การเทรดด้วยอัลกอริทึม : มันคืออะไร?

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

คิดดูสิว่าเมื่อราวหนึ่งศตวรรษก่อนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดิจิทัลใดๆเลย เทรดเดอร์ต่างจดบันทึกการเทรดของตัวเองลงบนกระดาษ แถมยังต้องโทรศัพท์ไปหาโบรกเกอร์ของตนเพื่อเปิดออเดอร์ ทุกสิ่งเปลี่ยนไปในช่วงทศวรรษ 1970- 1980 ในยุคคอมพิวเตอร์ สี่สิบปีต่อมาเราไม่เพียงแต่สามารถเทรดได้ภายใน เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น แต่เรายังสามารถสร้าง ระบบปฏิบัติการให้ทำงานแทนเราได้อีกด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำคุณให้รู้จักกับโลกอันซับซ้อน แต่มีความน่าสนใจของการเทรดด้วยอัลกอริทึม (หรือที่รู้จักในชื่อการเทรดแบบอัตโนมัติ, การเทรดเชิงปริมาณ, หรือการเทรดด้วยอัลกอฯ) สำหรับมือใหม่แล้วการเทรดด้วยอัลกอฯมันอาจฟังดู น่ากลัวนิดหน่อย แต่เดี่ยวเราจะแนะนำคุณอย่างละเอียด ในการทำความเข้าใจว่ามันคืออะไร

บทนำ

โดยทั่วไปแล้วคำว่า "การเทรดด้วยอัลกอริทึม"นั้นหมายถึง การเทรดด้วยระบบที่ทำงานบนกฎเป็นชุด(อัลกอริทึม)ที่ถูกตั้งโปรแกรม เอาไว้ล่วงหน้า สมมติว่าคุณได้ซื้อหุ่นยนต์ญี่ปุ่นที่ทำทุกอย่างที่คุณสั่งให้มันทำ แต่มีปัญหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้อง เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสั่งหุ่นยนต์ตัวนี้ ในการเทรดด้วยอัลกอฯ ทุกอย่างทำงานเหมือนกัน คุณสามารถสร้างอัลกอริทึมที่จะช่วยเปิดออเดอร์ ได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีสร้างอัลกอริทึมนี้ก่อน

การเทรดด้วยอัลกอฯมีสองประเภท ประเภทแรกที่ส่วนใหญ่ถูกใช้โดยกองทุนขนาดใหญ่เรียกว่า การเทรดด้วยความถี่สูง (HFT) บริษัทต่างๆใช้ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ จำนวนมากภายในไม่กี่วินาที HFT ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากมัน ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์ การเทรดด้วยความถี่สูงที่ถูกใช้โดยผู้เล่นที่เป็น สถาบันการเงินรายใหญ่ก็เป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหว ครั้งใหญ่และไม่คาดคิดในตลาดเช่นกัน

ประเภทที่สองของการเทรดด้วยอัลกอฯคือ การเทรดด้วยความถี่ต่ำ มันขึ้นอยู่กับทักษะการเขียนโปรแกรมและประสบการณ์ ในการวิเคราะห์เทคนิคและปัจจัยพื้นฐานฯ ในฐานะเทรดเดอร์ธรรมดาที่ใช้ซอฟต์แวร์ MetaTrader 5 ที่อยากทำให้การเทรดเป็นแบบอัตโนมัติ เราก็จะโฟกัสไปที่ การเทรดด้วยอัลกอฯประเภทนี้

การเทรดด้วยอัลกอฯมาจากไหน?

