Piyasa Korelasyonu: İpuçları ve Öngörüler

Piyasa Korelasyonu: İpuçları ve Öngörüler

2023-01-26 • Güncellendi

Piyasa korelasyonu neden önemlidir?

Korelasyon, varlıkların birbirine göre nasıl hareket ettiğini belirleyen istatistiksel bir ölçüdür. Hisse senetleri gibi bireysel menkul kıymetler için veya varlık sınıfları ile geniş piyasalar gibi genel piyasa korelasyonları için kullanılabilir.

Korelasyon -1 ile +1 arasında bir ölçekte ölçülür. +1'in anlamı mükemmel bir pozitif korelasyon, -1'in ise mükemmel bir negatif korelasyondur. 

Pozitif korelasyon, varlıkların aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir. Negatif korelasyon ise tam tersine, varlıkların zıt yönlerde hareket ettiği anlamına gelir. 

Portföy yönetiminde genellikle varlıklar arasındaki çeşitlendirme miktarını ölçmek için korelasyon kullanılır. Ancak bugün, işlem stratejinize korelasyonu nasıl dahil edeceğinizi tartışacağız.

En popüler korelasyon türleri

Emtialar – para birimi (USD/CAD & XBR/USD)

Petrol fiyatları, üretici ülkelerin para birimlerinin değerini etkiler.

Örneğin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Kanada, önemli petrol rezervlerine sahiptir. Ayrıca, petrolünün çoğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç eder.

Kanada petrol endüstrisi o kadar büyüktür ki GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), siyaseti ve Kanada’nın tüm servetini etkiler. Ayrıca, nüfusun önemli bir kısmı hem madencilik hem de rafine işletmelerinde istihdam edilmekte olduğundan ekonomik güç petrol endüstrisine bağlıdır.

Forexte CAD için ana çift USD/CAD'dir. Sonuç olarak, petrol ve Kanada Doları arasındaki doğrudan korelasyon, USD/CAD çifti üzerinde ters etkiye sahiptir. Bu nedenle, yüksek petrol fiyatları USD/CAD'de düşüşe yol açmaktadır. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise USD/CAD'de artışa yol açar. 

XBR/USD ile CAD/USD korelasyonu

CADXBR.png

Haydi emtialar ve döviz çiftleri arasındaki diğer bazı genel korelasyonlara bakalım.

Altın yükselir, USD düşer. Ekonomik krizler, yatırımcıların Dolarlarını altına çevirmesine sebep olur.

Altın yükselir, AUD/USD yükselir. Avustralya dünyanın üçüncü büyük altın tedarikçisidir, bu nedenle Avustralya Doları altın talebiyle bağlantılıdır.

Altın yükselir, NZD/USD yükselir. Yeni Zelanda da çok fazla altın üretir.

Altın yükselir, USD/CAD düşer. Kanada dünyanın en büyük 5. altın tedarikçisidir. Bu nedenle, altın fiyatları yükselirse USD/CAD aşağı hareket eder.

Altın yükselir, EUR/USD yükselir. Altın ve Euro, Dolar karşıtı olarak kabul edilir. Bu nedenle, altın fiyatındaki artış genellikle EUR/USD kurunun yükselmesine neden olur.

Petrol yükselir, USD/RUB düşer. Rusya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biridir. Eğer petrol daha pahalı hale gelirse, çift düşer.

 

Riskli varlıklar (US500 & Bitcoin)

İki ana varlık türü vardır – riskli varlıklar ve güvenli limanlar. Yatırımcılar, varlık türünü küresel ekonomik duruma göre seçerler. Eğer varlık istikrarsızsa, sermayelerini USD, JPY veya metal türüyle hedge etmeyi tercih ederler. 

Öte yandan yatırımcılar, küresel ekonominin büyümesi durumunda sermayelerini hisse senedi veya kripto gibi yüksek riskli varlıklara aktarmayı tercih ederler. Bu nedenle, risk varlıklarının birbirleriyle yüksek bir korelasyonu vardır ve bunu işlem stratejilerinizde kullanabilirsiniz. 

Örneğin, S&P500 (US500) endeksi Bitcoin ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu iki varlık arasındaki korelasyonun sıfırın altına düştüğü tek zaman, Çin'in kripto para işlemlerini ve madenciliğini yasaklamasından sonraydı. Yatırımcılar, Bitcoin grafiğine bakarak US500'deki bir sonraki hamleyi tahmin etmek için bu özelliği kullanabilir ve bunun tersini de yapabilir.

