Como criar um sistema mecanizado de negociação Forex
Cada trader é diferente, mas é possível agrupar os traders em categorias, especialmente na divisão entre traders sistêmicos e traders discricionários. Traders discricionários recorrem ao próprio discernimento no processo de tomada de decisões, podendo ter uma abordagem diferente para cada operação. Traders sistêmicos, por sua vez, recorrem a sistemas mecanizados de negociação para sinais de compra e venda e para a execução de ordens no mercado. Este artigo vai tratar dos traders sistêmicos e apresentar alguns dos prós e contras dos sistemas de negociação.
O que é sistema mecanizado de negociação?
Para criar um sistema mecanizado de negociação, o trader tem que programar as regras de sua estratégia de negociação nos mecanismos do software. Estas regras devem abordar a execução de entradas, a colocação de Stop Loss, Trailing Stop ou meta Take Profit, e as opções de gestão de riscos. Com o código escrito e testado pelo trader, o sistema mecanizado de negociação vai executar todas as tarefas exigidas em tempo real. Em outras palavras, ele vai automaticamente operar a estratégia.
Os traders utilizam sistemas mecanizados de negociação para resolver várias tarefas de rotina relacionadas à abertura e à gestão da posição de negociação. Além disso, sistemas automatizados podem aumentar a produtividade do trader ao executar os processos de forma mais veloz. Por fim, seguir um sistema mecanizado permite que este elimine o fator emocional das negociações.
O MetaTrader é bem adequado para criar sistemas mecanizados de negociação Forex. O software permite que o trader automatize suas estratégias de negociação utilizando uma linguagem de programação. Isso não quer dizer que você tem que ser um especialista em TI para aproveitar esse recurso — você pode escrever declarações condicionais em um arranjo e assim programar o seu método de negociação. O essencial é que o método tenha um conjunto bem-definido de regras que possam ser aplicadas matematicamente.
Existe um sistema de negociação ideal? Um santo graal dos traders? Observe que os sistemas mecanizados se baseiam em dados históricos e, assim, não necessariamente terão desempenho aceitável no futuro, pois as condições do mercado estão sujeitas a mudanças. A regra geral é não forçar o sistema a se adequar a acontecimentos passados e não bolar regras especiais para encaixar fatos históricos. Um sistema baseado em bons princípios gerais deve ser capaz de apresentar um desempenho aceitável. Você pode usar o desenvolvimento do seu sistema e softwares de testes para conseguir resultados confiáveis e consistentes, podendo também rodar o sistema mecanizado de negociação em uma conta de demonstração (demo), em tempo real, e então estimar seu desempenho.
Tipos de sistemas mecanizados de negociação
Existem três tipos de sistemas mecanizados de negociação, classificados por horizonte de tempo. São eles o day trading, o swing trading e o position trading (longo prazo). Vamos aos detalhes de cada tipo.
Sistema mecanizado de day trading
Os sistemas de day trading brilham sobretudo no mercado de futuros, especialmente em índices da bolsa, como S&P 500, NASDAQ 100 e Dow Jones 30. Devido ao amplo volume diário e à volatilidade intradia, esse mercado é um lugar excelente para métodos mecanizados de negociação. O sistema de negociação automatizada intradia tende a manter as posições por intervalos que vão de alguns minutos a algumas horas ou mais. Os pares principais em Forex se encaixam bem no day trading.
Ao determinar a viabilidade de dado mercado para fins de negociação intradia, é importante levar em conta o volume do mercado, o alcance diário médio e os custos de transação, estes vindos em forma de spreads entre preços Bid e Ask e comissões. Setores ótimos para o day trading oferecem alto grau de participação no mercado e devem ter volatilidade suficiente para o trader tirar proveito das oscilações de preço no intradia. Os spreads devem ser bem pequenos, preferencialmente de um tick na maioria dos casos. Isso permite superar o atrito médio ligado à negociação em timeframes menores.
