2023-04-03 • Güncellendi
Her işlemci farklıdır. Yine de, her işlemciyi kategorize etmek mümkündür. Özellikle, sistem işlemcileri ve isteğe bağlı işlem yapanlar olarak bir ayrım yapmak mümkündür. İsteğe bağlı işlem yapanlar, karar verme süreciyle ilgili olarak kendi hükümlerine güvenirler. Her işleme farklı yaklaşabilirler. Sistem işlemcileri ise tam tersine, piyasada alım satım sinyalleri ve emir yürütme için mekanik işlem sistemlerine güvenir. Bu makale size sistem işlemcileri hakkında bilgi verecek ve bazı işlem sistemlerinin artılarını ile eksilerini sunacaktır.
Mekanik bir işlem sistemi oluşturmak için, işlemciler işlem stratejilerinin kurallarını yazılım mekaniğinde programlamalıdır. Bu kurallar, giriş, Zararı Durdur yerleşimi, takip eden stop veya Kârı Al hedefi ile risk yönetimi seçeneklerini içermelidir. Bir işlemci kodu yazıp test ettikten sonra, mekanik işlem sistemi gerekli tüm işlem görevlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirecektir. Başka bir deyişle, stratejiyle otomatik olarak işlem gerçekleşecektir.
İşlemciler, bir pozisyonu açmak ve yönetmekle ilgili birçok rutin görevi çözmek adına mekanik işlem sistemlerini kullanırlar. Ek olarak, otomatik sistemler, süreçleri daha hızlı çalıştırarak işlemcinin üretkenliğini arttırabilir. Son olarak, eğer bir işlemci sistemi takip ederse, mekanik sistem duyguları işlemden arındıracaktır.
MetaTrader, mekanik Forex işlem sistemleri oluşturmak için çok uygundur. Yazılım, işlemciler için bir programlama dili kullanarak işlem stratejilerini otomatikleştirmelerine olanak sağlar. Ancak bu, bu özelliği kullanmak için bir IT uzmanı olmanız anlamı çıkarılamaz. Kuruluma koşullu ifadeler ekleyebilir ve böylece işlem yönteminizi kodlayabilirsiniz. Kritik olan şey, bu yöntemin matematiksel olarak uygulayabileceğiniz net kurallar dizisine sahip olmasıdır.
İdeal bir işlem sistemi var mıdır? İşlemciler için kutsal bir kase mi? Mekanik sistemlerin geçmiş verilere dayandığına dikkat edin. Sonuç olarak, piyasa koşulları değişebileceği için gelecekte mutlaka kabul edilebilir bir performans gösteremeyebilirler. Genel olarak, sistemi geçmiş olaylara uydurmaya zorlamayın ve geçmiş ile uyum sağlaması için özel kurallar getirmeyin. Sağlam genel ilkelere dayalı bir sistem, kabul edilebilir bir performans sağlamalıdır. Güvenilir ve tutarlı sonuçlar elde etmek için sistem geliştirme ve test yazılımınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca mekanik işlem sistemini bir demo hesabında gerçek zamanlı olarak çalıştırabilir ve ardından performansını tahmin edebilirsiniz.
Zaman genişliğine bağlı olarak üç tür mekanik işlem sistemi vardır. Bu, gün içi işlem zaman dilimini, swing işlem zaman dilimini ve uzun vadeli pozisyon işlemleri için zaman dilimini içerir. Haydi her bir türe ayrıntılı olarak bakalım.
Vadeli işlem piyasalarında, özellikle S&P 500, NASDAQ 100 ve Dow Jones 30 gibi hisse senedi endekslerinde güniçi işlem sistemleri en yüksek puana sahiptir. Geniş günlük hacimleri ve güniçi volatiliteleri nedeniyle, bu piyasalar mekanik işlem yöntemleri için mükemmel bir yerdir. Otomatik bir güniçi işlem sistemi, birkaç dakikadan birkaç saat veya işlem seansının sonuna kadar sürebilen pozisyon tutma eğilimindedir. Majör Forex çiftleri de güniçi işlem için iyi bir seçimdir.
Güniçi işlem amacı için piyasanın uygunluğunu seçerken, piyasa hacmini, ortalama günlük aralığı ve alış ile satış fiyatları ve komisyonlar arasındaki farklar şeklinde gelebilecek işlem maliyetlerini dikkate almak önemlidir. Optimum güniçi işlem piyasaları, yüksek düzeyde piyasa katılımı sunan ve bir işlemcinin güniçi fiyat dalgalanmalarından yararlanabilmesi için yeterli volatiliteye sahip olmalıdır. Ek olarak, spreadler çok dar, tercihen çoğu durumda tek bir tick spread olmalıdır. Bu, daha küçük zaman dilimlerinde işlemlerle ilgili ortalama friksiyonun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.
Farklı işlemciler, swing işlem sistemini farklı şekilde anlarlar. Geleneksel olarak, swing işlem yöntemi, birkaç günden birkaç haftaya kadar pozisyon tutmayı ifade eder. Swing işlem sistemleri, çoğu güniçi işlem sistemlerinden genellikle ortalama kazanç ile ortalama işlem değeri olarak çok daha iyi bir oran sağlar. Bunun nedeni, daha uzun süre pozisyon tutabildiğimizde, işlem maliyetlerini nispeten düşük tutarken işlemlerden daha fazla kâr etme fırsatı elde etmemizdir.
Bazı işlemciler, ek ayarlamalar yapmadan güniçi işlemden swing işlemlere geçmenin bazen zarara veya başabaş gelen sistemi, nispeten kârlı bir sisteme dönüştürebileceğini fark eder. Otomatik swing işlem sistemleri Forex piyasasında oldukça popülerdir.
Daha popüler swing işlem çiftleri arasında EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY ve GBPJPY bulunur. Bu enstrümanlar, farklı swing işlem yöntemleriyle iyi sonuç veren likit ve değişken döviz çiftleridir. Ayrıca, bunlar genellikle otomatik Forex işlem sistemine çevrilebilirler.
Trend takip eden sistemler, daha büyük zaman dilimlerinde daha iyi çalışma eğilimindedir. Özellikle, haftalık verilere dayanan trend takip stratejileri, diğer zaman dilimlerinin çoğundan daha iyi performans gösterir. Doğası gereği, otomatik trend takip sistemi, ortaya çıkan trendi tanımaya, güverteye atlamaya ve mümkün olduğunca uzun süre trend ile kalmaya çalışır. Bu nedenle, birçok trend takip eden sistem tipik olarak haftalar ila aylar boyunca pozisyon tutar.
Bu trend takip eden yaklaşıma dayalı mekanik işlem sistemleri, 1970'lerde ve 1980'lerde birkaçını saymak gerekirse Larry Williams, Bill Eckhardt ve Richard Dennis gibi efsanevi yatırımcılar tarafından popüler hale getirildi. Trend takip eden sistemler, enerji, metalurji, finans ve tarım ürünleri gibi birçok farklı sektörde iyi çalışabilir. Forexte de yaygın olarak kullanılırlar. Katalizörler arz ve talep arasında bir dengesizlik yarattığı sürece, uzun vadeli trend takip edenler fiyat hareketlerinden yararlanma fırsatlarına sahip olacaklardır.
Kendi sisteminiz istediğiniz kadar basit veya gelişmiş olabilir. Önemli olan, bunu durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizdir. Geliştirme süreci aşağıdaki genel adımları içermelidir:
Adım 1: Bir zaman aralığı seçme
2. Adım: Giriş kurallarını tanımlama
3. Adım: Çıkış kurallarını tanımlama
Adım 4: Geriye dönük test
İlk olarak, sisteminiz için bir fiyat zaman aralığı seçin: M1, M5, M15, M30, H1, H4 veya D1. Sisteminizi tüm zaman dilimlerinde çalıştırmaya çalışmak yerine bu zaman dilimlerinden sadece birini seçmeniz tercih edilir.
Kural olarak, zaman dilimi ne kadar kısa olursa, işlem başına ortalama kâr da o kadar düşük olur ve işlem sayısı da o kadar fazla olur. Hangi zaman diliminin sizin için en uygun olduğuna siz karar verin. Örneğin, bir güniçi işlem uzmanı 5 dakikalık grafikte işlem yapabilir, ancak işlem ekranına günde sadece bir kez erişebilen biri günlük grafiği tercih edebilir.
O zaman, “Kızıl Ejderha” adlı bir işlem stratejisini düşünelim. H1 zaman dilimini gerektirir.
Milyonlarca farklı giriş kuralı vardır, ancak hepsi iki büyük gruba ayrılır: trend takip eden kurallar ve ters dönüş kuralları.
Trend takip eden sistemler, piyasadaki yerleşik trendden yararlanmaya çalışır. Bu sistemler genellikle Hareketli Ortalamalar (MA) ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) gibi trend göstergelerini içerir. Ters dönüş sistemleri ise piyasa yönündeki bir değişikliği tespit etmeye ve bundan avantaj elde etmeye çalışır. RSI ve Stokastik gibi osilatörler burada sıklıkla kullanılır. Trend takip sistemleriyle karşılaştırıldığında, terse dönüş sistemleri daha kısa işlem sürelerine ve daha fazla işleme sahip olma eğilimindedir. Sonuç olarak, terse dönüş sistemleri daha aktif olan işlemciler için uygundur.
“Kızıl Ejderha” bir trend stratejisidir. Öncelikle EMA'ya (Üssel Hareketli Ortalama) ve Parabolik SAR'a dayanır. The Awesome Osilatör ek bir gösterge olarak kullanılır.
Göstergelerin listesi:
ALIŞ işlemi açma kuralları şunları içerir:
Artık bir işleme girdiğinize göre, çıkış kurallarını tanımlamanız gerekiyor. İhtiyacınız olan iki genel kural vardır: Sermayenizi korumak için Zararı Durdur kuralı ve kâr etmek için Kârı Al kuralı.
Zararı Durdur noktasını seçmek için, yatırdığınız paradan tek bir işlemde riske atmak istediğiniz maksimum tutarın ne kadar olduğuna karar vermeniz gerekir. Birkaç seçenek mevcut:
Detaya inerek, bu yöntemleri birleştirebilirsiniz. Sermayenin %1'ine Zarar Durdur emri, giriş fiyatının %3'üne Kârı Al emri ve eğer emirlerin hiçbiri tetiklenmezse işlemi iki gün içinde kapatmak için bir zaman kuralı belirleyebilirsiniz.
Stratejimizde, Zararı Durdur önceki bölgesel dip seviyenin altına ayarlanmıştır. Kârı Al emri trende yerleştirildi ve Zararı Durdur seviyesinden üç kat daha büyük olabilir. Bu çıkış stratejisini sermaye yüzdesi kuralıyla birleştirebilirsiniz. Bu durumda, hesap hacminizin hangi boyutta Zararı Durdura izin verdiğini belirlemeniz gerekir.
Artık mekanik işlem sisteminin kuralları iyi bir şekilde tanımlandığına göre, bunun işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek gerekiyor. Eğer geçmiş veriler üzerinde test ederseniz, sistemin kalitesi hakkında bazı sonuçlar çıkarabileceksiniz.
Stratejinizi geriye dönük test ettiğinizde, performansını yeterli süre boyunca ve trendler veya aralıklar gibi farklı piyasa koşullarında gözlemlediğinizden emin olun.
İki tür geriye dönük test vardır: Manuel ve otomatik. Belirli teknik koşullar karşılandığında sizin için işlemleri açan ve yöneten Uzman Danışmanlar (EA'lar) gibi programlar otomatik geriye dönük test gerçekleştirir. Uzman Danışman oluşturmak için MQL4 programlama dili ve sözdizimi bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Sonuç olarak, daha basit ve daha güvenilir manuel test, birçok durumda en iyi çözüm olabilir.
1) Stratejinizi test etmek istediğiniz döviz çiftinin grafiğini açın. Bir seferde bir çifti analiz etmek daha iyidir. Gerekirse, daha sonra başka bir çift üzerinde geriye dönük test yapabilirsiniz. Gerekli göstergeleri ve araçları tabloya uygulayın. Grafiği önceki döneme kaydırın.
2) Test ettiğiniz stratejiyle eşleşen kurulumlar için grafiği kontrol edin.
3) İşlem stratejinize dayalı bir işlem düzeni bulduktan sonra, potansiyel bir geçmiş işlemin ayrıntılarını yazın. Tarih, giriş noktası, Zararı Durdur, Kârı Al ve gerekli gördüğünüz diğer bilgileri girmelisiniz.
4) Başka bir olası işlem kurulumu bulana kadar işlemi tekrarlayın ve ardından üçüncü adıma dönün.
Potansiyel işlem sonuçlarını kaydettikten sonra (Excel kullanmanızı öneririz), işlem stratejisinin kazanma oranını hesaplamak kolay olacaktır.
Eğer geriye dönük test edildiğinde, stratejinizin düşük performans gösterdiğini tespit ederseniz, kârlı bir stratejiniz olana kadar gözlemleriniz çerçevesinde her seferinde bir değişkeni değiştirmeyi düşünün.
Bir işlem stratejisinin geçmiş veriler üzerinde manuel olarak test edilmesi zaman ve disiplin gerektirir. Ancak doğru yapılırsa, stratejinin başarı oranı hakkında size iyi bir fikir verecektir. İşleminizin iyi olacağından emin olmak için sistemi test ettiğinizi unutmayın. Ek olarak, geçmiş verilerle manuel olarak test yapmak, piyasayı daha iyi anlamanıza ve giriş ile çıkış seviyelerini belirleme alıştırması yapmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, manuel geriye dönük testten sonraki en iyi uygulama, bir stratejiyi demo hesabında test etmektir. İşlem sisteminin gerçek bir piyasa ortamında nasıl performans gösterdiğini göreceksiniz.
Mekanik sistemlerin en büyük avantajı, otomatik olarak sinyal vererek duyguları ortadan kaldırmalarıdır. Duygular çoğu işlemcinin yoluna çıkar. Mekanik sistem duyguların çoğunu alır.
Ek olarak, birçok işlemci disiplin eksikliği nedeniyle piyasalarda para kaybeder. Mekanik bir sistem, disiplini uygulamayı kolaylaştırır, çünkü tek ihtiyacınız olan, sistemi takip etme taahhüdüdür. İyi tanımlanmış bir mekanik sistem, genellikle bir işlemcinin rastgele işlem kararları aldığı bir sistemden daha fazla tutarlılık sağlar.
Ayrıca, sistemler daha fazla güvenle işlemlere izin verir. Eğer sisteminizi tamamen geriye dönük test ettiyseniz, işleminizin uzun vadede kârlı ve sürdürülebilir olacağından emin olabilirsiniz. Bu yüzden açık pozisyon için endişelenen uykusuz geceler daha az olur.
Son olarak, mekanik sistemler genellikle daha düşük riskli bir işlem yöntemi olan trend ile işlem yapmak üzerine tasarlanmıştır. Güçlü bir trend olması durumunda her zaman kârın devam etmesine imkan sağlayacak ve kârı erken alma cazibesine direneceklerdir.
Mekanik işlem sisteminin ilk dezavantajı, benzersiz piyasa koşullarına uyum sağlayamamasıdır. Bu tür sistemler, işlem sinyallerinin otomatik doğası nedeniyle piyasalarda daha disiplinli ve duygudan uzak kalmanızı sağlayacaktır. Bu, daha önce açıklandığı gibi bariz bir avantajdır. Bununla birlikte, bir işlem sisteminin benzersiz piyasa koşullarını düşünüp bunlara uyum sağlayamaması da bir dezavantaj olabilir. Çoğunlukla, piyasada işlem faaliyeti normaldir. Yine de, özellikle siyah kuğu türü olaylar sırasında, insan mantığının ve eleştirel düşünmenin daha uygun olduğu belirli durumlar vardır.
İkinci dezavantaj, mekanik işlem sisteminin aşırı optimize edilebilmesidir. İşlemcilerin test sonuçlarını gözden geçirirken çok dikkatli olmaları gerekir. Varsayımsal sonuçlar bazen kağıt üzerinde harika görünebilir. Bununla birlikte, aynı sistem gelecekte gerçek piyasa koşullarında genellikle düşük performans gösterecektir. Bu, birçok sistem işlemcisinin en iyi parametreleri bulmak veya en iyi işlem sistemini oluşturmak için sistemlerini aşırı optimize etme tuzağına düşmesine yol açar. Bu genellikle, yalnızca geçmiş veriler üzerinde bir stratejinin etkinliğini gösteren ve gerçek hayatta pratik olarak işe yaramayabilecek bir eğri uydurma sisteminin kazara oluşturulmasına yol açar.
Son olarak, bir işlemcinin her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için mekanik işlem sistemini yakından izlemesi gerekir. Başka bir deyişle, hatasız çalışması gereken çok sayıda farklı hareketli parça olduğundan, bu bileşenlerden birinin arızalanması ile tüm sistemin çökmesine neden olabilecek ek bir risk vardır.
Mekanik sistemler, birçok işlemcinin düşmesine neden olan duyguları ortadan kaldırmak adına mükemmeldir.
Özellikle tüm bilgileri okumaya vakti olmayan ve/veya bunalmış hisseden işlemcilere uygundur. Ancak, işlemlere katılmayı seven ve bağımsız olarak işlem fikirleri arayanlar için işe yaramayabilirler.
Yine de, sürdürülebilir sistem işlemi kârının gerçek anahtarı, güvenilir sisteminizi oluşturmak için bilgisayar araştırmasını öğrenmekte yatar. Çalışan bir sistem bulmak, çok fazla pratik ve öğrenme gerektirir, ancak sonuçta gelen potansiyel kâr ve memnuniyet, oldukça motive edicidir.
Bazen bir grafik veya mum çubuğu formasyonu, belirli bir seviyede bulunuyorsa iyi bir giriş sinyali sağlayabilir. Pin bar, en güvenilir ve bilinen mum çubuğu kalıplarından biridir ve işlemciler bunu grafikte gördüklerinde, fiyatın yakında yönünü değiştirmesini umarlar.
İşlemciler için yüzlerce farklı gösterge ve teknik araç arasında, göreceli güç endeksi (RSI), basitliği ve aynı zamanda çeşitli işlem durumlarındaki gücü nedeniyle en popüler olanlardan biridir. Bu yazıda, size RSI'ya benzer ancak bazı harika ince ayarlara sahip başka bir güçlü araçtan bahsetmek istiyoruz.
EURAUD‘’ Bullish Shark ‘’ Formasyon Görünümü EURAUD paritesinde 4 saatlik mum grafiğinde yeni işlem gününde takip ettiğimiz kanalın alt bandına yakın 1…
Eğer 18 yaşından büyükseniz FBS'ye katılabilir ve FX yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İşlem yapmak için, bir broker hesabına ve varlıkların finansal piyasalarda nasıl hareket ettiğine dair yeterli bilgiye sahip olmalısınız. Ücretsiz eğitim materyallerimiz ve bir FBS hesabı oluşturmak ile temel bilgileri inceleyerek başlayabilirsiniz. Demo hesabıyla sanal parada ortamı test etmek isteyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, başarıyı yakalamak için gerçek piyasaya girin ve işlem yapın.
Web sitemizdeki ‘Hesap aç’ düğmesini tıklayın ve Kişisel Alan'dan ilerleyin. İşlem yapmaya başlamadan önce bir profil doğrulaması yapın. E-postanızı ve telefon numaranızı onaylayın, kimliğinizi doğrulayın. Bu prosedür, fonlarınızın ve kimliğinizin güvenliğini garanti eder. Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, tercih ettiğiniz işlem platformuna gidin ve işlem yapmaya başlayın.
Prosedür çok basit. Web sitesindeki Withdrawal sayfasına veya FBS Kişisel Alanının Finans bölümüne gidin ve Para Çekme kısmına erişin. Kazandığınız parayı, para yatırma için kullandığınız aynı ödeme sistemi üzerinden çekebilirsiniz. Hesabınızı farklı yöntemlerle finanse etmeniz durumunda, yatırdığınız tutarlara göre aynı yöntemlerle kârınızı çekin.
FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.
Talebiniz kabul edildi.
Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.
u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir
Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet
İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!
|
