ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการซื้อขาย

เทรดเดอร์ทุกคนต่างก็ต้องการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่มีเพียงเทรดเดอร์ที่ฉลาดเท่านั้นที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินการประจำวันของพวกเขา ลองนึกภาพดูว่าคุณสุ่มเปิดการซื้อขายแล้วได้กำไรมาบ้าง แต่หากไม่มีข้อมูลที่ดีแล้ว คุณก็มีแต่เสียกับเสีย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังทดสอบหรือพัฒนาระบบการซื้อขายใหม่ บทความนี้จะครอบคลุมถึงตัวชี้วัดหลักของประสิทธิภาพการซื้อขายที่จะช่วยตรวจสอบการดำเนินการซื้อขายของคุณ และช่วยให้คุณสร้างแนวทางการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบได้

ประสิทธิภาพการซื้อขายคืออะไร?

คุณอาจเดาได้จากบทนำ คำว่า "ประสิทธิภาพการซื้อขาย" นั้นหมายถึงวิธีการประเมินผลลัพธ์ของเทรดเดอร์ เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวชี้วัดต่างๆเพื่อให้ได้การประเมินที่เหมาะสมและทำการสรุปได้อย่างดีเยี่ยม

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของตัวชี้วัดดังกล่าวคือ ผลตอบแทนจากเงินทุน (ROC) ซึ่งคำนวณจากผลรวมของกำไรหารด้วยจำนวนเงินที่ลงทุนไป ตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงิน $1000 และได้กำไร $200 ในช่วงเวลาที่กำหนด ผลตอบแทนของคุณจะเท่ากับ 20%

นอกจากผลตอบแทนแล้ว ยังมีมาตรวัดอื่นๆที่คุณสามารถใช้ประเมินผลการซื้อขายของคุณได้ ในย่อหน้าถัดไป เราจะพูดถึงเทคนิคยอดนิยม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการซื้อขาย

มีหลายวิธีที่คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์บางคนจะใช้ Microsoft Excel เพื่อทำรายการเงินฝาก, ขนาดล็อตต่อคำสั่ง, สเปรด, take profit, และ stop loss ของตัวเอง จากข้อมูลนี้ พวกเขาจะคำนวณตัวชี้วัดหลักสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงราคาเป้าหมายที่ชนะ/แพ้โดยเฉลี่ย ฯลฯ หากคุณซื้อขายใน MetaTrader 4 หรือ 5 คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ซอฟต์แวร์นี้มีให้

การสร้างรายงานประสิทธิภาพด้วย MT

หากคุณต้องการดูประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณใน MetaTrader ให้เปิดแถบ "History" ในหน้าต่าง Toolbox ของคุณ

ก่อนอื่น ให้คุณคลิกขวาที่แผนภูมิและเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์

เราเลือกหนึ่งเดือน หลังจากนั้น ให้คุณคลิก "Report" แล้วบันทึกเป็น HTML หรือ XML หากคุณบันทึกเป็น HTML คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์ใดก็ได้เพื่อเปิดไฟล์นี้

MetaTrader จะสร้างรายงานที่มีลักษณะดังนี้:

ใต้แผนภูมิ MetaTrader จะแสดงสถิติการซื้อขายที่มีประโยชน์

มาดูกันว่าตัวชี้วัดเหล่านี้หมายถึงอะไร!

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิกัน กำไรขั้นต้นจะแสดงกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนใดๆ ในขณะที่กำไรสุทธิคือกำไรของเทรดเดอร์หลังหักต้นทุนทั้งหมด ใน Forex ต้นทุนอาจเป็นค่าสวอปและค่าคอมมิชชันที่จ่ายให้กับโบรกเกอร์

Profit factor จะแสดงจำนวนเงินที่คุณทำได้เทียบกับจำนวนเงินที่คุณเสียไป ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างข้างบน เรามีห้าคำสั่งซื้อ เราได้กำไรจากสี่คำสั่งซื้อดังต่อไปนี้: $0.13, $14.18, $59.6 และ $3.28 แต่เราสูญเสีย $0.6 ในหนึ่งคำสั่งซื้อ หากเราหารมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ชนะที่ลบค่าสวอปออกแล้ว ด้วยมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่สูญเสีย เราจะได้:

((0.13+14.18+59.6+3.28)-4.16)/0.6=121.72

นั่นหมายความว่าผลกำไรของคุณมากกว่าการสูญเสียของคุณ 121.7 เท่า นี่เป็นตัวเลขที่สูงมากๆ โปรดจำไว้ว่าหากคุณทดสอบกลยุทธ์ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า profit factor นั้นควรอยู่ระหว่าง 1.75 ถึง 4 มิฉะนั้นจะถือว่ากลยุทธ์นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ

Absolute drawdown คือความแตกต่างระหว่างเงินฝากเริ่มต้น และจุดต่ำสุดที่เงินฝากในบัญชีถูกลากลงต่ำกว่าระดับเงินฝาก ตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงิน $1,000 เงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง $2000 จากนั้นก็ลดลงเหลือ $800 ค่า absolute drawdown จะเท่ากับ $200 ($1000-$800=$200) ตัวเลขนี้จะแสดงถึงการสูญเสียที่มากที่สุดของคุณเมื่อเทียบกับเงินฝากเริ่มต้น

ค่า drawdown สูงสุด จะแสดงความแตกต่างระหว่างมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดที่บัญชีของคุณเคยไปถึง จากตัวอย่างในคำอธิบายเรื่อง absolute drawdown ข้างต้น ค่า drawdown สูงสุดจะเท่ากับ $1200 ($2000-$800)

ค่า drawdown สัมพัทธ์ คือการลดลงต่ำสุดของทุนของคุณโดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถคำนวณได้จากค่า drawdown สูงสุดหารด้วยมูลค่าทุนสูงสุดคูณด้วย 100% ในตัวอย่างของเรา ค่า drawdown สัมพัทธ์จะเท่ากับ 60%

ตัวชี้วัดทั้งสามนั้นสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากมันจะช่วยระบุปัจจัยเสี่ยงของบัญชีซื้อขายของคุณ คุณภาพของ drawdown ของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดของบัญชีซื้อขาย หากขนาดบัญชีของคุณใหญ่ 5-6% นั้นถือเป็นเรื่องปกติ และคุณควรรักษาระดับเอาไว้ให้ต่ำกว่า 6% หากขนาดบัญชีของคุณเล็ก drawdown 15-20% นั้นเป็นเรื่องปกติ และ drawdown ที่สูงกว่า 20% อาจเรียกได้ว่ามีความเสี่ยง

จากการคำนวณค่า drawdown เราสามารถระบุปัจจัยการกู้คืนของเราได้ ปัจจัยการกู้คืนจะเท่ากับมูลค่าสัมบูรณ์ของกำไรสุทธิหารด้วยค่า drawdown สูงสุด ตัวอย่างเช่น หากกำไรสุทธิของเราคือ 72.43 และค่า drawdown สูงสุดคือ 0.6 ปัจจัยการกู้คืนของเราจะเป็น:

72.43/0.6=120.72

ปัจจัยการกู้คืนโดยทั่วไปควรมากกว่า 1 สำหรับเทรดเดอร์แล้ว ยิ่งมีปัจจัยการฟื้นตัวสูงมากเท่าไหร่ การซื้อขายก็จะสามารถฟื้นตัวจาก drawdown ได้เร็วขึ้นเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ที่น่าสนใจอีกตัวจากรายงานนี้คือ Sharpe ratio ผู้ได้รับรางวัลโนเบล William F. Sharpe ได้พัฒนามันขึ้นมา อัตราส่วนนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจผลตอบแทนของการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง ยิ่งอัตราส่วนสูงขึ้นเท่าไหร่ ผลตอบแทนของเทรดเดอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นตามความเสี่ยงที่ได้รับ ปกติแล้ว เทรดเดอร์ต้องการมี Sharpe ratio เท่ากับหรือสูงกว่า 1 หากอัตราส่วนน้อยกว่า 1 แสดงว่าเทรดเดอร์มีความเสี่ยงมากเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวัง สูตรดั้งเดิมของ Sharpe ratio มีลักษณะดังนี้:

Sharpe Ratio = (ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน - อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนส่วนเกินของพอร์ต

 ใน MetaTrader นั้ Sharpe Ratio จะถูกคำนวณจากกำไรเฉลี่ยต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังมี Sortino ratio ซึ่งคล้ายกับ Sharpe ratio มาก แต่มีการปรับค่าบางอย่าง Sortino ratio ไม่ได้คำนึงถึงความผันผวนทั้งหมดของการลงทุน นอกจาก Sharpe ratio แล้ว มันยังโฟกัสไปที่ความผันผวนด้านลบ มันถูกคำนวณด้วยการหาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ผลลัพธ์จะถูกหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนที่ติดลบ แนะนำให้ใช้อัตราส่วนที่สูง เนื่องจากมันจะแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับความเสี่ยงด้านลบแต่ละหน่วย

พี่น้องคนที่สามของ Sharpe ratio และ Sortino ratio คือ Calmar ratio ซึ่งจะใช้ค่า drawdown เป็นมาตรวัดความเสี่ยง

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่นๆ

นอกจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในรายงานของ MetaTrader แล้ว ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆที่คุณสามารถใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณได้ ไปดูรายละเอียดของมันกันเถอะ

วิธี 2%

มันไม่เชิงว่าเป็นตัวชี้วัด แต่เป็นกฎของการบริหารความเสี่ยง หากคุณใช้วิธีนี้ คุณต้องเลือกเปอร์เซ็นต์ที่คุณยินดีจะเสี่ยงต่อการเทรดและอย่าให้เกินนั้น ตัวเลข 2% คือตัวเลขที่เทรดเดอร์มักจะเลือก ด้วยวิธีนี้ คุณจะป้องกันการเทรดจากการ drawdown ที่ไม่คาดคิด

การวัดจุด

หากคุณเลือกใช้วิธีนี้ คุณต้องโฟกัสไปที่จำนวนจุดที่คุณต้องการเสี่ยงต่อคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ เนื่องจากมันแนะนำให้โฟกัสไปที่ % ของความเสี่ยง

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ในหนังสือ Forex มักจะแนะนำให้ใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ 1:3 นั่นคือผลตอบแทนของแต่ละคำสั่งซื้อควรสูงกว่าความเสี่ยงสามเท่า

อัตราส่วนชนะ/แพ้

ข้อมูลนี้จะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่ชนะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคำสั่งซื้อที่ขาดทุนที่เทรดเดอร์มี ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคำสั่งซื้อที่ชนะ 6 ครั้งจากทั้งหมด 10 ครั้ง คุณจะมีอัตราส่วนการชนะเท่ากับ 60% บางครั้ง เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ก็มีอัตราส่วนการชนะน้อยกว่า 50% สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากกำไรของพวกเขาจากคำสั่งซื้อที่ชนะนั้นทำได้ดีกว่าที่ขาดทุน

สรุป

หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณจะสามารถค้นหาการวิเคราะห์การซื้อขายของคุณได้ใน MetaTrader และสามารถตีความตัวชี้วัดที่แสดงในนั้นได้ พูดได้เต็มปากว่าองค์ประกอบเหล่านี้ของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบกลยุทธ์ด้วยตนเองหรือใช้ตัวทดสอบย้อนหลัง หากคุณตั้งโปรแกรมโรบอตซื้อขาย การวิเคราะห์ drawdown และปัจจัยกำไรจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจแนวทางที่จะพัฒนาต่อไป

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

21.08.2023 13:00 กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบราคา สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องความไม่สมดุล

28.07.2023 16:40 กลยุทธ์ระบบ DeMarker

ตัวบ่งชี้ DeMarker ได้ถูกคิดค้นและอธิบายโดย Thomas DeMark

06.06.2023 11:00 กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม

บทความนี้จะสำรวจกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD + RSI และวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาด Forex