Moving Average: วิธีง่ายๆในการหาเทรนด์

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

เส้น Moving Average เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขาย เทรดเดอร์ชื่นชอบเพราะความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพของมัน ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายว่าตัวบ่งชี้นี้คืออะไรและจะใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างไร

Moving Average คืออะไร?

Moving Average เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม มันจะใช้ตัวเลขราคาเฉลี่ยและทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นจากความผันผวน

ประเภทของ Moving Average

มีสี่ประเภทหลักของเส้น Moving Average ใน MetaTrader สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของแต่ละประเภท

Simple Moving Average

โดยปกติ เทรดเดอร์จะใช้ Simple Moving Average MA ประเภทนี้จะแสดงค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่พิจารณา ส่งผลให้ราคาทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างเช่น หากเรามีเส้น MA 10 วัน เราจะคำนวณผลรวมของ 10 ราคาปิดล่าสุด แล้วหารด้วย 10 ทุกครั้งที่มีรูปแบบราคาปิดใหม่, ราคาที่เก่าที่สุดจะไม่ถูกนับรวมอีกต่อไป

Exponential MA และ Linear Weighted MA

Exponential MA และ Linear Weighted MA นั้นคล้ายกันมากๆ พวกมันจะคำนวณราคาล่าสุดด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่สูงขึ้น เป็นผลให้ MA เหล่านี้จะสะท้อนการเคลื่อนที่ของราคาได้มากที่สุดและให้สัญญาณเร็วขึ้น แต่ต้องระวัง! MA เหล่านี้จะให้สัญญาณได้อย่างรวดเร็ว แต่บางสัญญานอาจเป็นสัญญานหลอก

Smoothed MA

Smoothed MA นั้นถูกสร้างมาจาก Simple MA ทันทีที่เห็นชื่อก็รู้ได้ไม่ยากว่าฟังก์ชันหลักของมันเป็นยังไง MA ประเภทนี้จะทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาให้ชัดเจนที่สุดจากความผันผวน ทำให้ MA ประเภทนี้เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการระบุแนวโน้ม

วิธีใช้งานใน MetaTrader

MA มีอยู่แล้วใน MetaTrader ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ไปที่ “insert” – มองหา “indicators” – ไปที่ “trend” – แล้วคุณจะเห็น Moving Average สิ่งที่สำคัญกว่าคือการตั้งค่าให้ถูกต้อง

ค่า Period ของ MA

ค่า Period คือจำนวน แท่งเทียน ที่จะนำมาพิจารณาในการคำนวณ ยิ่งค่า Period สูงเท่าไหร่ MA ก็จะยิ่งเรียบขึ้น และให้สัญญาณที่แม่นยำมากขึ้น ในทำนองตรงกันข้าม ยิ่งค่า Period ต่ำเท่าไหร่ MA ก็จะยิ่งอยู่ใกล้ราคามากขึ้น

ไม่มีกฏตายตัวที่ว่าต้องใช้ Period เท่าไหร่กับ MA ในการวิเคราะห์กราฟที่มีกรอบเวลาขนาดใหญ่ เทรดเดอร์จะชอบใช้เส้น MA ที่มีค่า Period เช่น 50, 100 และ 200 ในการเทรดในกรอบเวลาที่เล็กลง นักลงทุนจะชอบใช้ค่า Period ต่ำๆ เช่น 9, 12 และ 26

ค่า Price ของ MA

มีหลายตัวเลือกให้เลือกใช้งาน ได้แก่ ราคา close, open, high, low, median, typical, และ weighed close

ราคา open และ close ก็เข้าใจชัดเจนดีอยู่หรอก แต่ราคา median, typical, weighted นี่สิคืออะไร พวกมันจะใช้ราคาที่แตกต่างกันในการคำนวณค่าเฉลี่ย

• ราคา median จะเป็นจุดกึ่งกลางของกรอบการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา
• ราคา typical คือราคาเฉลี่ยโดยประมาณในแต่ละช่วงเวลา
• ราคา weighted average จะคำนึงถึงระดับความสำคัญที่แตกต่างกันของตัวเลขในข้อมูลราคา

มาดูตัวอย่างกัน MA20 คือค่าเฉลี่ยของ 20 period ถ้าเราใช้ 20 ราคาเปิด หรือ 20 ราคาปิด ผลลัพธ์จะแตกต่างกัน ดังนั้นทั้งสองเส้นก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกัน ในภาพคุณจะเห็นตำแหน่งที่จะเลือกประเภทราคาที่ต้องการ

แต่อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วเทรดเดอร์มักจะเลือกใช้ราคา Close

ค่า Shift ของ MA

การตั้งค่านี้ใช้เพื่อดึงตัวบ่งชี้ไปข้างหน้าและย้อนกลับตามเวลา ส่งผลให้ MA จะเลื่อนขึ้นหรือลง

วิธีใช้เส้น Moving Averages ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

MA เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการตรวจจับแนวโน้ม หากคุณต้องการทราบว่าตลาดเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิง การตัดข้ามกันของเส้นค่าเฉลี่ยจะช่วยคุณได้

Golden cross

เมื่อเส้น MA ที่มี period เล็กกว่าตัดกับเส้น MA ที่มี period ใหญ่กว่า โดยตัดจากล่างขึ้นบน นั่นเป็นสัญญาณในการเข้า Buy

Dead cross

เมื่อเส้น MA ที่มี period เล็กกว่าตัดกับ เส้น MA ที่มี period ใหญ่กว่า โดยตัดจากบนลงล่าง นั่นเป็นสัญญาณในการเข้า Sell

Moving Average และแนวโน้ม

ทีนี้มาพูดถึงฟังก์ชันแนวโน้มกันบ้าง หากตัวบ่งชี้วิ่งลง มันจะเป็นแนวโน้มขาลง หาก MA วิ่งขึ้น มันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Moving Average และระดับแนวรับ/แนวต้าน

เส้น Moving Average ถูกใช้อย่างมากเพื่อเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน ความแข็งแรงของระดับดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่า Period ของเส้น MA ยิ่งค่า Period สูงมาก แนวรับ/แนวต้านก็จะยิ่งแข็งแกร่ง ส่วนกรอบเวลามีบทบาทสำคัญเช่นกัน ยิ่งกรอบเวลาใหญ่เท่าไหร่ MA ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น หากคุณเปรียบเทียบเส้น MA 200 ชั่วโมง กับเส้น MA 200 วัน เส้น MA แบบหลังจะเป็นระดับที่แข็งแกร่งกว่า ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะผันผวนมากขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเส้น

การใช้เส้น MAs เป็นระดับแนวรับและแนวต้าน ทำให้เรามีโอกาสกำหนดระดับเพื่อเปิดตำแหน่ง เมื่อราคาทะลุเส้น MA มันอาจเป็นสัญญาณให้เปิด buy ในทำนองกลับกัน การทำลายเส้น MA ลงด้านล่าง จะเป็นสัญญาณให้เปิด sell

เคล็ดลับ: หากราคาแตะเส้น MA หลายครั้ง แสดงว่าอาจเกิดการกลับตัว

การกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นถือเป็นความคิดที่ดีเสมอ รูปแบบที่เปิดขึ้นตรงเส้นนั้นอาจให้สัญญาณที่ชัดเจนของการกลับตัวและความต่อเนื่องของแนวโน้ม

ข้อดีของ Moving Average

ข้อได้เปรียบชัดเจนของ MA คือมันไม่ใช่ตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียว แต่มันยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆอีกด้วย ตัวบ่งชี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีพื้นนฐานอยู่บนเส้น MA คือ MACD นอกจากนี้ คุณก็จะพบเส้น MA ในเครื่องมือการซื้อขายอื่นๆ เช่น Alligator, Bollinger Bands, Ichimoku Kinko Hyo อีกด้วย

ความสามารถในการนำไปใช้งานที่หลากหลายของ MA นั้นเป็นประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่ง มันจะระบุทิศทางของแนวโน้มและแสดงให้เห็นเป็นภาพบนกราฟ นอกจากนี้ มันจะช่วยหาการกลับตัวของแนวโน้ม และสุดท้าย MA จะแสดงระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น

MA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากความเรียบง่ายของมัน นั่นเป็นเหตุผลที่มันได้รับความนิยม

ข้อเสียของ Moving Average

ไม่มีวิธีการใดที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่เองก็มีข้อเสีย เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุด

• ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่จะดึงแนวโน้มตามข้อมูลราคาในอดีตเท่านั้น เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใดๆ ตัวบ่งชี้การสร้างกราฟไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ในอนาคต เช่น คู่แข่งรายใหม่ๆ ความต้องการผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นหรือต่ำลง หรือการเปลี่ยนแปลงในการจัดการโครงสร้างของบริษัท
• มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าควรให้ความสำคัญมากขึ้นในวันสุดท้ายของช่วงเวลาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ด้วย exponential moving averages หลายคนเชื่อว่าข้อมูลล่าสุดจะสะท้อนถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ได้ดีกว่า ในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่าการทำให้บางวันสำคัญกว่าวันอื่นๆบิดเบือนแนวโน้ม
• สินทรัพย์มักจะมีพฤติกรรมเป็นวัฏจักรที่ไม่สะท้อนโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้น หากตลาดกระโดดขึ้นและลงมากๆ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ก็มีแนวโน้มที่จะไม่จับแนวโน้มที่สำคัญใดๆ
• วัตถุประสงค์ของเครื่องมือใดๆคือการคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะอยู่ที่ใดในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากมันไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มันก็ไม่ได้ให้สัญญาณที่จะทำกำไรจากการซื้อหรือขายชอร์ต

