan untuk membuat satu iklan besar di Barron's, Wall Street Journal dan New York Times. Mereka memilih 23 orang calon dan menjemput mereka ke Chicago untuk berdagang dengan akaun-akaun yang kecil.

Justeru, peniaga dipanggil dengan nama "penyu". Anda mungkin pernah mendengar nama "penyu" dalam buku "Street Smarts: Strategi Perdagangan Jangka Pendek Berkebarangkalian Tinggi" oleh Laurence Connors dan Linda Raschke. Malahan, kedua-dua pengarang ini telah membina strategi yang disebut sebagai "Turtle soup"  berdasarkan kajian di Chicago.

Siapakah Richard Dennis dan William Eckhardt?

Richard Dennis, yang dikenali sebagai "Prince of Pit" adalah seorang pedagang komoditi yang terkenal. Dilaporkan, dia menghasilkan $200 bilion daripada modal $1,600 dalam kira-kira 10 tahun. Pada tahun 1974, dia mencapai kejayaan dengan berdagang di pasaran kacang soya dan telah meraih $500,000. Dia menggandakan jumlah wang itu sebelum penghujung tahun itu, menjadikan dirinya seorang jutawan. William Eckhart adalah rakannya dan pengasas sebuah syarikat pengurusan pelaburan alternatif bernama "Eckhardt Trading Company", yang menguruskan lebih $1 bilion dalam akaun terurus, produk pesisir dan luar pesisir. Sebagai ahli matematik, dia percaya bahawa satu set analisis dan statistik yang kuat diperlukan untuk mencapai hasil perdagangan yang hebat.

Mari kita lihat strategi mudah yang diajarkan oleh jutawan-jutawan kita kepada "pedagang penyu".

Peraturan-peraturan "Strategi Penyu"

Apa yang boleh anda dagangkan dengan strategi ini?

"Penyu" lebih suka berdagang di pasaran yang cair. Oleh itu, anda boleh pilih pasangan matawang major, komoditi (minyak, emas, perak) atau niaga hadapan indeks saham (S&P500, DAX30).

Rangka masa mana yang anda perlukan untuk berdagang?

Untuk mengenal pasti titik masuk yang sempurna, pedagang harus berdagang pada rangka masa harian.

Bagaimana cara untuk membuka posisi?

Keajaiban "Strategi Penyu" berdasarkan pada satu formula yang mudah:

Trend + Breakouts = Keuntungan.

Secara amnya, "penyu" adalah pengikut trend dan pemerhati breakout. Mereka membuka posisi long atau short setelah breakout ke arah atas atau ke bawah dan kemudian mengekalkan posisis mereka aktif selagi tren tetap kuat. Seperti yang anda duga, mereka membuka posisi long pada breakout ke atas, atau short sekiranya berlaku breakout ke bawah. Penyu akan long atau short setiap kali syarat-syarat breakout terpenuhi sekiranya ia tidak melebihi had risiko mereka. Terdapat dua sistem untuk kemasukan ke pasaran.

1 - Sistem jangka pendek yang berdasarkan kepada breakout 20-hari.

Kumpulan "Penyu" ini memasuki pasar ketika harga menembusi paras tertinggi atau terendah 20-tempoh. Penembusan (breakout) ini disahkan dengan 1 pip di atas paras tertinggi/terendah 20-hari. Entri penembusan 20 hari dibuat hanya jika penembusan sebelumnya gagal. Prinsip ini dipanggil dengan nama "peraturan kontrarian" dan ia bermaksud khalayak di pasaran mengharapkan perkara yang sama akan berulang semula. Renti rugi adalah paras terendah 10-hari untuk posisi long dan paras tertinggi 10-hari untuk posisi short.

2 - Sistem jangka panjang yang berdasarkan kepada breakout 55-hari

Pola ini didagangkan ketika pedagang mengikuti trend pasaran yang lebih besar. Sekiranya pedagang memilih pola ini, mereka harus berpegang teguh dengan peraturan 55-hari dan masuk setiap kali berlaku penembusan/breakout.

Bila "Penyu" berdagang, mereka membuka posisi dengan satu unit risiko. Selepas itu, ia mengakumulasi unit-unit yang sama besar bergantung pada arah pergerakan trend. Unit-unit risiko ini adalah elemen utama "Sistem Penyu". Mari lihat bagaimana ia berfungsi.

Beri perhatian kepada penentuan saiz posisi

Para pedagang menyesuaikan saiz posisi mereka berdasarkan kemeruapan turun naik aset. Peraturan asasnya seperti berikut: seorang pedagang harus memilih saiz posisi yang betul untuk suatu aset dari segi dolar. Setiap posisi "Penyu" boleh ditingkatkan atau dikurangkan dalam kuantiti yang disebut sebagai unit risiko. En. Dennis memberikan Penyu satu formula, yang membantu mereka menentukan bilangan unit risiko. Ia berdasarkan kepada pengiraan "N", yang mewakili kemeruapan suatu pasaran. Ia adalah Average True Range (ATR) 20-tempoh.

Mari lihat bagaimana ia dikira untuk contoh GBP/USD.

Untuk 5 September 2019, nilai ATR untuk GBP/USD ialah 0.0104. Ini adalah "N" kita. Ini berert bahawa purata pergerakan harian GBP/USD ialah 104 pip. Mari kita tukar data yang kita miliki menjadi USD. Dengan saiz kontrak $1,000, kita akan dapat:

Kemeruapan Dolar = 0.0104*1000 = $10.4

Jika matawang sebutharga bukan USD, ia harus dikurup menjadi USD.

