S&P: ความมหัศจรรย์ของวัฎจักร
บันไดวน
จักรวาลทำงานเป็นวัฏจักร เวลาทำงานเป็นวัฎจักร โลกของเราก็ทำงานเป็นวัฎจักร ภูมิอากาศ, ชีวมณฑล, การพัฒนามนุษย์, ความตึงเครียด ทางการเมือง, สงคราม, กาแฟประจำวันของคุณ - ทุกสิ่ง ล้วนถูกกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวเป็นวัฎจักร แต่อย่าเข้าใจผิด: ธรรมชาติไม่เหมือนการทำซ้ำ ดังนั้นวัฎจักรที่เราพูดถึงนั้นเราไม่ได้หมายถึงการทำ สิ่งเดิมๆซ้ำๆวนไป - โดยไม่คำนึงถึงบริบท แต่เราหมายถึงทุกสิ่งพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงตลาดหุ้น คุณจะใช้มันในการเทรดได้อย่างไร? รู้ถึงวิธีรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ขั้นตอนต่อไปที่ กำลังจะมาถึง, ทำการเดิมพัน และชนะ
การฟื้นตัวในช่วงต่างๆ
ตั้งแต่แรกเห็น ไม่มีวัฏจักรหรือช่วงเวลาใดๆในการฟื้นตัวของ S&P เป็นเพียงแค่ขาขึ้นที่เป็นเส้นตรงที่บิดเบี้ยวด้วยความผันผวน ดุจการส่งคลื่นวิทยุที่อ่อนแอ นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่จะเห็นมัน ดูใกล้ๆ
หลังจากตรวจสอบกราฟไปเรื่อยๆ คุณจะเห็นว่าเส้นทาง การฟื้นฟูของ S&P นั้นดูคล้ายๆเลขฐานสอง เหมือนลำดับ ของ 0-1-0-1-0-1 หลังจากพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนก็จะมีช่วงเวลาของ การหดตัวที่สังเกตได้ของระดับสูงสุดที่ลดตัวลง และแนวรับที่มั่นคงเป็นแนวราบ มันมีสามส่วนดังกล่าวไปแล้วแถมดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่ส่วนที่สี่ หากเป็นจริงเราจะเห็นความผันผวนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะมีหนึ่งในสองจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าจุดสุดท้ายจะเคลื่อนที่ เป็นกรอบตัดข้ามแนวรับแล้วพุ่งขึ้นไปอีกครั้ง
น่าสงสัยจริงๆ
แต่มันแน่จริงๆหรือว่าเราจะได้เห็นช่วงเวลาแห่งความผันผวน และจุดสูงสุดที่ลดลงก่อนที่ S&P จะพุ่งขึ้นไปอีกครั้ง? ไม่ เรากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ในขณะนี้และมันจะต้องใช้เวลา นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมวัฎจักรนี้จึงเข้าใจไม่ได้เหมือน ช่วงเดียวกันนี้ในตอนที่กราฟก่อตัวซ้ำๆอย่างเท่าเทียม กันตามเวลา แต่เรามีรูปแบบที่ชัดเจนของการหดตัว-การขยายตัว ที่ปรากฏใน S&P เมื่อเวลาผ่านไป กุญแจสำคัญคือ: เราไม่ใช้เวลาเป็นพื้นฐานในการระบุว่าเราอยู่ในส่วนใด เวลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เราระบุโดยเปรียบเทียบตรรกะของการเคลื่อนไหวกับช่วงเวลาก่อนหน้า “แต่อาจจะใช้ได้กับการฟื้นตัวเท่านั้น!” ก็อาจจะใช่ - งั้นมาตรวจสอบสมมติฐานของความเป็นคู่ ของเราให้ดูเป็นกลยุทธ์มากขึ้นที่แผนภูมิ S&P
เลื้อยทะลวง