Moving average และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ

เราเตือนเทรดเดอร์เสมอว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบ เหตุใดจึงต้องเอามันมารวมกันเพื่อให้ได้สัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Moving Averages จะทำงานร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆได้ดี

MA และ Momentum

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น average directional Index, ADX หรือ MACD มักบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นในทิศทางของตลาดก่อนที่ราคาจะเคลื่อนตัวไปไกลมากพอที่จะทำให้เกิดการตัดกันของเส้น MA ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมักจะใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าตลาดมีจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด หรือกำลังจะไปต่อในแนวโน้มปัจจุบัน

MA และ Oscillators

ออสซิลเลเตอร์นั้นเหมาะมากๆเมื่อใช้ร่วมกับเส้น MA การตัดกันของเส้น MA ยังสามารถยืนยันสัญญาณจาก RSI ที่ระบุว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป RSI มักถูกใช้เพื่อรับสัญญาณล่วงหน้าของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ ดังนั้นการเพิ่มเส้น exponential moving averages (EMA) สามารถช่วยได้ เนื่องจากพวกมันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดได้เร็วยิ่งขึ้น การตัดกันของเส้น MA ระยะสั้น เช่น การตัดกันของเส้น EMA 5 กับ EMA 10 จะเหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับ RSI เมื่อเส้น EMA 5 อยู่ใต้ EMA 10 มันจะยืนยันตัวบ่งชี้ RSI ของการซื้อมากเกินไปและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาลง ในทางกลับกัน การตัดกันขึ้นด้านบนจะให้สัญญาณบ่งชี้เพิ่มเติมว่าตลาดมีการขายมากเกินไป และอีกไม่นานมันก็จะกลับตัวเป็นขาขึ้น

จงมองหาการยืนยันเสมอ จำไว้ว่าคุณต้องมีสัญญาณที่ตรงกันอย่างน้อยสองสัญญาณเพื่อเริ่มทำการซื้อขาย

4 คำถามอันดับต้นๆเกี่ยวกับเส้น Moving Average

เดี๋ยวเรามาตอบคำถามยอดนิยมที่เทรดเดอร์มือใหม่ชอบถามกัน

Moving Average เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีหรือเปล่า?

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบ ซึ่ง MA ก็ไม่เว้นเพราะมันก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม มันก็มีความล่าช้าและไม่แสดงข้อมูลใหม่ แต่ถึงกระนั้น มันก็ยังคงเป็นตัวบ่งชี้ยอดนิยมตัวหนึ่ง

ทำไมต้องใช้ Moving Average method?

เทรดเดอร์เลือกใช้ Moving Average method เนื่องจากมันจะช่วยให้ข้อมูลราคามีความราบรื่นโดยการสร้างราคาถัวเฉลี่ยที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง

เส้น Moving Average ไหนที่เหมาะกับแต่ละสไตล์การเทรด?

ค่า Period ของ MA จะขึ้นอยู่กับสไตล์และเป้าหมายของเทรดเดอร์ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ระยะสั้น ( period 5-20) เหมาะที่สุดสำหรับเทรดเดอร์สาย scalper และเดย์เทรด เทรดเดอร์ที่สนใจในการเทรดสวิงจะเลือกค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ที่มีระยะที่ยาวขึ้นซึ่งอาจมี period ประมาณ 20-60 เทรดเดอร์สาย position จะเลือกใช้เส้น moving average ที่มี period 100 ขึ้นไป

เส้น Moving Average ไหนที่เหมาะกับการเทรดคริปโต?

โดยทั่วไป มันไม่สำคัญว่าคุณจะเทรดสินทรัพย์ใดด้วยเส้น MA มันขึ้นอยู่กับสไตล์ของเทรดเดอร์มากกว่า อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตก็เป็นตลาดที่มีการเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การใช้เส้น Moving Averages เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นและกำหนดทิศทางแนวโน้มโดยรวมสามารถช่วยในการเทรดคริปโตได้จริงๆ

สรุป

มาสรุปสิ่งที่คุณอ่านด้านบนกัน Moving Average เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มทางเทคนิคที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคา มันเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ดังนั้นมันจึงทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เปิด buy เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น MA และเมื่อคุณเห็น golden cross เปิด sell เมื่อราคาอยู่ใต้เส้น MA และคุณเห็น dead cross

เริ่มการเทรด