Ayrışma: Vaka çalışması

Ayrışma: Vaka çalışması

2023-01-27 • Güncellendi

Amaç

Ayrışma, gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmek için sıklıkla kullanılan bir göstergedir. Diğer grafik oluşumları gibi, %100 doğru tahmin olasılığı sağlamaz. Bu nedenle, kişinin bu göstergeye dayanarak işlem açarken bu aracın kesin güvenilirliğinin farkında olması gerekir. Bu makale de bu yüzden ayrışmanın güvenilirliğini inceler. Grafiklerde ayrışmaların ne sıklıkta meydana geldiğini ve fiyatların gerçekte bu araç ile öngördüğü yönü ne sıklıkta takip ettiğini keşfedeceğiz.

Konu

Fiyat tablosu için S&P hisselerinden birini seçtik. Temel olarak, borsa küresel trendlere tepki olarak para birimlerinden daha düzenli davranır. Bu, gözlemlenen fiyat dalgalanmalarını temel faktörlerle ilişkilendirmeyi ve piyasadaki gürültüleri filtrelemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, virüs nedeniyle çoğu hisse senedindeki son zamanlardaki depresif performanstan ve tek taraflı bir izlenimden kaçınmak istedik. Bu yüzden Amazon'u seçtik: Çünkü özel olarak çok fazla yükseliş ya da düşüş olmadı ve bu süre içinde kayıplarını gidererip son dönemde tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmanacak kadar dayanıklı olduğunu da kanıtladı.

Tablo fiyatının karşılığı olarak Bill William'ın Müthiş Osilatörünü kullanacağız. Örneğin MACD gibi diğer pek çok osilatör uygun olsa da, Awesome Osilatörün fiyata daha duyarlı olduğu ve bu nedenle daha fazla ayrışma durumu sağlandığı görülmektedir.

Zamanlama açısından, en son fiyat performansına bakacağız; Mevcut an ile en alakalı ve okuyucu için en faydalı olanı.

Zaman dilimleri

Bu araştırmada H1, H4 ve Günlük zaman dilimleri kullanılmıştır. Çünkü bu üç zaman dilimi kısa vadeli, orta vadeli ve stratejik yatırımcılar için dengeli bir görünüm vermektedir. Ayrıca, hisse senetleri saatlik ve günlük zaman dilimlerinde olduğu gibi dakikalık zaman dilimlerini desteklemez. Analitik bir bakış açısından bakarsak, temel faktörler kendilerini daha büyük zaman aralıklarında gösterirler.

Kriterler

Periyot yoğunluğu, ayrışmaların değerlendirilmesinin ilk eksenidir. Grafiğin 100 döneminde ortaya çıkan ayrışma durumlarının sayısını ifade eder. Örneğin, 200 periyodluk bir gözlem derinliğini ele alırsak ve bu süre zarfında 5 ayrışma ortaya çıkarsa, o zaman periyodun yoğunluğu 5/200=% 2.5 olacaktır. Alternatif olarak, eğer 400 periyodluk bir gözlem 12 ayrışma verdiyse, o zaman yoğunluk 12/400=% 3 olacaktır. Bu, her 100 periyotta ortalama 3 ayrışma olacağı anlamına gelir.

Çeşitlilik, dört ayrışma tipinden kaçının ekranda göründüğünü gösterir. Bir ya da diğer türün yaygınlığı, fiyatın son zamanlarda daha fazla boğa ya da ayı ruh halini yansıtabilir.

Doğru tahmin sayısı, fiyatın yaygın olarak kabul edilen yorumlama şemasına göre gerçekte yönlendirildiği toplam durum sayısını ifade eder. Örneğin, eğer normal bir düşüş ayrışması bulunursa ve bundan sonra fiyat düşüş trendinde aşağıya doğru inerse, bu doğru bir tahmin olarak sayılır. Mantıken, eğer gizli bir yükseliş ayrışmasından sonra fiyat yatay ya da aşağı doğru giderse, bu doğru bir tahmin olarak sayılamaz.

Doğru ayrışma/sonuç oranı, toplam durum sayısındaki doğru tahminlerin bir parçasıdır. Örneğin, eğer 10 ayrışmadan 9'u fiyatın "beklenen" ayrışma yönünde gittiği durumları ortaya çıkarıyorsa, bu 10 tahminden 9'unun doğru olduğu anlamına gelir. Bu senaryoda, oran %90 olacaktır. Öte yandan, eğer 10 ayrışmadan 2'si doğru tahmin verirken, kalanlarda fiyat yatay ya da ters yöne gitmişse, bu sadece %20 doğru ayrışma-sonuç oranını sağlayacaktır.

