Algorithmic trading คืออะไร: ให้ระบบทำงานให้คุณ
ในโลกที่ทุกคนพูดถึงแมชชีนเลิร์นนิง (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence; AI) มันก็มีสถานที่สำหรับการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยเช่นกัน เรียกว่าการซื้อขายแบบอัลกอริทึม (หรืออัตโนมัติ) โดยทั่วไปเป็นระบบซึ่งทำงาน โดยใช้อัลกอริทึมที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า อัลกอริทึมนี้ทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ ซึ่งก็คือการที่มันตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด และมีแนวทางในการซื้อขายที่เป็นระบบมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ Algo trading ช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบจากอารมณ์ของมนุษย์ ที่มีต่อกระบวนการซื้อขาย
ข้อดีของ Algorithmic trading
- การซื้อขายของคุณได้ดำเนินการในราคาที่ดีที่สุด
- การซื้อขายถูกดำเนินการอย่างแม่นยำและทันที
- ระบบจะตรวจสอบสภาพตลาดที่หลากหลายโดยอัตโนมัติ
- ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดทางจิตวิทยา และทางจิตใจที่มักเกิดจากสมองของมนุษย์
- คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึม โดยใช้ข้อมูลในอดีตได้
ข้อเสียของ Algorithmic trading
คุณอาจพลาดการเทรดได้ในบางครั้ง เนื่องจากสถานการณ์บางอย่างในตลาด ไม่ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
อย่างที่คุณเห็น Algo trading เป็นวิธีที่ทันสมัย รวดเร็ว และเรียบง่ายในการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ใครบ้างที่ใช้ Algorithmic trading?
พลังของอัลกอริทึมถูกนำไปใช้กับ กิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายที่แตกต่างกัน มันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจาก นักลงทุนระยะกลางและระยะยาว เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ และบริษัทประกัน พวกเขาใช้ Algo trading เพื่อซื้อหุ้นในปริมาณมาก ตัวอย่างเช่น ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องจักร พวกเขาสามารถซื้อหุ้นจำนวนมากต่อห้านาทีหรือชั่วโมงได้ โดยที่ไม่มีการพุ่งขึ้นของราคาทันที ดังนั้นพวกเขาจึงช่วยป้องกันสถานการณ์ ในตอนที่บริษัทขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างหนัก จากคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก ผู้ดูแลสภาพคล่อง เช่น โบรกเกอร์การซื้อขายหลักทรัพย์ นักเก็งกำไร และเทรดเดอร์แบบอาร์บิทราจก็ใช้ประโยชน์ จากการซื้อขาย Forex อัตโนมัติ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้ม มันจะยิ่งง่ายสำหรับคุณคุณในการตั้งโปรแกรมกฎการเทรดล่วงหน้า แล้วส่วนที่เหลือโปรแกรมจะจัดการเอง
อัลกอริทึมการซื้อขายอย่างง่ายมีลักษณะอย่างไร?
หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ คุณจะใช้เวลาไม่นานในการสร้างอัลกอริทึมการซื้อขายแบบง่ายๆ สิ่งที่คุณต้องมีคือการกำหนดกลยุทธ์ที่คุณจะนำไปใช้
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อทองคำ โดยใช้กลยุทธ์ Gold scalping คำสั่งแบบง่ายของคุณสำหรับโปรแกรมจะมีลักษณะดังนี้:
Buy ทองคำ 0.01 ล็อต หาก Williams’ Percent Range: Fast (9) และ Slow (54) พุ่งสูงกว่า -30
หาก Williams’ Percent Range: Fast (9) และ Slow (54) ร่วงต่ำว่า -30 ให้ปิดตำแหน่งของคุณ
หากราคาทองคำร่วงลง 5 pip ให้ปิดตำแหน่งของคุณ
แน่นอนว่าในความเป็นจริงนั้น โค้ดสำหรับกลยุทธ์นี้ดูซับซ้อนกว่านี้มาก อย่างไรก็ตามหากคุณเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมนี้ การซื้อขายของคุณจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ
จะเริ่มทำ Algo trading ได้อย่างไร?
หากคุณมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Python, Matlab, JAVA หรือ C++ คุณสามารถลองพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมของคุณได้ เทรดเดอร์ของ FBS ที่ดำเนินการใน MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 สามารถใช้องค์ประกอบการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ที่สร้างด้วย MQL ได้ MT อนุญาตให้ทำการซื้อขาย Forex อัตโนมัติ โดยการใช้ความช่วยเหลือของหุ่นยนต์ซื้อขายหรือที่เรียกว่า expert หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถวิเคราะห์ราคาของเครื่องมือทางการเงิน และดำเนินการซื้อขายได้เช่นกัน หากคุณเก่งในด้านการเขียนโปรแกรม คุณสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ภาษา MQL
หากคุณต้องการทดสอบหุ่นยนต์ฟรี หรือฝึกฝนพัฒนาหุ่นยนต์ใหม่ๆ คุณสามารถตรวจสอบส่วน Code Base ในเทอร์มินัล MetaTrader ของคุณได้ มันคือแหล่งข้อมูลของอินดิเคเตอร์ และหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยสมาชิกของชุมชน MT
อีกทางเลือกหนึ่งคือการเปิดที่ส่วน MT market ซึ่งคุณสามารถซื้อหรือรับ expert ที่กำหนดเอง อินดิเคเตอร์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ฟรี
มาลองพิจารณาตัวอย่างของการใช้ expert advisor ที่พัฒนาไว้แล้วกัน หนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้จะแสดงบนภาพหน้าจอ
หลังจากดาวน์โหลด expert จากตลาด คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิได้ทันที ในอินพุต คุณจะเห็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ
MetaTrader ช่วยให้คุณสามารถฝึกทักษะ MQL ของคุณ และพัฒนา expert ของคุณโดยอิงจากสิ่งที่มีอยู่ ในการทำเช่นนั้น ให้คลิกที่ expert ในหน้าต่าง Navigator แล้วเลือก “Create in MetaEditor” MetaEditor เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถอ่านและเขียนโค้ด MQL ได้
หลังจากตั้งค่าทุกอย่างแล้ว คุณสามารถทดสอบ expert ของคุณโดยอิงจากราคาในอดีตได้ เปิดหน้าต่าง "Strategy Tester" โดยคลิกที่ "Test" (ภาพบน) ประการแรกคุณต้องเลือกคู่สกุลเงิน กำหนดวันที่ ขนาดของเงินฝาก และแม้กระทั่งเลเวอเรจสำหรับการทดสอบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "Start" ที่มุมขวาของ "Strategy Tester" การดำเนินการนี้จะเปิดหน้าต่างการแสดงภาพของกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมของคุณ
คุณสามารถรอให้การวิเคราะห์เสร็จสิ้น หรือคุณสามารถเลื่อนไปยังช่วงเวลาหนึ่งโดยคลิกที่ "Skip to" ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย (ภาพล่าง) จากผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้รับ + $110.64 จาก scalping expert ของเราภายในหนึ่งเดือน ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะ?
สรุป
บางคนกล่าวว่าเป็นมันไปไม่ได้ที่จะดำเนินธุรกิจในตลาด โดยไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในด้านการเงินเชิงปริมาณ ตามมุมมองของเราสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ คือการมีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ แม้ว่าเราจะยอมรับว่าการเขียนโปรแกรม อาจเป็นเรื่องยากและซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่เคยลองใช้ แต่กลยุทธ์ที่ดีที่พัฒนาด้วยเครื่องมือ MetaTrader สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่มีไลบรารีของโค้ดจำนวนมากก็ตาม