"Penyu" sering menyesuaikan kedudukan mereka menggunakan "hirisan risiko" ("risk slices") yang seragam saiznya, yang dikenal sebagai unit. Satu unit mewakili 1% risiko. Contohnya, dengan akaun sebesar $10,000, satu unit mempunyai nilai wang $100.

Baiklah, mari kita hitung berapa banyak kontrak yang diperlukan oleh "Sistem Penyu" untuk berdagang dengan GBP/USD:

Saiz unit = $100/$10.4 = 9 kontrak. 

Jadi, untuk berdagang GBP / USD, Sistem Penyu akan memperdagangkan 9 kontrak untuk akaun bersaiz sebegini.

Membesarkan posisi

Sekiranya keadaan mengizinkan, Penyu akan mengembangkan kedudukannya hingga mencapai risiko maksimum yang telah diperuntukkan. Ini sekali lagi didasarkan pada kemeruapan dan perhitungan "N". "Penyu" membesarkan posisi mereka dengan satu kenaikan (N) atau setengah kenaikan (½N).

Renti rugi 

"Penyu" mematuhi peraturan yang sangat ketat berkenaan renti rugi. Mereka juga menghitungnya berdasarkan ukuran "N". Peraturan 2% digunakan untuk membatasi risiko. Oleh itu, jika kedudukan bergerak melawan antisipasi pedagang lebih dari 2*N, ia pasti akan ditutup oleh "Penyu". Mereka juga merentet renti rugi mereka (trailing stop loss).

Pesanan limit lebih baik dari pesanan pasaran

Anak-anak didik Richard Dennis diarahkan untuk menggunakan pesanan limit (limit orders) dan bukannya pesanan pasaran (market orders). Dengan cara ini, pesanan diharapkan dapat dilakukan dengan harga yang lebih baik daripada harga pasaran semasa.

Titik keluar

Memasang ambilan untung (take profits) sukar untuk "Penyu", kerana mereka takut untuk melepaskan pergerakan harga yang baik. Menurut peraturan mereka, jika seorang pedagang memegang posisi long dan harga mulai turun, dia harus keluar posisi pada harga terendah 10-hari. Sebagai alternatif, jika pedagang tersebut memegang posisi short, dan harganya mulai naik, dia harus keluar pada paras tertinggi 20-hari.

Contoh urusniaga

Mari kita pertimbangkan sistem jangka pendek. Kami akan mengambil carta GBP/USD sebagai contoh. Seperti yang dapat kita lihat dari carta di bawah, harga telah bergerak dalam aliran downtrend. Harga telah menembusi garisan trend menurun pada 4 September dan mencapai paras tertinggi 20-hari pada keesokan harinya. Paras tertinggi 20-hari adalah di aras 1.2308. Justeru, kami telah membuka posisi long di 1.2309 (1 pip di atas harga tinggi). Selepas itu, kami telah menyatakan di mana kami perlu menambah posisi kami. Dengan N bersamaan dengan 0,0104, kami telah mendapat perhitungan yang berikut:

+1 unit: 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361 

+1 unit: 1.2361+1/2*0.0104 = 1.2413

+1 unit: 1.2413+1/2*0.0104 = 1.2465

Pada harga-harga di atas, kami telah menambah unit (membuka lebih banyak posisi). Pada mulanya, renti rugi kami diletakkan pada 1.2309-2 * N = 1.2101. Tetapi kami merentetnya (trailed it) bila kami sudah mula membuka lebih banyak posisi tambahan. Yang terakhir terletak di 1.2257.

Setelah beberapa hari naik, harga mula turun. Ketika jatuh di bawah paras terendah 10-hari iaitu di 1.2412, kami menutup posisi kami.

Apa lagi yang boleh membantu?

Mungkin sukar untuk menunggu sehingga 20 hari ketika harganya akan mencapai titik tertentu. Akibatnya, anda mngkin memasuki dan keluar posisi terlalu awal. Nasib baik, di laman rasmi MT, anda dapat mencari pautan ke indikator "Turtle Trade", yang menghitung hari untuk anda dan membantu mengenal pasti entri yang betul.

Kesimpulan

Sistem "Turtle Trade" adalah satu revolusi besar di waktu eksperimen berkenaan dilakuan dan ia menunjukkan bahawa pedagang tidak memerlukan kemahiran untuk membuat wang dalam perdagangan. Namun, anda mesti tetap perlu bersabar, dan tunggu seberapa banyak pengesahan yang mungkin. Pasaran cenderung bergelora sekarang berbanding di abad XX. Itulah sebabnya anda perlu selalu membuat keputusan pelaburan yang munasabah.

Baca lebih lanjut

• Sistem "Inside Trend"
• Berdagang dengan sistem breakout kemeruapan
• Huraian sistem aksi harga
• Strategi perdagangan OZ
• Cara-Cara Membina Sistem Perdagangan Mekanikal Forex

Author: FBS Analyst Team

Kandungan lain dari pengarang ini

Serupa

07.01.2023 18:00 Apa yang mahu dipilih: perdagangan sepenuh masa atau sambilan pada 2023?

Jika anda bercadang untuk berdagang sepenuh masa, anda mesti bersedia menghadapi banyak cabaran. Ramai pedagang tidak dapat menangani tekanan psikologi dan menjerumuskan diri mereka ke kancah kegagalan.

28.12.2022 17:05 Cara Berdagang Dengan Pola Candlestick Three Black Crows

Dalam perdagangan, kita boleh bergantung pada sekumpulan isyarat kemasukan yang berbeza.

12.12.2022 09:25 Bagaimana Cara Berdagang Dengan Pola Carta Segitiga?

Pola carta segitiga (triangle chart patterns) ialah pola pengukuhan yang melibatkan harga aset yang bergerak dalam julat yang semakin mengecil.