Average True Range

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของตลาด มันแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดมากแค่ไหน กล่าวอีกนัยหนึ่งมันช่วยในการกำหนดขนาดเฉลี่ยของช่วงการซื้อขายรายวัน ตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในหนังสือแนวคิดใหม่ของเขาในระบบการซื้อขายทางเทคนิค

เกี่ยวกับ ATR

ตัวบ่งชี้ถูกคำนวณบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า true range หรือขอบเขตที่แท้จริง มันใช้ค่าสัมบูรณ์ของราคาสูงสุดในปัจจุบันลบด้วยราคาปิดของวันห่อนหน้า หรือค่าสัมบูรณ์ของต่ำสุดในปัจจุบันลบด้วยราคาปิดของวันก่อนหน้า ATR แสดงค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของช่วงเหล่านี้

ATR เพิ่มขึ้นเมื่อการซื้อขายมีความผันผวนมากขึ้น (แถบราคาจะยาวขึ้น) และร่วงลงในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ (แถบราคาจะสั้นลง) ATR มักถูกใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดของจุด stop loss

วิธีการนำไปใช้งาน

ATR รวมอยู่ในชุดเริ่มต้นของ MetaTrader คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิได้โดยคลิกที่ “Insert” - “Indicators” - “Oscillator” จากนั้นเลือก “ATR” 

ตามค่าเริ่มต้น MetaTrader จะตั้งค่า period “14” ให้คุณ หากคุณเลือกค่าที่น้อยกว่านั้นตัวบ่งชี้ก็จะสร้างสัญญาณการซื้อขายมากขึ้นแต่จำนวนสัญญาณหลอกจะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน แต่หากคุณเลือกค่าที่มากกว่านั้นจำนวนสัญญาณการซื้อขายก็ดูเหมือนจะลดลง

สามารถใช้ ATR กับกรอบเวลาใดก็ได้ที่ใหญ่กว่า H1 

วิธีการตีความ

ดังที่เราได้กล่าวมาแล้วค่าเฉลี่ยของ Average True Range นั้นมีการใช้งานหลักๆสองประการ ไปดูกันเลย

โปรดสังเกตว่าใน MetaTrader ตัวบ่งชี้จะแสดงเป็น pips ดังนั้นค่า ATR ที่อ่านได้ 0.0025 จะหมายถึง 25 pips 

ใช้ ATR เป็นตัวกรอง

ตัวบ่งชี้สามารถใช้เป็นตัวกรองแนวโน้ม ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้สูงขึ้นเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็จะสูงขึ้น  และยิ่งค่าของตัวบ่งชี้ต่ำลงเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของแนวโน้มก็จะยิ่งอ่อนแอลง 

ในการวิเคราะห์แนวโน้มด้วย ATR คุณจะต้องมีเส้นกลาง เมื่อตัวบ่งชี้พุ่งทะลุมันนั่นหมายถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของตลาดจะเกิดขึ้น ไม่มีเส้นกลางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวบ่งชี้นี้ ดังนั้นจึงต้องกะเอาเองด้วยสายตา แต่มีทางเลือกหนึ่งคือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาใหญ่ๆเช่น 100 โดยเลือกใช้ “Moving Average” ที่อยู่ในกลุ่มของตัวบ่งชี้แนวโน้มของ MT4 จากแผง "Navigator" แล้วลากและวางลงในแผนภูมิตัวบ่งชี้ ATR ในหน้าต่างป็อปอัพที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก "First Indicator’s Data" จากเมนูแบบเลื่อนลง "Apply to" ของแท็บ "Parameters" 

เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ จะหมายถึงตลาดมีความสงบ แต่เมื่อ ATR พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะหมายถึงกำลังเริ่มมีแนวโน้ม

เพื่อยืนยันแนวโน้ม มันคุ้มที่จะลองใช้ตัวบ่งชี้ในกรอบเวลาต่างๆ เช่น บน D1 และ H1 หากพวกมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและเส้น ATR พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ในกรอบเวลาที่เล็กกว่านั่นหมายความว่าตลาดมีการเคลื่อนไหว

อีกวิธีที่น่าลองคือใช้ตัวบ่งชี้ Envelop คู่กับ ATR ตรรกะก็เหมือนเดิม หากมันอยู่ต่ำกว่าเส้นของ Envelop นั่นหมายมีความผันผวนต่ำ การพุ่งทะลุไปด้านบนเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงน้ำหนักของ price action ที่เกิดขึ้น  

สุดท้าย ATR สามารถบอกคุณได้ว่ามันน่าเข้าทำการซื้อขายหรือไม่ หากค่าของตัวบ่งชี้มากกว่า เช่นมากกว่า 20 หมายความว่าตลาดน่าจะประสบกับสภาพสุดขั้วบางประการ โดยปกติสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวสำคัญออกมา หากค่าของ ATR ที่อ่านได้นั้นน้อยกว่า 10 หมายความว่าราคาอาจจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวแถมแท่งเทียนก็มีขนาดเล็ก เช่นนั้นโอกาสในการทำกำไรจึงมีจำกัด หากคุณเห็นว่าตลาดได้ทำการเคลื่อนไหวเท่ากับหรือมากกว่า ATR รายวัน มันจะเป็นสัญาณบ่งบอกว่าราคาจะไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นมากในวันนั้น ดังนั้นอาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะเดิมพันความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว ในทางตรงกันข้ามอาจลองมองหาสัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม 

ใช้ ATR เพื่อออกจากตลาด

ATR ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดจุด stop loss โดยพิจารณาความผันผวนของตลาด สามารถใช้ได้กับทั้งการกำหนดจุด stop loss แบบตายตัวหรือกำหนด trailing stop 

เมื่อตลาดมีความผันผวน ควรตั้งจุด stop loss ให้กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง stop out โดยจากสัญญาณรบกวนของตลาดแบบสุ่ม เมื่อความผันผวนต่ำลงแล้ว ค่อยเลื่อน stop loss ให้แคบลงมา ขอแนะนำให้ตั้งค่า stop loss ประมาณ 1-4 เท่าของค่า ATR 

ส่วนการใช้กับ trailing stops หากเปิด buy คุณควรวาง stop loss ที่ระดับ ATR x 2 ใต้ราคาที่เข้า หรือหากเปิด sell คุณควรวาง ATR x 2 เหนือราคาที่เข้า นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า "chandelier exit" เมื่อ stop loss ถูกว่างไว้ใต้ราคาสูงสุดที่สูงที่สุดนับตั้งแต่คุณเข้า buy ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและระดับ stop loss จะถูกกำหนดไว้หลายเท่าของค่า ATR ตัวอย่างเช่นเราสามารถแบ่งค่า ATR เป็นสามส่วนนับจากค่าสูงสุดจนถึงเราเข้าทำการซื้อขาย

สรุป

ATR มักถูกใช้ในการสร้างระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติ มันช่วยในการสร้างตัวกรองโดยพิจารณาความผันผวนหรือปรับใช้ค่าตัวแปรต่างๆกับตลาด ผู้ที่ซื้อขายด้วยตนเองมักจะดูถูกตัวบ่งชี้ ATR แต่จริงๆมันสามารถทำให้การซื้อขายของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น 

เริ่มการเทรด