Sistema mecanizado de swing trading
Os traders têm interpretações diferentes do sistema de swing trading. Tradicionalmente, o método swing trading significa manter posições por intervalos que vão de alguns dias a algumas semanas. Os sistemas de swing trading geralmente oferecem uma relação entre ganho médio e valor médio da transação bem melhor que a maioria dos sistemas de day trading. O motivo é que, quando se pode manter as posições por um período maior, tem-se a oportunidade de ganhar mais dinheiro com a operação mantendo os custos da transação relativamente baixos.
Alguns traders consideram que mudar do day trading para o swing trading sem ajustes adicionais pode às vezes transformar um sistema que se encontra em déficit ou empate em um sistema relativamente rentável. Os sistemas automatizados de swing trading são bem populares no mercado Forex.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY e GBPJPY são pares populares para o swing trading. São instrumentos com liquidez e pares de moedas voláteis que se encaixam bem em vários métodos de swing trading e que frequentemente podem ser transformados em um sistema de negociação Forex automatizada.
Sistema mecanizado de acompanhamento de tendências
Os sistemas de acompanhamento de tendências (trend following) costumam funcionar melhor nos timeframes maiores. Destaque para as estratégias de acompanhamento de tendências baseadas em dados semanais, que têm desempenho superior ao da maioria dos outros timeframes. Por definição, um sistema automatizado de acompanhamento de tendências busca reconhecer uma tendência emergente, aderir a esta e manter-se nela pelo maior tempo possível. Logo, muitos sistemas deste tipo costumam manter as posições por prazos de semanas a meses.
Sistemas mecanizados de negociação baseados nessa abordagem de acompanhamento de tendências ficaram conhecidos nos anos 70 e 80 graças a traders lendários como Larry Williams, Bill Eckhardt e Richard Dennis, entre outros. Sistemas de acompanhamento de tendências podem funcionar bem em vários setores, como energia, metalurgia, finanças e produtos agrícolas, e também são amplamente utilizados em Forex. Havendo fatores que gerem desequilíbrio entre oferta e demanda, quem segue a tendência de longo prazo tem oportunidades para aproveitar os movimentos do preço.
Como criar um sistema mecanizado de negociação
O seu sistema pode ser tão simples ou avançado quanto quiser. O importante é poder adaptá-lo à sua situação e às suas necessidades. O processo de desenvolvimento deve conter os seguintes passos gerais:
Passo 1: Escolhendo um timeframe
Passo 2: Definindo as regras de lógica
Passo 3: Definindo as regras de saída
Passo 4: Backtesting
Passo 1: Escolhendo um timeframe
Primeiro, escolha um timeframe para o seu sistema: M1, M5, M15, M30, H1, H4 ou D1. É melhor escolher apenas um desses timeframes em vez de tentar fazer o seu sistema funcionar com todos eles.
Via de regra, quanto menor o timeframe, menor o lucro médio por operação e maior o número de operações. Você decide qual timeframe é melhor. Exemplo: um profissional do day trading pode operar no gráfico de 5 minutos, mas uma pessoa que pode acessar a tela de negociação apenas uma vez por dia pode preferir o gráfico diário.
Vamos considerar a estratégia de negociação Dragão Vermelho (Red Dragon), que exige o timeframe H1.
Passo 2: Definindo as regras de lógica
Existem milhões de regras de entrada, mas todas elas são divididas em dois grandes grupos: regras de acompanhamento de tendências e regras de reversão.
Sistemas de acompanhamento de tendências buscam ganhar com a tendência definida no mercado. Esses sistemas geralmente incluem indicadores de tendência, como Médias Móveis (MAs) e Índice Direcional Médio (ADX). Já os sistemas de reversão tentam detectar uma mudança na direção do mercado e tirar proveito da mesma. Em tal caso, osciladores como RSI e Estocástico são frequentemente usados. Em comparação com os sistemas de acompanhamento de tendências, os sistemas de reversão tendem a funcionar com operações de menor duração, porém mais numerosas. Como resultado, os sistemas de reversão se adequam a traders mais assíduos.