ในช่วงสามปีที่ผ่านมาภูมิภาพของ S&P ค่อนข้างจะเหมือนกัน: เป็นแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมที่จะเห็นขึ้นๆลงๆสลับกันไปมา เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลาที่ห้าที่วิกฤตเกิดขึ้นอย่างมี เหตุผลนั้นเราจะเห็นการร่วงลง - มันคือ“การครบกำหนด” เนื่องจากการเพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยาวนานและ สูงมากพอ จากมุมมองนี้ วิกฤตจะทำให้ร่วงลงอย่างรุนแรงแต่มัน กลับไม่เกิดอะไรขึ้นกับกราฟ - ยังไงซะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ "แต่ถ้าเวลาและการขยายตัวของแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะมาเมื่อไหร่?" เป็นคำถามที่ดี ประการแรก แม้ว่าการขยายตัวของช่วงที่มีการร่วงลง และกระโดดจะแตกต่างกันไป แต่ความยาวและความ เรียบของมันโดยเฉลี่ยก็จะพอๆกัน นั่นหมายความว่าการพุ่งขึ้นครั้งหนึ่งที่ใช้เวลาสองเดือน, อีกครั้งหนึ่งก็ใช้อีกสองเดือน, อีกครั้งหนึ่งใช้เวลาหกเดือน, และอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นปี แต่จะมีช่วงเวลาโดยเฉลี่ย ที่ S&P ตามปกติจะขึ้นไปตามแนวโน้มขาขึ้นแบบเรียบๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ความผันผวนและเกิดการหดตัว ในกราฟด้านล่าง เราจะเห็นว่าลูกศรแรกที่อยู่ใต้แนวโน้มขาขึ้น นั้นมีความยาวเกือบหนึ่งปี - ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงสิ้นปี 2017 แต่มันก็เป็นเพียงช่วงเวลาเดียวจากหลายๆช่วงเวลา และเป็นช่วงเวลาเดียวที่ยาวนาน ส่วนที่เหลือก็จะพอๆกัน
ค่าที่ใช้ได้ผล
คุณจะใช้มันอย่างไร: ในกรอบเวลาที่คุณสนใจ ให้วัดการขยายตัว ทั้งหมดของช่วงที่พุ่งขึ้น, คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และจำไว้ ยิ่งแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยนี้มากเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นที่มันจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าก็จะยิ่งเป็นไปได้ขึ้นเท่านั้น
กลับไปเรียนกันนิดนึง
ในกราฟรายวันด้านล่าง คุณมีช่วงเวลาต่างๆของการเติบโต และการลดลงของ S&P แม้ว่าเมื่อมองด้วยตาเปล่า คุณจะเห็นว่าช่วงที่ 1, 2, 4, 5 นั้นมีการขยายตัวที่ใกล้เคียงกันมาก ขณะที่ช่วงที่ 3 และ 6 นั้นไม่เข้าพวก: ช่วงที่ 3 สั้นเกินไป และช่วงที่ 6 ก็ยาวเกินไป จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักตาม ข้อสังเกตเหล่านี้ได้อย่างไร?
ลองปัดตัวเลขดูและสมมติว่าช่วงที่ 1, 2, 4 และ 5 มีขยายตัวพอๆกัน เท่าไหร่? 15 แท่งโดยเฉลี่ย ถ้างั้นก็ 4 ช่วงๆละ 15 แท่ง งั้นเรามีช่วงสั้นๆเล็กๆหนึ่งช่วงที่ขยายไป 3 แท่ง และอีกช่วงใหญ่สุดๆช่วงหนึ่งที่ยาวนานถึง 48 แท่ง ซึ่งคำนวณดังนี้: 4x15 + 1x3 + 1x48 / (4+1+1) = 18.5 ปัดเศษได้ 18 ดังนั้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของช่วงที่มีการพุ่งขึ้น ของ S&P ในกราฟของเราคือ 18 แท่ง
ทำให้มันใช้การได้
เราจะใช้ความรู้นี้ได้อย่างไร? หลังการร่วงลงในปัจจุบัน จะมีอีกช่วงนึงที่จะพุ่งขึ้น คาดหวังให้มันยาวนานมากหรือน้อยกว่า 18 แท่ง หากและเมื่อมันขยายไปไกลกว่านั้น - คาดว่าการร่วงลงครั้งใหม่กำลังใกล้เข้ามา งั้นเตรียมตัวนะ