US500 ve Bitcoin korelasyonu

spxbtc.png

Borsa & ulusal para birimi 

Eğer bir ülkenin borsası başka bir ülkenin borsasından daha iyi performans gösteriyorsa, sermaye birinci ülkeden ikinci ülkeye akacaktır. Bu durum, her iki ulusal para birimini de hemen etkileyecektir. Yatırım akışı dövizi güçlendirir.

Ancak, iki istisna mevcut: ABD ve Japon borsaları. Yatırımcılar genellikle USD ve JPY'yi güvenli liman varlıkları olarak görürler ve dünya piyasasındaki istikrarsız durumlarda bunlara yatırım yaparlar. Bu nedenle, ekonomik istikrar dönemlerinde yatırımcılar USD ve JPY'lerini satmayı ve sermayelerini yüksek riskli varlıklara aktarmayı tercih etmektedirler. Öte yandan, endişelerin arttığı dönemlerde veya ‘Kara Kuğu’nun ortaya çıkmasından sonra herkes riskli varlıklardan kurtulup güvenli limana döner. 

Örnek olarak Mart 2020 düşüşüne bakalım. Gördüğünüz gibi US500 endeksi düştüğünde ABD Dolar endeksi 2018'den bu yana ki en yüksek noktasına ulaştı. Bu, yatırımcıların hisse senetlerinden ve kriptolardan elde ettikleri tüm paraları ABD Dolarına aktarmaları nedeniyle gerçekleşmişti. 

dxy.png

İşlemlerde korelasyon nasıl kullanılır?

  1. Yatırımcı, düşük korelasyonlu (sıfıra eşit) farklı enstrümanlar arasında işlem stratejisini çeşitlendirmelidir. Eğer yatırımcı, yüksek korelasyonlu enstrümanlarla birkaç işlem açarsa, ufak bir hata çok pahalıya mal olabilir.
  2. Yatırımcı, yüksek pozitif veya negatif korelasyona sahip başka bir enstrümanın hareketini tahmin etmek için enstrümanın grafiğinden sinyaller ve formasyonlar arayabilir. Örneğin, işlemci USD/CAD döviz çifti ile işlem açmak istiyor. XBR/USD grafiğini analiz edebilir. Ayrıca, işlemci USD/CAD'nin gelecekteki trendlerini tanımlamaya yardımcı olacak herhangi bir temel petrol haberi arayabilir. 
  3. Yüksek pozitif veya negatif korelasyona sahip varlıklar arasında hareketlerde gecikme olabilir. Örneğin, Bitcoin bazen US500'ün önüne geçer. İşlemci bu gecikmeleri kullanabilir ve kendi için en kârlı işlemleri açabilir.

İŞLEM YAPMAYA BAŞLAYIN

Benzer

Sıkça sorulan sorular

  • İşlem yapmaya nasıl başlanır?

    Eğer 18 yaşından büyükseniz FBS'ye katılabilir ve FX yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İşlem yapmak için, bir broker hesabına ve varlıkların finansal piyasalarda nasıl hareket ettiğine dair yeterli bilgiye sahip olmalısınız. Ücretsiz eğitim materyallerimiz ve bir FBS hesabı oluşturmak ile temel bilgileri inceleyerek başlayabilirsiniz. Demo hesabıyla sanal parada ortamı test etmek isteyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, başarıyı yakalamak için gerçek piyasaya girin ve işlem yapın.  

  • Bir FBS hesabı nasıl açılır?

    Web sitemizdeki ‘Hesap aç’ düğmesini tıklayın ve Kişisel Alan'dan ilerleyin. İşlem yapmaya başlamadan önce bir profil doğrulaması yapın. E-postanızı ve telefon numaranızı onaylayın, kimliğinizi doğrulayın. Bu prosedür, fonlarınızın ve kimliğinizin güvenliğini garanti eder. Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, tercih ettiğiniz işlem platformuna gidin ve işlem yapmaya başlayın. 

  • FBS ile kazandığınız parayı nasıl çekersiniz?

    Prosedür çok basit. Web sitesindeki Withdrawal sayfasına veya FBS Kişisel Alanının Finans bölümüne gidin ve Para Çekme kısmına erişin. Kazandığınız parayı, para yatırma için kullandığınız aynı ödeme sistemi üzerinden çekebilirsiniz. Hesabınızı farklı yöntemlerle finanse etmeniz durumunda, yatırdığınız tutarlara göre aynı yöntemlerle kârınızı çekin.

Yerel ödeme sistemlerinizle para yatırın

Veri toplama bildirimi

FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.

Geri arama

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir

Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera