วิธีประเมินผลการเทรด Forex ของคุณ
การตรวจสอบผลการเทรด Forex เป็นส่วนสำคัญของการประสบความสำเร็จในอาชีพการเทรด เทรดเดอร์ทุกคนควรปรับปรุงกลยุทธ์และความคิดของตนอยู่เสมอเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จที่สูงขึ้นในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีการแข่งขันสูงที่สุดได้ การรู้วิธีประเมินผลการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากมันจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้เติบโตในฐานะเทรดเดอร์ Forex
บทความนี้จะแสดงวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการเทรดและเน้นตัววัดพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบผลการเทรด Forex
วิธีตรวจสอบผลการเทรดของคุณ
การวิเคราะห์ผลการเทรดในตลาด Forex นั้นมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของคุณ เนื่องจากมันจะช่วยให้คุณสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงได้ การตรวจสอบผลการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ลองมาดูวิธีการวิเคราะห์ผลการเทรดที่เราแนะนำกัน!
จดบันทึกการเทรด
การจดบันทึกการเทรดเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์ตามกาลเวลาสำหรับการติดตามวิธีการเทรดของคุณ มันเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้ ในการบันทึกการเทรด คุณควรเลือกวิธีการที่สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกลงในสมุดกระดาษ บันทึกลงในสเปรดชีตในคอมพิวเตอร์ของคุณ บันทึกด้วยแอปพลิเคชันจดบันทึก หรือซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบันทึกการเทรดโดยเฉพาะ โดยให้บันทึกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของคำสั่งซื้อขาย ประกอบด้วย คู่สกุลเงินที่ปิดไปแล้ว จุดเข้าและจุดออก ขนาดตำแหน่ง ระยะเวลาการเทรด และผลลัพธ์ หมั่นจดบันทึกการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบบันทึกของคุณให้ดีเพื่อระบุรายละเอียดของผลการเทรดของคุณ
ตรวจสอบประวัติการเทรดของคุณบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
นอกจากบันทึกการเทรดแล้ว คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเทรด Forex ของคุณได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader4 เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมที่ให้ข้อมูลย้อนหลังแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา คุณสามารถกดปุ่ม History ในหน้าต่าง toolbox แล้วดูผลการเทรดของคุณย้อนหลังได้ นอกจากนี้ คุณสามารถอัปโหลดประวัติการเทรดไปยัง Excel ได้ด้วยการคลิกขวาที่ฟิลด์ใดก็ได้ในแท็บ History แล้วเลือก Report จากนั้นเลือก Open XML
ติดตามตัววัดผลการเทรดที่สำคัญ
ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้และสร้างความคืบหน้าในการเทรด คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัววัดผลการเทรดที่สำคัญบางส่วน ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การชนะ/แพ้โดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อขาย ผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งแรก อัตราการขาดทุนสะสมสูงสุด เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อขายที่ชนะ ความแตกต่างระหว่างราคาที่ร้องขอและราคาดำเนินการจริง และอื่น ๆ หมั่นจดบันทึกตัววัดเหล่านี้ตลอดเวลาเพื่อติดตามพัฒนาการของความเป็นมืออาชีพและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งซื้อขายของคุณและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
หนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในช่วงที่ทำการวิเคราะห์ผลการเทรดของคุณคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องและความเหมาะสมของการตัดสินใจเข้าเทรดของคุณกับการเคลื่อนไหวจริงของตลาด เทรดเดอร์ควรประเมินว่าการกระทำของพวกเขาทำกำไรได้หรือไม่เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์นี้ เทรดเดอร์จะสามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการเทรดของพวกเขาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาดหรือไม่
วิเคราะห์ด้านอารมณ์
จิตวิทยาการเทรดเป็นส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเทรด Forex ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมันมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด โดยการวิเคราะห์อารมณ์ของคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ คุณจะสามารถตรวจพบและปรับปรุงข้อบกพร่องของคุณในด้านจิตวิทยาได้ นี่เป็นวิธีคิดแบบผู้ชนะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายการเทรดของคุณกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เทรดเดอร์ Forex ทุกคนต่างมีจุดประสงค์ของตนเอง และการวัดผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้นตามเป้าหมายเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญ การตรวจสอบดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความล้มเหลวของคุณในอาชีพการเทรดที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเริ่มแรก
ตัววัดที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ผลการเทรด
มีหลายตัววัดที่ช่วยในการประเมินผลการเทรด Forex ของคุณได้อย่างเหมาะสม ต่อไปนี้คือตัววัดที่สำคัญบางส่วนที่ควรพิจารณา:
กำไรและขาดทุน (P&L)
การคำนวณอย่างง่ายของตัวบ่งชี้กำไร/ขาดทุนนั้นมีความสำคัญเมื่อต้องประเมินวิธีการเทรด หากตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นและกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการขาดทุน ระบบเทรดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ หากไม่เป็นเช่นนั้น เทรดเดอร์ก็ควรทำการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง
ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของระบบเทรดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้ Simple Moving Average (SMA) ตามข้อมูล P&L สมมติว่าเทรดเดอร์คำนวณ SMA ห้าช่วงเวลาโดยใช้ข้อมูล P&L หากเส้น Moving Average นี้แสดงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าระบบเทรดทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม เส้น Moving Average ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ จะแสดงให้เห็นว่าระบบเทรดจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ตัววัดสำหรับการวิเคราะห์ผลการเทรดนี้จะให้ความกระจ่างได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของระบบของตนและทำการปรับเปลี่ยนอย่างสอดคล้อง
อัตราการขาดทุนสะสมสูงสุด (MDD)
อัตราการขาดทุนสะสมสูงสุดเป็นตัววัดที่จะแสดงให้เห็นถึงการลดลงที่มีนัยสำคัญที่สุดจากจุดสูงสุดของเงินทุนไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ระดับต่ำสุดจะบ่งชี้ว่าเงินทุนได้ลดลงต่ำกว่าจำนวนเดิมก่อนที่จะไปถึงจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างไร ระดับสูงสุดจะแสดงถึงเงินทุนสูงสุดก่อนที่จะเกิดการลดลงต่ำสุด
หากต้องการทราบอัตราการขาดทุนสะสมสูงสุด ให้ใช้สูตรต่อไปนี้:
MDD = (มูลค่าสูงสุด – มูลค่าต่ำสุด) / มูลค่าสูงสุด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพอร์ตการลงทุนเทรดเดอร์คนหนึ่งมีเงินทุนอยู่ $200 หลังจากเกิดการขาดทุนสะสม จำนวนเงินในพอร์ตได้ลดลงเหลือ $120 แล้วจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น $150 สมมติว่าหลังจากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ พอร์ตได้ประสบปัญหาการขาดทุนสะสมอีกครั้งจนลดลงเหลือ $70 แล้วจากนั้นก็เพิ่มกลับขึ้นมาเป็น $100
มูลค่าสูงสุด (Peak Value) ที่เราจะนำมาพิจารณาคือ $150 เนื่องจากมันเป็นมูลค่าสูงสุดที่เงินทุนสามารถทำได้ก่อนร่วงลงไป ส่วนมูลค่าต่ำสุด (Trough Value) คือ $70 ซึ่งตามสูตรคำนวณข้างต้น ค่า MDD ที่ได้คือ 53%
MDD จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา ตัววัดนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับการลดลงของยอดเงินในบัญชี กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์จะสามารถเห็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
อัตราการฟื้นตัว (Recovery factor)
ในตลาด Forex อัตราการฟื้นตัวจะแสดงอัตราส่วนของกำไรรวมของเทรดเดอร์ต่ออัตราการขาดทุนสะสมสูงสุด พูดสั้น ๆ คือคุณลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการฟื้นตัวหลังการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์อัตราการฟื้นตัว ให้ใช้สูตรต่อไปนี้:
อัตราการฟื้นตัว = กำไรสุทธิ / MDD
เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นของอัตราการฟื้นตัวจะบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการขาดทุน และพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์การซื้อขาย ณ ปัจจุบัน อัตราการฟื้นตัวถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการความเสี่ยง
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน หรืออัตราส่วนความคุ้มค่า (profit factor)
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนเป็นตัววัดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งซื้อขายที่ชนะและแพ้ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการใช้ตัววัดนี้ คุณจะสามารถระบุความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของกลยุทธ์การซื้อขายที่เลือกได้
ในการคำนวณอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน เทรดเดอร์ควรหารจำนวนคำสั่งซื้อขายที่ชนะด้วยจำนวนคำสั่งซื้อขายที่แพ้ ดังนั้น สมมติว่าคุณมีคำสั่งซื้อขายที่ชนะ 50 คำสั่ง และมีคำสั่งซื้อขายที่แพ้ 30 คำสั่ง ดังนั้น อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนจะเท่ากับ 50/30 กล่าวคือสัดส่วนจะเท่ากับ 1.7
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่มากกว่าหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าวิธีการของเทรดเดอร์นั้นมีประสิทธิภาพ หากอัตราส่วนน้อยกว่าหนึ่ง คุณควรปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเนื่องจากมีคำสั่งซื้อขายที่แพ้มากกว่าคำสั่งซื้อขายที่ชนะ
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถคำนวณอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนโดยใช้จำนวนเงินดอลลาร์ได้อีกด้วย คุณควรหารจำนวนกำไรทั้งหมดจากคำสั่งซื้อขายที่ชนะด้วยจำนวนการขาดทุนทั้งหมดจากคำสั่งซื้อขายที่แพ้ ผลการคำนวณจะแสดงจำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้รับสำหรับแต่ละดอลลาร์ที่เสียไปในการเทรด Forex
ตัวอย่างเช่น จำนวนกำไรทั้งหมดจากคำสั่งซื้อขายที่ชนะคือ $9,000 และจำนวนการขาดทุนทั้งหมดคือ $4,500 อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนจะเท่ากับ 2 ซึ่งแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คุณจะได้รับ $2 สำหรับทุก ๆ $1 ที่เสียไป
อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่แนะนำคือ 3:1 นี่หมายความว่าระบบเทรดจะสร้างกำไรอย่างน้อย $3 ต่อการขาดทุนทุก ๆ $1
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของแนวทางการเทรด ณ ปัจจุบัน และประเมินระยะการทำกำไร เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับตัววัดอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
ในการคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ให้ใช้สูตรต่อไปนี้:
(จำนวนเงินสุดท้าย - จำนวนเงินเริ่มต้น) / จำนวนเงินเริ่มต้น * 100
การคำนวณอัตรารายปีเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าใจดัชนีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น
สรุป
สรุปก็คือการทบทวนผลการเทรด Forex ของคุณนั้นมีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาของคุณในฐานะเทรดเดอร์ มีหลายวิธีในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่เลือก และในบทความนี้ เราได้สำรวจวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุด จากมุมมองของเรา วิธีที่ยอดเยี่ยมในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคือการคำนวณตัววัดต่าง ๆ ที่จำเป็น การตรวจสอบตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินอัตราความสำเร็จของแนวทางของพวกเขาได้อย่างเป็นกลาง และพัฒนาทักษะการเทรดของพวกเขาได้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันจะติดตามผลการเทรด Forex ของฉันได้อย่างไร?
ในการติดตามผลการเทรด Forex เทรดเดอร์ควรรักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:
- จดบันทึกคำสั่งซื้อขายทั้งหมดของคุณลงในสมุดบันทึกการเทรด
- คำนวณตัววัดทั้งหลายที่สำคัญ
- ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีเครื่องมือวิเคราะห์
- ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้และหมั่นตรวจสอบความสัมพันธ์กับผลการเทรดจริงอย่างสม่ำเสมอ
- ขอความคิดเห็นที่เป็นกลางจากเหล่ามืออาชีพ
- วิเคราะห์ด้านอารมณ์
ฉันจะทดสอบกลยุทธ์ Forex ของฉันย้อนหลังได้อย่างไร?
ในการทดสอบกลยุทธ์ Forex ของคุณย้อนหลัง คุณต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
- กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณต้องการทดสอบย้อนหลัง
- รวบรวมข้อมูลตลาด Forex ย้อนหลังของคู่สกุลเงินที่กำหนด
- เลือกแพลตฟอร์มการทดสอบย้อนหลังที่อนุญาตให้เทรดเดอร์สามารถกรอกพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น ค่าสเปรด ขนาดค่าคอมมิชชัน และค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อจำลองสภาวะตลาดจริงอย่างแม่นยำ
- กรอกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกลยุทธ์ของคุณลงในแพลตฟอร์มการทดสอบย้อนหลังแล้วดำเนินการเทรดตามข้อมูลในอดีต
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการการทดสอบย้อนหลัง
- ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
ฉันจะติดตามความคืบหน้าของการเทรดของฉันได้อย่างไร?
ในการติดตามความคืบหน้าในการเทรด คุณสามารถใช้ตัววัดที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเติบโตหรือลดลงในการเทรดของคุณ ตัววัดที่เราแนะนำให้คำนวณ ได้แก่ ตัวบ่งชี้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน อัตราการขาดทุนสะสมสูงสุด อัตราการฟื้นตัว อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์ตัววัดที่สำคัญเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายปัจจุบันของคุณได้อย่างละเอียดและบรรลุผลลัพธ์ขั้นสูงได้
