Kuantlar –- Bir İşlemciler Ligi

Bir işlemci olarak profesyonel şekilde büyümek istiyorsanız, katılmak isteyebileceğiniz en ayrıcalıklı kulüp kantitatif işlemlerdir. Sadece inek ve beyni finansa çalışanlar topluluğa VIP geçişi elde edebilirler. Bu alanda çalışan analistler, yılda ortalama 150.000$ gibi etkileyici maaşlar kazanırlar. Peki bu dahilerden biri olabilir misiniz? Ve hepsinden ötesi gerçekten bu kadar akıllılar mı? Bunu öğreneceğiz.

Önce Terminoloji

Otomasyon, otomatik ve kantitatif işlem arasında karışıklık yaratan işlemlerde gelişen bir trenddir. Bu iki tür, anlam bakımından küçük bir farka sahiptir.

Otomatik İşlemde, işlemciler emir yönetim kurallarını belirler ve ardından programın bunu kendi adlarına yapmalarını sağlar. Dolayısıyla, ilk veriler baştan programlandıktan sonra, artık insan sürece dahil değildir.

Kantitatif İşlemlerde, profesyoneller karmaşık algoritmik işlem stratejileri uygulamak için gelişmiş matematiksel ve istatistiksel formüller kullanırlar. Anahtar nokta, tarihsel piyasa olaylarını yorumlamak ve bu olayların potansiyel olarak kârlı işlemler getirip getirmeyeceğini tahmin etmeye yardımcı olabilecek bir dizi eylem oluşturmaktır. Hazır modeller hem otomatik hem de manuel olarak uygulanabilir. Kantitatif İşlemler çoğunlukla hedge fonları tarafından kullanılır, ancak bazı işini iyi yapanlar işlemlerini en ileri düzeyde yapmak için bir kuant tutmayı göze alabilir.

Tamam Google. Şimdi herşey kristal kadar net.

Kantitatif bir İşlemci Olabilir misiniz?

Önemli bir maaşın ofis işleri ve büyük sorumluluk gerektirdiğini unutmayın. Yani, pijama + terlik, bir kahve fincanına 7/24 erişim ve değerli erteleme saatleriniz varsa, kantitatif işlemler sizin için değildir. İşte her bir kuantın CV'sinde olması gereken nitelikler ve özelliklerin bir listesi.

Teknik Elemana Git

Akademik matematik ve istatistikte sağlam bir temel şart. Çeşitli dillerde kod yazabilmeniz (Phyton, Java, C++ ve diğerleri), gerçekleştirdiğiniz tüm adımlarda mantıksal akıl yürütme, bir Olimpiyat koşucusu kadar hızlı olma ve bir Yunan filozofu kadar düşünceli şekilde kodlama ve kod çözme-backtest uygulamanız gerekir.

Piyasayı-Kavrama

Piyasayı harmanlamak için A'dan Z'ye bilginiz olması gerekir. Sadece işlem tekniklerini anlamak yeterli değildir. Finans evrenini, ekonomik ve politik olaylar arasındaki bağlantıyı ve bunların yatırımcıları nasıl tetiklediğini yeni gözlerle göreceksiniz.

Kuantlar genellikle hisse senedi, emtia veya türevler ile ilgili olarak birden fazla teknik incelemeyi ve kurumsal eylem örnek olaylarını analiz eder. Bu gurular ellerindeki bu bilgilere dayanarak, fiyat hareketini tahmin için iyi algoritmalar oluşturabilir.

Bu yüzden, derin kazın — bir roket bilim adamı gibi yatırımcı olun!

Konsantre olma

Küçük bir hata bile size çok fazla dolara mal olabilir. Bu yüzden "her daim uyanık" sloganı kurumsal tişörtünüze bastırmak için en uygun slogandır.