Bulgular

Div 1.png

Yorumlama

H4 grafiğinin yoğunluk/periyot oranında diğer zaman dilimlerini zar zor aşmasına rağmen ayrışmaları bulmak için en uygun periyot olduğu görülmektedir. Açıkçası, her bir zaman diliminde bulunan ayrışmaların sayısı, bunların hepsinin orada olduğu anlamına gelmez. Özenli bir kontrolcü muhtemelen daha fazlasını da bulur. Bununla birlikte, tüm zaman aralıklarında her 100 dönemde yaklaşık 1 ayrışma olması, ortalama bir işlemcinin bunu rastgele bir grafikte bulacağı anlamına gelir.

Normal bir düşüş, diğerlerine kıyasla görünüşte daha yaygınken, gizli yükseliş ekranda hiçbir zaman görünmez. Bu, virüsün yoğun şekilde etkilendiği gözlenen periyodun tuhaflığından ötürü olabilir. Ancak, düşüş ayrışmalarının fazlalığı sadece fiyat grafiğinde olan düşüş hareketlerine atfedilmemelidir.

Bir başka sonuç, H4 grafiğinin, H1 ve Günlük grafiklere göre doğru ayrışma tahminlerini önemli ölçüde daha yüksek bir olasılıkla vermesidir. H4 ile %50'den fazla doğru tahminiz varken (% 62.5), H1 ve Günlük zaman dilimleri %50'den az (sırasıyla %37 ve %33) doğru tahmin verir. Pratik amaçlar için, ayrışmaların H4 çizelgeleri ile daha güvenilir olduğunu ve belirli zaman diliminde güvenle kullanılabileceğini doğrulayabilir.

Uygulama

Bu bulguları göz önünde bulundurarak, Amazon hisse senedi fiyatının en son performansına bakalım.

H1 grafiği, aşağıda işaretlenmiş ve doğru olduğunu kanıtlamış düzenli bir düşüş ayrışma durumu vermektedir: Grafiğin son bölümünde düşüş trendi görülmektedir.

Div 2.png

H4 grafiği bize, formasyonunu henüz yeni tamamlamış büyük bir düşüş ayrışması veriyor. H4 ayrışmasının %62.5 doğruluk olasılık oranına sahip olduğunu hatırlayarak, yakın orta vadeli gelecekte gerçekleşecek büyük bir düşüş trendinin eşiğinde olduğumuz sonucuna varmalıyız.

Div 3.png

Günlük grafik, H4 grafiğinde gözlemlediğimiz aynı düzenli düşüş ayrışmasını yansıtmaktadır.

Div 4.png

Sonuç

Ayrışma, diğer grafik oluşumlarına ve göstergelerine benzer şekilde, grafik okumayı kolaylaştırmak için teknik bir araç olarak kullanılır. Bu arada, tek başına ele alınmayıp daha çok temel bağlamda alınmalıdır. Bunu göz önünde bulundurarak, Amazon hisse senedi fiyatının virüsü yendiğini ve zaferle yukarı doğru yürüdüğünü görsek bile, yükseliş beklentilerimize dikkat etmeli ve olası bir geri dönüş belirtisini dikkatle izlemeliyiz. Görünüşe göre bu, ayrışma göstergesinin dikkate alınması için iyi bir test olacaktır.

                                                                                               GİRİŞ YAP

Benzer

Sıkça sorulan sorular

  • İşlem yapmaya nasıl başlanır?

    Eğer 18 yaşından büyükseniz FBS'ye katılabilir ve FX yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İşlem yapmak için, bir broker hesabına ve varlıkların finansal piyasalarda nasıl hareket ettiğine dair yeterli bilgiye sahip olmalısınız. Ücretsiz eğitim materyallerimiz ve bir FBS hesabı oluşturmak ile temel bilgileri inceleyerek başlayabilirsiniz. Demo hesabıyla sanal parada ortamı test etmek isteyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, başarıyı yakalamak için gerçek piyasaya girin ve işlem yapın.  

  • Bir FBS hesabı nasıl açılır?

    Web sitemizdeki ‘Hesap aç’ düğmesini tıklayın ve Kişisel Alan'dan ilerleyin. İşlem yapmaya başlamadan önce bir profil doğrulaması yapın. E-postanızı ve telefon numaranızı onaylayın, kimliğinizi doğrulayın. Bu prosedür, fonlarınızın ve kimliğinizin güvenliğini garanti eder. Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, tercih ettiğiniz işlem platformuna gidin ve işlem yapmaya başlayın. 

  • FBS ile kazandığınız parayı nasıl çekersiniz?

    Prosedür çok basit. Web sitesindeki Withdrawal sayfasına veya FBS Kişisel Alanının Finans bölümüne gidin ve Para Çekme kısmına erişin. Kazandığınız parayı, para yatırma için kullandığınız aynı ödeme sistemi üzerinden çekebilirsiniz. Hesabınızı farklı yöntemlerle finanse etmeniz durumunda, yatırdığınız tutarlara göre aynı yöntemlerle kârınızı çekin.

Yerel ödeme sistemlerinizle para yatırın

Veri toplama bildirimi

FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.

Geri arama

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir

Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera