Volatilite kırılma sistemi ile işlem
Bazen piyasada fiyatlar oldukça fazla dalgalanır, bazen de piyasa tamamen sakinleşir. Bazı uzmanlar piyasayı deniz ile karşılaştırır. Deniz sakinken, neredeyse hiç dalga yoktur. Ancak, bir fırtına meydana gelirse, dalgalar birkaç metre yüksekliğe ulaşabilir.
Volatilite nedir?
Volatilite piyasadaki ivmeyi yansıtır. Çok volatile bir piyasa birçok hareket görür. Yatırımcı, grafiğe bakarak yüksek piyasa volatilite anlarını kolayca ayırt edebilir. Eğer çok sayıda büyük dalgalanma varsa, bu volatile bir piyasadır. Öte yandan, fiyat minimum dalgalanmaların olduğu bir aralıkta işlem görüyorsa volatilite düşüktür.
Bir varlığın volatilitesini ölçmenin yolu, günlük getirilerini (yüzde olarak günlük hareket) ölçmektir. Tarihsel volatilite, tarihsel fiyatlara dayanır ve getirilerdeki değişkenlik derecesini temsil eder.
Her tür piyasa, değişen derecelerde volatiliteden geçer. Örneğin, aşağıdaki grafikte farklı dönemlerde fiyatın farklı şekilde hareket ettiğini görebiliriz. Bazen çok önemli hareketler yapar. Diğer zamanlarda volatilite azalmış ve fiyat küçük bir aralıkta işlem görmüş.
Yatırımcılar bir grafiğe bakarak bir enstrümanın yüksek ve düşük volatilite dönemlerinden geçtiği zamanı bulabilirler. Bu volatilite kırılma yöntemi uygulamak için bir fırsat yaratır.
Destek & direnç kullanarak volatilite kırılma işlemi
Volatilite kırılma stratejisini kullanan bir işlemci için ana amaç, yükselen volatilite anını yakalamaktır. Bir işlemci, piyasanın aralık modundan trend moduna geçtiği anı fark etmelidir. İşlemciler bu sistemi herhangi bir zaman diliminde ve tüm piyasalarda kullanabilirler. Farklı yaklaşımlar, yardımcı araçlar ve göstergeler vardır.
Yukarıdaki grafik, en temel volatilite kırılma işlem türünün bir örneğini sunmaktadır. Başlangıçta fiyatın, piyasadaki büyük volatilite ile daha yüksek bir trend gösterdiğini görebiliriz. Ancak, grafiğin ortasında volatilite azaldıkça fiyat aralığa yerleşmiş.
İşlemci fiyatın bu şekilde durakladığını fark ettiğinde, devam edip destek ve direnç çizgileri çizerek, bu piyasa duraklamasının tepe ve düzeltme dip seviyelerini işaretleyebilir. Bundan sonra, işlemcinin piyasayı izlemesi, bu aralığın kırılmasını beklemesi ve trendi takip etmesi gerekiyor.
Trend ile volatilite kırılma işlemi
Trendin devam ettiği durumlarda volatilite kırılma sisteminin daha iyi çalıştığını anlamak önemlidir. Yukarıdaki resimde, aralık başlamadan önce fiyat yükseliş eğilimindeydi. Eğer fiyat direnç çizgisinin üzerine çıkarsa, işlemci piyasaya girer. Eğer fiyat aralığın altını kırarsa, bu bir trend tersi işlemi olacaktır ve bu işlemcinin bu sistemle işlem yapmak isteyeceği bir durum değildir.
Bu sistem basittir ve sadece işlemcinin destek ve direnç çizgileri çizme yeteneğine dayanır. İşlemci, grafiklerin önünde değilse volatilite kırılmasını yakalamak için direncin üzerinde bekleyen bir emir belirleyebilir. Bu tip bir emir ‘Buy Stop’ olarak adlandırılır.
Bu senaryoda, işlemci, ancak fiyat direnci kırdıktan sonra bir alım işlemi açar. Risk yönetimine uymak için, aralığın destek çizgisinin altına bir Zararı Durdur emri yerleştirilmelidir. Bu durumda hedef, riskin en az iki katı kadar kâr vermelidir. Bu yöntem, pozitif bir risk-getiri işlem oranı elde etmeye yardımcı olur.
Göstergeler ile volatilite kırılma işlemi
Birçok işlemci, bu stratejiyi, volatilite genişlemesi işlemi için inanılmaz derecede yararlı olabilecek teknik göstergelerle geliştirmeyi tercih eder. Bollinger Bantları, böyle bir amaç için kullanılabilecek en popüler göstergelerden biridir.
Bollinger Bantları, volatiliteyi ve trend yönünü ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Gösterge, 20 dönemlik hareketli ortalamadan (bantların ortasındaki çizgi) ve ortalamanın üstünde ve altındaki iki standart sapmayı işaretleyen üst ve alt bantlardan oluşur. Göstergenin amacı, piyasadaki volatiliteyi ölçmek ve trendi belirlemektir. Bantlar arasındaki geniş aralık, yüksek piyasa volatilitesine işaret eder. Tam tersi, dar bantlar, volatilitenin azaldığı ve piyasanın bir aralık içinde işlem gördüğü anlamına gelir. Ayrıca, Bollinger Bantlarının yönü, yatırımcıların bir yükseliş veya düşüş trendi olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olur.
Yukarıdaki grafik, bu göstergenin ne kadar yararlı olabileceğini göstermektedir. İlk olarak, trendi vurguluyor. Ayrıca gösterge, yüksek volatiliteye sahip grafik noktalarını ve ayrıca fiyatın konsolidasyon yerlerini gösteriyor.
Bollinger Bantları göstergesi, piyasa volatiliteyi kaybettiği için fiyat durakladığında ve düzeltmede daralır. Bununla birlikte, fiyat bantların tepesinin üzerine çıktıkça volatilite geri döner ve yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir.
Bu stratejiye göre, işlemciler, fiyat bantların üstüne çıkar çıkmaz işlem açmalıdır. Bu durumda, bantların alt sınırının altına bir Zararı Durdur emri koymak gerekir.
Bu işlemi yönetmek için iki seçenek mevcut. İlk olarak, sadece önceki ayarları takip edebilir ve riski yani Zararı Durdur emrini iki kat aşan bir Kârı Al emri ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, işlemi yönetmek için Bollinger Bantları göstergesini kullanmak da mümkündür.
Bildiğiniz gibi, Bollinger Bantları göstergesinin merkez çizgisi hareketli ortalamadır. Bu nedenle, işlemciler bu işlemi, hareketli ortalama ile işlem yaptıklarındaki gibi yönetebilirler: Fiyat hareketli ortalamaya dokunana kadar işlemi açık tutun, çünkü bu, trendin ivme kaybettiğini gösterir.
Diğer bir yaklaşım ise Bollinger Bantlarını kullanır, bu sayede işlemciler, fiyat alt banda değene kadar işlemi açık tutar. Fiyatın tekrar düştüğünü ve Bollinger Bantlarının dibine değdiğini varsayalım. Bu, fiyatın ya başka bir aralığa yerleştiği ve işlemcinin kârını alıp, bir başka fırsatı bekleyerek alım işlemi yapabileceği ya da fiyatın potansiyel olarak tersine döndüğü anlamına gelir.
Sonuç
Volatilite kırılma stratejisi, en yüksek karlılık sağlayan işlem stratejilerinden biridir. Tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde kullanılabilir. Ayrıca, destek ve direnç seviyeleri ile trendin farkına varma ile ilgili bilgiden başka bir şey gerektirmediği için, öğrenmesi basit ve kullanımı kolaydır. Bu strateji, değişkenliği ve sınırsız geliştirme olanakları nedeniyle yeni başlayanlar ve deneyimli işlemciler için uygundur.