Yenilikçi

İyi bir programcı olmak ve büyük sayıları çalıştırmak yeterli değildir; piyasadaki yeni yaklaşımlar konusunda daima yaratıcı olmalısınız. Cesur olun ve olağan dışı çözümleri deneyin, çünkü neyin işe yarayacağını asla bilemezsiniz. Kendi kendini analiz etme ve geliştirme, pacey teknolojileri dünyasında önemli referans noktalarınızdır. İşte inceleyebileceğiniz bazı alanlar. Örneğin, Makine Öğrenimi veya Derin Öğrenme, Finans Mühendisliği, Ekonometri, Zaman Dizi Analizi, vb. Asla şikayetçi olmayın — bilgiye aç olun!

19

20

Yani üzerinde düşünülecek çok fazla bilgi var. Acele etmeyin ve hazır olduğunuzda daha fazla teorilere geçin.

Bunu evde Denemeyin

Kuantların dünyadaki en hızlı bilgisayarlarla çalıştığını ve yalnızca büyük şirketler için büyük miktarlarda verilere sahip olduğunu unutmayın. Bu, sizin kaynaklarınız sınırlıyken onların kaynaklarının sonsuz olduğu anlamına gelir. Bu nedenle kendinizi, tarif ettiğim bu pastoral resim ile karşılaştırmayın ve bu kişilerin iş akışını ev ofisinizden tekrarlamaya çalışmayın.

Kantitatif bir işlemcinin işini içeren dört ana bileşen şunlardır:

• 25

Bu aşamada, müşteri için kantitatif analizi uygulamak ve en iyi stratejiyi belirlemek için ellerinden gelen tüm bilgileri toplarlar. Ne sıklıkla işlem olacak? Mevcut stratejiler portföye uyacak mı? Yeterince optimize edilmiş mi? Bu ve diğer birçok soru bu noktada cevaplandırılacaktır. Bu dönemi veri toplama ve kendinden şüphe etme anları olarak görüyorum, bu da sonunda kuantı mümkün olan en iyi çözüme götürüyor.

• Backtest yapmak

Her otomatik işlemin belkemiğidir. Seçilen stratejiyi gerçek dünyaya kopyalar. Geçmişten gelen verilere dayanarak, süper bilgisayarlar stratejinin piyasada nasıl performans gösterebileceğini ve kârlı olup olamayacağını test eder. Kantitatif işlemler için gerekli bir adım olmasına rağmen, bu tür backtestlerin sonuçları hiçbir şeyi garanti etmez. Daha çok uzmanların güvenebileceği ek bir zemin sağlar.

• Uygulama

Bu, kuantlar buluşlarını gerçek anlamda piyasaya sürdüklerinde olur. Strateji işlemler üretir. Daha sonra bir broker aracılığıyla otomatik/yarı otomatik (yüksek frekanslı işlem) veya manuel olarak (düşük frekanslı işlem) gerçekleştirilir.

• Risk Yönetimi

Kantitatif strateji pastasının son parçası, stratejinin planlandığı gibi çalışmasını engelleyebilecek tüm olası olayları içeren risk yönetimidir.

Sonuç: Evet mi Hayır mı?

Büyük hayal kurmanın ve hırslı olmanın kesinlikle bir zararı yok. Eğer kuant cennetine ulaşmak için yeni başlıyorsanız, disiplinli, çalışkan ve strese dayanıklı olun. Uzun saatler çalışmaya hazır olun, ancak cömertçe ödeme alırsınız.

Uzman olmak, yatırımın işleyişine derinlemesine dalmak için büyük bir isteğin olması anlamına gelmektedir. Eğer kendinizi bir performans sergileyenden ziyade bir yaratıcı olarak görüyorsanız, kantitatif işlem sizin için mükemmel bir seçimdir.

Sinir bozucu ve zorlayıcı olabilir, ancak bir işlemci için en prestijli alan olma özelliğini korur. Yatak odanıza girmeyin, teknolojik işlemlere girin — katılın!