Dragão Vermelho é uma estratégia de tendência que recorre sobretudo à EMA (Média Móvel Exponencial) e ao SAR Parabólico. O Oscilador Incrível (Awesome Oscillator) é usado como indicador adicional.
Lista de indicadores:
- EMA (14, máxima)
- EMA (14, mínima)
- SAR Parabólico (0,01; 0,2)
- Oscilador Incrível (ajustes padrão)
Regras para abrir uma operação de COMPRA:
- A vela rompeu a borda superior do canal e fechou mais alta.
- Os pontos do SAR Parabólico estão abaixo do preço.
- O histograma do Oscilador Incrível cruzou a linha zero de baixo para cima.
Passo 3: Definindo as regras de saída
Agora que você está na operação, é preciso definir as regras de saída. São duas regras gerais necessárias: regra para a Stop Loss, que vai proteger o seu capital, e regra para a Take Profit, para ter lucro.
Para escolher onde colocar a Stop Loss, será preciso decidir a fração máxima do seu depósito que você está disposto a arriscar em uma única operação. São várias opções:
- Valor fixo em dinheiro. Exemplo: US$ 20.
- Porcentagem do capital. Exemplo: 5% do saldo.
- Porcentagem do preço atual. Exemplo: 1% do preço de entrada.
- Porcentagem da volatilidade. Exemplo: 100% do movimento médio diário.
- Tempo. Exemplo: sair em 3 dias.
- Stop Loss no gráfico. Exemplo: abaixo da MA.
Também é possível combinar estes métodos. Você pode fixar uma Stop Loss a 1% do capital, uma Take Profit a 3% do preço de entrada, e uma regra de tempo para fechar a operação em dois dias se nenhuma das ordens for disparada.
Na nossa estratégia, a Stop Loss é definida abaixo da mínima local anterior. A Take Profit é colocada em uma tendência e pode ser três vezes maior que a Stop Loss. Você pode combinar esta estratégia de saída com a regra de porcentagem do capital. Em tal caso, será necessário determinar o tamanho da Stop Loss possível conforme o saldo da sua conta.
Passo 4: Backtesting
Agora que as regras do sistema mecanizado de negociação já estão bem-definidas, é preciso conferir se o sistema é bom. Ao testá-lo com dados históricos, você poderá tirar algumas conclusões a respeito da qualidade desse sistema.
Ao testar a sua estratégia, certifique-se de observar seu desempenho em um intervalo suficientemente amplo e sob diferentes condições de mercado, como tendências ou alcances (ranges).
Existem dois tipos de backtesting: manual e automatizado. Programas como Expert Advisors (EAs), que abrem e gerenciam operações para você quando certas condições técnicas são cumpridas, fazem backtesting automatizado. Para criar um Expert Advisor, você vai precisar da linguagem de programação MQL4 e de conhecimentos de sintaxe. Consequentemente, uma testagem manual mais simples e confiável pode ser a melhor solução em um caso assim.
Backtesting manual de uma estratégia de negociação
1) Abra o gráfico do par de moedas com o qual você deseja testar a sua estratégia. É melhor analisar um par de cada vez. Se preciso, você pode fazer o backtesting com outro par depois. Aplique os indicadores e recursos necessários ao gráfico. Deslize o gráfico para o período anterior ao atual.
2) Procure no gráfico arranjos que se encaixam na estratégia que você está testando.
3) Após achar um arranjo baseado na sua estratégia de negociação, anote os detalhes da operação que você abriria se essa fosse a situação atual. Você deve anotar a data, o ponto de entrada, a Stop Loss, a Take Profit e qualquer outra informação que julgar necessária.
4) Repita o processo até achar outro arranjo possível e então volte ao passo 3.
Registrados os resultados das possíveis operações (recomendamos usar o Excel), vai ser fácil calcular a taxa de ganhos da estratégia de negociação.
Se você perceber que a sua estratégia apresenta mau desempenho no backtesting, considere trocar uma variável de cada vez, conforme as suas observações, até chegar em uma estratégia rentável.
A testagem manual de uma estratégia de negociação com dados históricos exige tempo e disciplina, mas, se feita corretamente, dará uma boa ideia do índice de sucesso dessa estratégia. Lembre-se: você testa o sistema para ter certeza de que as suas operações vão ter bons resultados. Além disso, o teste manual com dados históricos vai ajudar a entender melhor o mercado e permitirá praticar a identificação de níveis de entrada e de saída. Por fim, a melhor prática depois de um backtesting manual é testar a estratégia em uma conta demo — assim você vai ver como que o sistema de negociação opera no ambiente real do mercado.
Vantagens dos sistemas mecanizados
A principal vantagem dos sistemas mecanizados é que eles eliminam as emoções ao darem os sinais automaticamente. Para a maioria dos traders, o sistema mecanizado elimina a maior parte de um fator que atrapalha.
Ademais, muitos traders perdem dinheiro no mercado por falta de disciplina. Um sistema mecanizado facilita a disciplina, pois tudo que você precisa é de foco em seguir esse sistema. Um sistema mecanizado bem-definido geralmente oferece mais consistência que um sistema em que o trader toma decisões de compra e venda aleatoriamente.
Tais sistemas também permitem operar com mais confiança. Se você fez um backtesting amplo do seu sistema, terá a certeza de que o seu trading será rentável e sustentável a longo prazo. Isso se traduz em menos noites em que o sono é perdido para as preocupações com uma posição deixada em aberto.
Para concluir, os sistemas mecanizados costumam ser desenhados para operar com a tendência, que é um método de negociação de risco menor, sempre viabilizando os lucros na hipótese de uma tendência forte e contendo a tentação de realizar os lucros antes da hora.
Desvantagens dos sistemas mecanizados
A primeira desvantagem de um sistema mecanizado de negociação é que ele não consegue se adaptar a condições singulares no mercado. Embora estes sistemas permitam ter mais disciplina e menos emoção no mercado graças à natureza automática dos sinais de negociação — vantagem óbvia, já descrita anteriormente — a incapacidade de tal sistema de pensar e se adaptar a condições incomuns no mercado pode ser uma desvantagem. Na maior parte do tempo, o movimento de negociação no mercado é normal. Mesmo assim, há certos momentos — sobretudo em acontecimentos do tipo Cisne Negro — em que a lógica e o pensamento crítico do ser humano são mais adequados.
A segunda desvantagem é que um sistema mecanizado de negociação pode ser demasiadamente otimizado. O trader precisa ter muita cautela ao revisar os resultados do teste. Resultados hipotéticos às vezes podem parecer ótimos no papel, mas um sistema aparentemente ideal muitas vezes apresenta desempenho ruim no futuro, nas condições reais do mercado. Isso faz com que muitos traders sistêmicos caiam na cilada de otimizar o sistema exageradamente, buscando encontrar os melhores parâmetros ou criar o melhor sistema de negociação de todos. Isso frequentemente leva à criação acidental de um sistema viciado em gráficos passados que só consegue demonstrar sua eficácia com dados históricos e que pode ser praticamente inútil na vida real.
Por fim, o trader deve acompanhar de perto o sistema mecanizado de negociação para garantir que tudo funcione bem. Em outras palavras, como são muitas peças que devem funcionar sem falhas, existe o risco adicional de um desses componentes falhar e levar ao mau funcionamento do sistema inteiro.
Moral da história
Os sistemas mecanizados são ótimos para eliminar o fator emocional, que provoca a queda de muitos traders.
Eles são especialmente adequados para quem não tem tempo para ler todas as informações e/ou se sente sobrecarregado. No entanto, esses sistemas podem ser inúteis para quem gosta de participar do trading e buscar ideias de negócio de forma independente.
Ainda assim, a verdadeira chave para ter lucros sustentáveis com um sistema de negociação é aprender sobre computação, para poder criar um sistema confiável. Encontrar um sistema funcional exige muita prática e estudo, mas o lucro e a satisfação potenciais são, no fim das contas, uma boa motivação.