ประวัติศาสตร์ของการเทรดด้วยอัลโกเริ่มต้นขึ้น เมื่อ 50 ปีที่แล้วในตอนที่ระบบ "Designated Order Turnaround" (DOT) ถูกนำไปใช้ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก มันช่วยให้ส่งคำสั่งซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังจุดซื้อขาย เทอร์มินัลของ Bloomberg ที่ไม่เป็นที่นิยมเมื่อ ต้นทศวรรษ 1980 เป็นอีกก้าวสำคัญที่นำไปสู่ การพัฒนาของการเทรดด้วยอัลกอฯ

อย่างไรก็ตามจุดสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของ ​ระบบการทำงานของสกุลเงินในสหรัฐอเมริกา ที่เปลี่ยนขนาดขีดต่ำสุดเป็น $0.01 ต่อหุ้น ฉะนั้นจึงอนุญาตให้มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ในปี 1998 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ไฟเขียว แก่การแลกเปลี่ยนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี่คือช่วงเวลาที่ การเทรดด้วยความถี่สูงได้ถือกำเนิดขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆที่เร็วขึ้นช่วยให้โปรแกรมเมอร์ สามารถเขียนอัลกอริธึมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถตัดสินใจเรื่องราคาและจำนวนการซื้อขาย ในกฎเป็นชุดที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้า ตอนนี้คุณสามารถทำได้แม้แต่เรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ภาษาของการเทรดด้วยอัลกอฯ

คุณสามารถเลือกภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆได้ เพื่อเขียนระบบการเทรดด้วยอัลกอฯ โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่เทรดด้วยอัลกอริธึมจะเลือก ระหว่าง Python, C++, Java, C# หรือ R แต่อย่างไรก็ตาม ใน Forex มีภาษาประเภทพิเศษที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม MetaTrader มันคือภาษา MQL4 สำหรับ MetaTrader 4 และ MQL5 สำหรับ MetaTrader 5 แม้จะรู้กันดีว่า MQL4 มีเวอร์ชันดัดแปลง แต่ MQL5 ก็มีความยืดหยุ่นมากกว่า เหตุผลก็คือมันมีรูปแบบภาษาที่ใกล้เคียงกับ C++ มากๆ มันช่วยให้โปรแกรมเมอร์ใช้ตัวเลือกได้มากขึ้น ในการพัฒนาโรบอทช่วยเทรด 

ในหลักสูตรของเราเราจะเน้นไปที่การพัฒนาโรบอทช่วยเทรด โดยใช้ภาษา MQL5 ทำไม?

ประการแรก เพราะ MetaTrader 5 มีตราสารฯให้เทรดได้มากขึ้น นั่นคือคุณสามารถใช้โรบอทช่วยเทรดได้ทั้งหุ้น, โลหะ, สกุลเงิน, ฯลฯ

ประการที่สอง ภาษา MQL5 นั้นมีความใกล้เคียงกับ C++ มากๆ การเรียนรู้ภาษา MQL5 จะช่วยให้คุณเข้าใจ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมได้มากขึ้น

ประการที่สาม ภาษา MQL5 มีเครื่องมือที่ช่วย ในการพัฒนา​โปรแกรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เรียกว่า MQL5 IDE ที่ใช้ในการพัฒนาแอปฯเทรดทั้งหมด ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อื่นอีกเพื่อทำสิ่งที่ว่า

ประการสุดท้าย มีฐานโค้ดขนาดใหญ่สำหรับโปรแกรมเมอร์ ภาษา MQL5 เพื่อค้นหาโรบอทและแบ่งปันแนวคิด

โปรดจำไว้ว่าเอกสารของภาษานี้มีอยู่ใน เว็บไซต์หลักของ MQL5

ทำไมคุณถึงควรเรียนรู้ภาษา MQL5?

หากคุณเทรดใน MetaTrader 5 ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อม สำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (IDE) MQL5 จะช่วยให้คุณ สร้างตัวบ่งชี้, โรบอทช่วยเทรด, และการปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ได้ มันจะช่วยให้การตัดสินใจเทรดของคุณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย

นี่เป็นบทเรียนแรกของคู่มือการเทรดด้วยอัลกอฯของเรา โปรดติดตามและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง โรบอทช่วยเทรดได้ในบทเรียนถัดไป!

เริ่มการเทรด