Osilator McClellan

Baca artikel di situs FBS

Indikator keluasan pasar adalah alat analisis teknis yang sangat bermanfaat bagi para trader. Alat ini menentukan arah pasar, yaitu bullish, bearish, atau netral. Indikator ini sangat berharga karena biasanya berubah arah mendahului indeks pasar utama, dan bekerja sangat baik pada saat puncak.

Salah satu fitur yang khas dari indikator keluasan adalah bahwa ia tampaknya lebih efektif saat menganalisis ekuitas dan indeks. Fitur lainnya adalah bahwa indikator ini terutama digunakan untuk trading swing dan jangka panjang. Terlepas dari itu, indikator keluasan pasar patut untuk dipelajari. Salah satu indikator yang populer adalah Osilator McClellan (MO).

Apa Itu Osilator McClellan?

Sherman dan Marian McClellan memperkenalkan Osilator McClellan (MO) pada tahun 1969 dan menjelaskannya dalam buku mereka Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index.

MO adalah salah satu indikator keluasan pasar paling diminati yang digunakan untuk analisis teknis. Indikator ini dirancang untuk menganalisis rentang pasar berdasarkan selisih antara instrumen terevaluasi (issues) yang naik dan turun di New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ.

MO didasarkan pada selisih antara exponential moving average (EMA) yang lebih cepat dan lebih lambat dengan nilai 19 dan 39 masing-masingnya. Indikator dapat berupa nilai positif dan negatif. Jika EMA jangka pendek lebih tinggi daripada EMA jangka panjang, nilai indikator akan positif, dan tren akan bullish. Sebaliknya, jika EMA jangka pendek lebih rendah daripada EMA jangka panjang, indikator akan negatif, dan tren akan menjadi bearish.

Semakin besar selisih antara EMA, semakin jauh penyimpangan MO dari 0.

Cara menginstal Osilator McClellan

Osilator McClellan adalah indikator khusus yang secara default tidak terintegrasi dengan terminal trading MetaTrader. Untuk menggunakannya, Anda perlu melakukan hal berikut:

• Unduh file di: https://www.mql5.com/en/code/24352;
• Instal di MetaTrader 5 Anda;
• Buka halaman Indikator dan cari McClellan Oscillator dalam daftar abjad;
• Tambahkan indikator McClellan ke grafik.

Cara menghitung Osilator McClellan

Cara menghitung MO dalam tiga langkah:

1. Pertama, hitung simple average untuk jumlah instrumen terevaluasi yang naik dan turun. Ini adalah nilai EMA hari sebelumnya untuk EMA 19 hari dan 39 hari.
2. Selanjutnya, hitung EMA 19 hari dan 39 hari menggunakan rumus yang dijelaskan dalam artikel.
3. Terakhir, kurangi EMA 39 hari dari nilai EMA 19 hari.

Rumus Osilator McClellan

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk menghitung MO, Anda harus mengurangi EMA 39 hari dari EMA 19 hari. EMA dihitung dengan menentukan selisih antara jumlah instrumen terevaluasi yang naik dan turun. Jika disederhanakan ke dalam satu rumus, perhitungannya akan tampak seperti ini:

(EMA 19 Hari Kenaikan − Penurunan) − (EMA 39 Hari Kenaikan − Penurunan)

Untuk menghitung EMA 19 hari, gunakan rumus berikut:

(Kenaikan − Penurunan Hari Ini) × 0,10 + EMA Hari Sebelumnya

Untuk menghitung EMA 39 hari, gunakan:

(Kenaikan − Penurunan Hari Ini) × 0,05 + EMA Hari Sebelumnya

Untuk membandingkan nilai dalam periode waktu yang lebih lama, gunakan rumus yang telah disesuaikan:

(EMA 19 hari dari ANA) − (EMA 39 hari dari ANA)

ANA adalah singkatan dari Adjusted Net Advances dan dihitung dengan:

Kenaikan − Penurunan

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Kenaikan + Penurunan

Untuk menghitung EMA 19 hari dan 39 hari untuk rumus yang disesuaikan, gunakan rumus berikut:

(ANA Hari Ini − EMA Hari Sebelumnya) × 0,10 + EMA Hari Sebelumnya

(ANA Hari Ini − EMA Hari Sebelumnya) × 0,05 + EMA Hari Sebelumnya

Cara trading dengan Osilator McClellan

Seperti kebanyakan indikator analisis teknis, penggunaan MO meluas ke berbagai bidang. Terdapat berbagai cara untuk menggunakannya guna memprediksi harga pasar masa mendatang. Indikator ini dapat memberikan sinyal beli atau jual yang spesifik. Untuk itu, penerapan yang paling populer adalah menganalisis divergensi bullish atau bearish. Divergensi terjadi ketika indikator bergerak ke arah yang berlawanan dengan harga.

Divergensi bullish artinya harga indeks membentuk titik terendah yang lebih rendah sementara indikator membentuk titik terendah yang lebih tinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa tren turun mungkin telah berakhir. Dengan demikian, ini dapat menjadi sinyal untuk membuka posisi beli atau menutup posisi jual.

Divergensi bearish artinya harga membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi, dan indikator membentuk titik tertinggi yang lebih rendah. Hal ini mengisyaratkan bahwa tren naik mungkin sudah berakhir. Jadi, ini mungkin sinyal untuk membuka posisi jual atau menutup posisi beli.

MO memiliki banyak kesamaan dengan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Seperti indikator MACD, ketika MO memberikan nilai positif, biasanya merupakan sinyal yang meyakinkan bahwa pasar paling cocok untuk investor bullish. Sebaliknya, nilai negatif biasanya sinyal positif untuk investor bearish. Hal lain yang harus dipantau adalah lonjakan yang mengindikasikan periode pergerakan yang lebih lama akan segera berlangsung – lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada tarikannya.

Menggabungkan Osilator McClellan dengan indikator lain

Meskipun dapat memberikan pemahaman yang berharga, menggabungkan Osilator McClellan dengan indikator dan osilator lain dapat meningkatkan efektivitasnya dan memberikan analisis kondisi pasar yang lebih komprehensif. Di bawah ini, kami mengkaji penggabungan Osilator McClellan dengan alat lain untuk mendapatkan pendekatan trading yang lebih baik.

• Moving Average: Salah satu pendekatan yang umum adalah menggunakan moving average bersama Osilator McClellan. Dengan menempatkan moving average dengan jangka yang lebih panjang pada grafik Osilator McClellan, seperti moving average 200 hari, para trader dapat dapat mengidentifikasi tren secara keseluruhan dan mengonfirmasi sinyal potensi beli atau jual. Ketika Osilator McClellan melintas di atas moving average, dapat menjadi sinyal kondisi pasar bullish, dan Osilator McClellan yang melintas di bawah moving average dapat mengindikasikan kondisi bearish.
• Relative Strength Index (RSI): Menggabungkan Osilator McClellan dengan RSI dapat memberikan konfirmasi tambahan tentang potensi pembalikan pasar. Ketika Osilator McClellan mencapai level jenuh beli atau jenuh jual ekstrem, para trader dapat mencari divergensi terkait atau konfirmasi dari RSI. Jika RSI mengindikasikan kondisi jenuh beli atau jenuh jual, hal itu memperkuat sinyal potensi pembalikan pasar.
• Analisis Volume: Menganalisis volume bersama Osilator McClellan dapat memberikan pemahaman yang berharga tentang sentimen pasar. Dengan mengamati pola volume selama persilangan atau divergensi Osilator McClellan, para trader dapat menilai kekuatan atau kelemahan pergerakan pasar tertentu. Volume yang lebih tinggi selama persilangan Osilator McClellan bullish atau penurunan volume selama divergensi bearish dapat mengonfirmasi potensi pembalikan tren.

Strategi trading Osilator McClellan

Osilator McClelan adalah alat serbaguna yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai strategi trading. Memahami pendekatan yang berbeda terhadap pemanfaatan Osilator McClellan dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam memanfaatkan peluang pasar. Di sini, kita akan mengkaji beberapa strategi trading Osilator McClellan yang umum:

• Strategi Jenuh Beli/Jenuh Jual: Salah satu strategi yang populer adalah mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual pada Osilator McClellan. Ketika osilator mencapai level ekstrem, hal itu dapat mengindikasikan potensi pembalikan. Para trader dapat mencari konfirmasi lain, seperti pola candlestick pembalikan atau persilangan moving average, serta memulai trading dengan arah yang berlawanan dengan pembacaan ekstrem. Misalnya, jika Osilator McClellan mencapai level jenuh beli, para trader dapat mempertimbangkan untuk melakukan short-selling atau mengambil profit dari posisi beli.
• Strategi Divergensi: Divergensi terjadi ketika Osilator McClellan bergerak berlawanan arah dengan pergerakan harga. Divergensi bullish terjadi ketika harga membuat titik terendah yang lebih rendah sementara osilator membuat titik terendah yang lebih tinggi, mengindikasikan potensi momentum kenaikan. Sebaliknya, divergensi bearish terjadi ketika harga membuat titik tertinggi yang lebih tinggi sementara osilator membuat titik tertinggi yang lebih rendah, mengindikasikan potensi tekanan ke bawah. Para trader dapat menggunakan divergensi ini sebagai sinyal untuk masuk atau keluar dari trading, tergantung pada arah divergensi.
• Strategi Konfirmasi Tren: Osilator McClellan juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi kekuatan tren yang sedang berlangsung. Jika osilator tetap konsisten positif selama tren naik atau negatif selama tren turun, hal itu menandakan keberlanjutan tren. Para trader dapat menggunakan konfirmasi ini untuk mempertahankan trade atau menambah posisi mereka. Sebaliknya, pergeseran pada Osilator McClellan ke arah nol atau persilangan ke sisi yang berlawanan dapat mengindikasikan potensi pembalikan tren, yang mendorong para trader untuk keluar atau mempertimbangkan pembalikan posisi.

Keterbatasan Osilator McClellan

Meskipun Osilator McClellan merupakan indikator keluasan pasar yang berharga, memahami keterbatasannya dapat membantu para trader membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari potensi jebakan. Berikut adalah beberapa keterbatasan utamanya yang perlu diperhatikan:

• Indikator Lamban: Seperti banyak indikator teknis lainnya, Osilator McClellan adalah indikator yang lamban (lagging). Indikator ini mengandalkan data harga masa lampau untuk menghasilkan sinyal dan tidak dapat memberikan indikasi perubahan atau pembalikan pasar secara tepat waktu. Para trader harus menggunakannya bersama indikator dan teknik analisis lain untuk mengonfirmasi sinyal dan menghindari peringatan palsu.
• Kepekaan terhadap Kondisi Pasar: Efektivitas Osilator McClellan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Osilator ini berfungsi lebih baik pada pasar yang sedang tren dibanding pasar yang turun-naik atau mendatar. Osilator dapat menghasilkan sinyal palsu atau saling bertentangan selama periode volatilitas rendah atau konsolidasi, yang menyebabkan hilangnya potensi trading.
• Ketergantungan pada Data Keluasan: Osilator McClellan berasal dari data keluasan, khususnya instrumen terevaluasi yang sedang naik dan turun di NYSE dan NASDAQ. Ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan keseluruhan sentimen pasar jika keluasan data melenceng atau terdapat keterbatasan pada proses pengumpulan data. Para trader harus mempertimbangkan penggunaan indikator keluasan tambahan dan bukti-bukti yang menguatkan untuk memvalidasi sinyal yang dihasilkan osilator.
• Kekhususan Pasar: Osilator McClellan pada awalnya dikembangkan untuk pasar saham AS, khususnya NYSE dan NASDAQ. Meskipun dapat diterapkan pada pasar lain, efektivitasnya dapat bervariasi. Para trader harus mempertimbangkan untuk mengubah indikator ini dan parameternya agar sesuai dengan karakteristik dan dinamika pasar tempat mereka trading.

Perbedaan antara Osilator McClellan dan Indeks Penjumlahan McClellan

Osilator McClellan dan Indeks Penjumlahan McClellan adalah dua indikator keluasan pasar yang saling berhubungan yang dikembangkan oleh Sherman dan Marian McClellan. Meskipun didasarkan pada prinsip yang sama dan menggunakan data yang sama, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Berikut adalah rangkuman perbedaan keduanya:

Osilator McClellan:

• Perhitungan: Osilator McClellan dihitung dengan mengambil selisih antara dua exponential moving average (EMA) dari instrumen terevaluasi yang naik dan turun. Periode EMA yang biasanya digunakan adalah 19 dan 39 hari.
• Interpretasi: Osilator McClellan berosilasi di sekitar garis nol, dengan nilai positif mengindikasikan kondisi pasar bullish dan nilai negatif mengindikasikan kondisi bearish. Para trader sering mencari divergensi, persilangan, atau pembacaan ekstrem untuk menghasilkan sinyal trading.
• Indikator Jangka Pendek: Osilator McClellan dianggap sebagai indikator jangka pendek, yang memberikan pemahaman tentang tren pasar dan potensi pembalikan jangka pendek.

Indeks Penjumlahan McClellan:

• Perhitungan: Indeks Penjumlahan McClellan diturunkan dari nilai kumulatif Osilator McClellan. Indeks menjumlahkan nilai Oscillator harian, menciptakan total berjalan.
• Interpretasi: Indeks Penjumlahan McClellan memberikan tinjauan keluasan pasar dan kekuatan tren yang lebih luas. Ia membantu mengidentifikasi arah pasar secara keseluruhan dan kesinambungan kondisi bullish atau bearish. Para trader sering mencari keterputusan garis tren atau divergensi untuk mengonfirmasi potensi pembalikan tren.
• Indikator Jangka Panjang: Indeks Penjumlahan McClellan dianggap sebagai indikator jangka panjang, yang memberikan gambaran tentang tren pasar jangka panjang dan pergerakan yang berkelanjutan.

Perbedaan Utama:

Perbedaan utama antara Osilator McClellan dan Indeks Penjumlahan McClellan terletak pada kerangka waktu dan informasi yang diberikannya. Osilator McClellan berfokus pada kondisi pasar jangka pendek dan memberikan sinyal lebih sering, sementara Indeks Penjumlahan McClellan menawarkan perspektif yang lebih luas tentang tren jangka panjang dan keluasan pasar.

Ringkasan

Osilator McClellan adalah indikator keluasan pasar bermanfaat yang membantu para trader menganalisis arah pasar dan potensi pembalikan. Ia menghitung selisih antara exponential moving average jangka pendek dan jangka panjang untuk mendapatkan nilai positif atau negatif, yang mengindikasikan tren bullish atau bearish.

Dengan mengidentifikasi divergensi bullish atau bearish dan kondisi jenuh beli/jenuh jual, para trader dapat mengantisipasi pembalikan tren dan mengambil posisi yang berlawanan. Menggabungkan osilator ini dengan indikator lain, seperti moving average, RSI, dan analisis volume akan meningkatkan efektivitasnya.

Osilator McClellan adalah alat serbaguna untuk para trader swing dan jangka panjang. Menguasai perhitungan, penerapan, dan strategi trading-nya dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan kinerja trading. Namun, mempraktikkan manajemen risiko dan menyesuaikan strategi terhadap perubahan kondisi pasar juga tidak kalah penting.

Mulai trading