S&P: döngülerin büyüsü
Evrensel basamaklar
Evren döngüler halinde çalışır. Zaman döngüler halinde çalışır. Gezegenimiz döngüler halinde çalışır. İklim, biyosfer, insani gelişme, politik gerilimler, savaşlar, günlük kahveniz - her şey döngüsel olarak harekete geçer. Ama hata yapmayın: doğa kopyaları sevmez. Yani döngü derken, şartlar ne olursa olsun aynı şeyin defalarca tekrarlanmasını kastetmiyoruz. Daha ziyade, her şeyin aşamalar halinde geliştiğini kastediyoruz. Borsa dahil. İşlem yaparken bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bir sonraki aşamaya geçişi nasıl fark edeceğinizi öğrenin, bahsinizi yapın ve kazanın.
Aşamalı iyileşme
İlk bakışta, S&P'nin iyileşmesinde döngü veya aşama yoktur. Zayıf bir radyo dalgası iletimi gibi volatiliteyle bozulmuş düz, doğrusal bir yükseliş trendi. Görmenin bir yolu bu. Daha yakından bakın.
Grafiği daha ayrıntılı inceledikten sonra, S&P'nin iyileşme yolunun 0-1-0-1-0-1 dizisi gibi biraz ikili olduğunu göreceksiniz. Açık bir yükselişten sonra, düşük yüksekler ve düz katı destek için dikkate değer bir daralma dönemi var. Şimdiden bu tür üç kesit var ve dördüncüye giriyoruz gibi görünüyor. Eğer bu doğruysa, içinde bir öncekinden daha düşük iki yüksekten birinin olacağı, destek boyunca bir yana doğru hareket eden ve ardından başka bir yükselişin olacağı yoğun volatilite göreceğiz.
Makul şüphe
Ancak S&P tekrar yukarı çıkmadan önce böyle bir volatilite dönemini ve daha düşük zirveleri göreceğimiz kesin mi? Hayır. Şu anda doğrulama sürecindeyiz ve bu zaman alacak. Bu nedenle, buradaki döngüler, grafik zaman çizelgesi boyunca eşit bir şekilde dağılmış olarak oluşumunu tekrarladığı zamanki aynı döngüler olarak anlaşılmamaktadır. Daha ziyade, zaman geçtikçe S&P'de ortaya çıkan açık bir daralma-genişleme ikiliği modeline sahibiz. Anahtar şudur: hangi bölümde olduğumuzu belirlemek için temel olarak zamanı ele alamayız. Zaman konunun dışındadır. Bunun yerine, hareketlerin mantığını önceki dönemlerle karşılaştırarak tanımlıyoruz. "Ama belki bu sadece iyileşme için geçerli olabilir!". Bu, şu demek olabilir - S&P tablosuna daha stratejik bir bakışla ikili hipotezimizi kontrol edelim.
Derin yükseliş
Son üç yıl, S&P'nin hemen hemen aynı manzarasını gördü: alternatif düşüşler ve yükselmeler gören genel olarak istikrarlı bir yükseliş. Krizin mantıklı bir şekilde vurduğu beşinci dönemin her halükarda bir düşüş göreceğini belirtmek ilginçtir - "vadesi gelmişti" çünkü ondan önceki yükseliş zaten uzun ve yeterince yüksekti. Bu bakış açısına göre, kriz düşüşü son derece yoğunlaştırdı ama onu tabloya zorlamadı - zaten olması gerekiyordu. "Ama her dönemin zamanı ve aralığı farklıysa, neyin ne zaman geleceğini nasıl bileceğiz?" Makul bir soru. Birincisi, düşüşlerin ve sıçramaların aralığı değişse de, uzunlukları ve yumuşaklıkları ortalama olur. Bu, bir yükselişin iki ay sürdüğü, bir başkasının iki, bir diğerinin altı, bir diğerinin belki bir yıl sürdüğü anlamına gelir, ancak S&P'nin normalde volatilite ve daralmaya çarpmadan önce düzgün bir yükseliş trendi izlediği ortalama bir dönem olacaktır. Aşağıdaki grafikte, yükseliş trendinin altındaki ilk okun Şubat 2017'den 2017'nin sonuna kadar neredeyse bir yıl sürdüğünü görüyoruz. Ancak bu, bu tür birçok dönemden yalnızca biridir ve bu kadar uzun olan tek dönemdir. Geri kalanı süre bakımından karşılaştırılabilir.
Pratik değer
Bunu nasıl kullanırsınız: gözlemlediğiniz zaman diliminde, yükselme dönemlerinin tüm aralıklarını ölçün, ağırlıklı ortalamayı hesaplayın ve bunu aklınızda bulundurun. Mevcut yükseliş trendi bu ortalamadan ne kadar saparsa, yakında sona erme olasılığı da o kadar artar.
Liseye dönüş
Aşağıdaki günlük grafikte, S&P'nin alternatif büyüme ve düşüş dönemleri var. Görsel olarak bile, 1, 2, 4, 5 dönemlerinin aralık olarak hemen hemen benzer olduğunu görebilirsiniz. 3. ve 6. dönemler kesinlikle sıra dışı olsa da: 3. dönem çok kısa ve 6. dönem çok uzun. Bu gözlemlere dayanarak ağırlıklı hareketli ortalama nasıl hesaplanır?
Yuvarlayalım ve 1, 2, 4 ve 5. dönemlerin aynı aralığa sahip olduğunu varsayalım. O ne kadardı? Ortalama 15 bar. Yani 15 barlık 4 periyot. Sonra, 3 bara yayılan tuhaf derecede kısa bir dönemimiz ve 48 bar süren son derece büyük bir dönemimiz var. Şimdi, matematiğini yapalım: 4*15 + 1*3 + 1*48 / (4+1+1) = 18.5. 18'e yuvarlayabiliriz. Dolayısıyla, grafiğimizde S&P'nin yükseliş döneminin ağırlıklı ortalama uzunluğu 18 bardır.
Bunu kullanın
Bu bilgiyi nasıl kullanırız? Mevcut düşüşün ardından, başka bir yükseliş dönemi olacak. Aşağı yukarı 18 bar uzunluğunda olmasını bekleyin. Eğer bir kez bunun ötesine geçerse - yeni bir düşüşün yakın olması bekleniyor. Ve hazırlanın.
