Osilator McClellan

Baca artikel ini di laman web FBS

Indikator keluasan pasaran (market breadth) suatu alat analisis teknikal yang amat ampuh sekali untuk para pedagang. Ia menentukan sama ada arah pasaran adalah bullish, bearish atau neutral. Indikator ini sangat bernilai kerana ia biasanya bertukar arah sebelum indeks pasaran utama, dan ia berfungsi dengan baik pada waktu kemuncak.

Satu ciri unik yang mencirikan indikator keluasan ialah ia tampak lebih berkesan apabila menganalisis ekuiti dan indeks. Seperkara lagi, ia lazimnya digunakan untuk swing dan perdagangan jangka panjang. Walau apa pun, indikator keluasan pasaran wajar kita teliti dengan lebih dekat. Salah satu indikator yang popular ialah Osilator McClellan (MO).

Apakah itu Osilator McClellan?

Sherman dan Marian McClellan telah menghasilkan Osilator McClellan pada tahun 1969 dan menerangkan konsepnya secara terperinci dalam buku mereka Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index.

MO ialah salah satu indikator keluasan pasaran yang paling banyak permintaannya, yang digunakan untuk analisis teknikal. Indikator ini direka untuk menganalisis julat pasaran berdasarkan spread antara terbitan-terbitan yang semakin meningkat dan menurun di Bursa Saham New York (NYSE) dan NASDAQ.

Osilator McClellan berlandaskan perbezaan antara purata pergerakan eksponen (EMA) yang lebih pantas dan perlahan dengan masing-masing bertempoh 19 dan 39 hari. Indikator ini boleh menerima nilai yang positif dan negatif. Jika EMA jangka pendek lebih tinggi daripada EMA jangka panjang, nilai indikator akan menjadi positif, dan trend akan menjadi bullish. Sebaliknya, jika EMA jangka pendek adalah lebih rendah daripada EMA jangka panjang, indikator akan menjadi negatif, dan trend akan menjadi bearish.

Lebih besar perbezaan antara EMA, lebih banyak indikator Osilator McClellan akan menyisih daripada 0.

Cara-cara memasang Osilator McClellan

Osilator McClellan ialah indikator kustom yang tidak disepadukan ke dalam terminal dagangan MetaTrader secara lalai. Untuk menggunakannya, anda perlu:

Muat turun fail: https://www.mql5.com/en/code/24352;
Pasangkan ia pada MetaTrader 5;
Buka laman Indicators dan cari McClellan Oscillator dalam senarai abjad;
Tambahkan indikator McClellan pada carta.

Bagaimana cara mengira Osilator McClellan

Osilator McClellan dikira dalam tiga langkah:

Mula-mula, anda kira purata ringkas untuk bilangan terbitan yang semakin meningkat dan bilangan terbitan yang semakin menyusut. Ini ialah nilai-nilai EMA untuk EMA 19 dan 39 hari pada hari sebelumnya.
Seterusnya, kira EMA 19 dan 39 hari menggunakan formula yang dinyatakan dalam artikel ini.
Dan akhir sekali, tolak EMA 39 hari daripada nilai EMA 19 hari.

Formula untuk Osilator McClellan

Seperti yang dinyatakan di atas, untuk mengira Osilator McClellan, anda mesti menolak EMA 39 hari daripada EMA 19 hari. EMA dikira dengan menentukan perbezaan antara terbitan yang meningkat dan yang menyusut. Dipermudahkan menjadi satu formula, pengiraannya adalah seperti ini:

(Peningkatan− Penyusutan EMA 19 hari) − (Peningkatan − Penyusutan EMA 39 hari)

Untuk mengira EMA 19 hari, gunakan formula berikut:

(Peningkatan − Penyusutan Hari Semasa) ∗ 0.10 + EMA Hari Sebelumnya

Dan untuk mengira EMA 39 hari, gunakan:

(Peningkatan − Penyusutan Hari Semasa) ∗ 0.05 + EMA Hari Sebelumnya

Untuk perbandingan nilai dalam tempoh masa yang lebih lama, gunakan formula yang telah disuaikan:

(EMA 19 hari ANA) − (EMA 39 hari ANA)

ANA bermaksud "adjusted net advances" (peningkatan bersih yang telah dilaras) dan dikira dengan cara berikut:

Peningkatan − Penyusutan

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Peningkatan + Penyusutan

Untuk mengira EMA 19 dan 39 hari untuk formula yang telah dilaras, gunakan yang berikut:

(ANA Hari Semasa − EMA Hari Sebelumnya) ∗ 0.10 + EMA Hari Sebelumnya

(ANA Hari Semasa − EMA Hari Sebelumnya) ∗ 0.05 + EMA Hari Sebelumnya

Bagaimana cara berdagang dengan Osilator McClellan

Seperti kebanyakan indikator analisis teknikal, penggunaan Osilator McClellan boleh diperluaskan dengan pelbagai cara. Terdapat cara yang berbeza untuk menggunakannya untuk meramalkan harga masa hadapan. Indikator ini boleh memberikan signal beli atau jual tertentu. Untuk ini, aplikasi yang paling popular adalah untuk menganalisis capahan bullish atau bearish. Capahan berlaku apabila indikator bergerak ke arah yang bertentangan daripada harga.

Capahan bullish bermakna harga indeks membentuk paras rendah terendah manakala indikator membentuk paras terendah lebih tinggi. Ini memberi amaran kepada kita bahawa downtrend mungkin telah berakhir. Oleh itu, ini mungkin memberi signal untuk membuka posisi beli atau untuk menutup posisi jual.

Capahan bearish bermakna harga membentuk paras tertinggi yang lebih tinggi, dan indikator membentuk paras tertinggi yang lebih rendah. Ini memberi amaran kepada kita bahawa uptrend mungkin telah berakhir. Oleh itu, ini mungkin signal untuk membuka posisi jual atau menutup posisi beli.

MO adalah sama dengan indikator capahan/tumpuan purata bergerak (MACD, moving average convergence divergence) dalam banyak aspek.

Seperti indikator MACD, apabila Osilator McClellan memberikan nilai yang positif, ia biasanya satu petanda yang boleh dipercayai bahawa pasaran ketika itu berada di dalam situasi yang paling sesuai untuk para pelabur bullish. Nilai yang negatif, sebaliknya, biasanya dianggap petanda yang positif untuk para pelabur bearish. Perkara lain yang perlu dijejaki ialah ledakan yang menunjukkan satu tempoh pergerakan yang lebih lama akan berlaku – lebih tinggi atau lebih rendah, bergantung pada tarikan.

Gabungkan Osilator McClellan dengan indikator-indikator lain

Walaupun ia boleh memberikan tinjauan yang berharga, menggabungkan Osilator McClellan dengan indikator dan osilator lain boleh meningkatkan keberkesanannya dan menyediakan analisis keadaan pasaran yang lebih komprehensif. Berikut kami meneroka penggabungan Osilator McClellan dengan alat-alat lain untuk pendekatan perdagangan yang lebih mantap.

Purata Bergerak: Satu pendekatan yang lazim ialah menggunakan purata bergerak dengan Osilator McClellan. Dengan menindihkan purata bergerak jangka panjang pada carta Osilator McClellan, contohnya purata bergerak 200 hari, para pedagang boleh mengenal pasti trend keseluruhan dan mengesahkan signal beli atau jual yang berpotensi. Apabila Osilator McClellan menyilang di atas purata bergerak, ia boleh memberi signal tentang keadaan pasaran yang bullish, dan penyilangan Osilator McClellan ke bahaigan bawah purata bergerak mungkin menunjukkan keadaan yang bearish.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menggabungkan Osilator McClellan dengan RSI boleh memberikan pengesahan tambahan tentang potensi penyongsangan pasaran. Apabila Osilator McClellan mencapai tahap terlebih beli atau terlebih jual yang melampau, pedagang boleh mencari capahan atau pengesahan yang sepadan daripada RSI. Jika RSI menunjukkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual, ia menguatkan signal untuk potensi penyongsangan dalam pasaran.
Analisis Volum: Menganalisis volum bersama Osilator McClellan boleh menawarkan tinjauan yang berharga tentang sentimen pasaran. Dengan memerhati pola volum semasa persilangan atau capahan Osilator McClellan, pedagang boleh menilai kekuatan atau kelemahan pergerakan pasaran tertentu. Volum yang lebih tinggi semasa persilangan Osilator McClellan bullish atau volum berkurangan semasa capahan bearish boleh memberikan pengesahan tentang potensi penyongsangan trend.

Strategi perdagangan Osilator McClellan

Osilator McClellan ialah alat serba boleh yang boleh digunakan untuk membangunkan pelbagai strategi perdagangan. Memahami pendekatan yang berbeza untuk menggunakan Osilator McClellan boleh meningkatkan keupayaan anda untuk memanfaatkan peluang-peluang pasaran. Di sini, kami akan menerokai beberapa strategi perdagangan yang lazim ditemui dengan Osilator McClellan:

Strategi terlebih beli/terlebih jual: Satu strategi popular yang melibatkan pengenalpastian situasi terlebih beli atau terlebih jual dengan Osilator McClellan. Apabila osilator mencapai tahap yang melampau, ia mungkin menunjukkan potensi penyongsangan. Pedagang boleh mencari pengesahan lain, seperti pola penyongsangan candlestick atau persilangan purata bergerak, dan memulakan dagangan dalam arah yang bertentangan dengan bacaan yang melampau. Sebagai contoh, jika Osilator McClellan mencapai tahap terlebih beli, pedagang boleh mempertimbangkan jualan short atau ambilan untung pada posisi long.
Strategi Capahan: Capahan berlaku apabila Osilator McClellan bergerak ke arah yang bertentangan dengan aksi harga. Capahan bullish berlaku apabila harga membuat paras terendah lebih rendah manakala osilator membuat paras terendah lebih tinggi, yang mencadangkan momentum menaik yang berpotensi. Sebaliknya, capahan bearish berlaku apabila harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi manakala osilator membuat paras tertinggi yang lebih rendah, yang menunjukkan tekanan menurun yang berpotensi. Para pedagang boleh menggunakan capahan ini sebagai signal untuk masuk atau keluar dagangan, bergantung pada arah capahan.
Strategi Pengesahan Trend: Osilator McClellan juga boleh digunakan untuk mengesahkan kekuatan trend semasa. Jika osilator kekal positif secara konsisten semasa uptrend atau negatif semasa downtrend, ia menandakan kemampanan trend tersebut. Para pedagang boleh menggunakan pengesahan ini untuk kekal dalam perdagangan atau menambah posisi mereka. Sebaliknya, peralihan dalam Osilator McClellan ke arah sifar atau persilangan ke bahagian yang bertentangan mungkin menunjukkan potensi penyongsangan trend, yang mendorong para pedagang untuk keluar atau mempertimbangkan penyongsangan posisi.

Keterbatasan Osilator McClellan

Walaupun Osilator McClellan indikator keluasan pasaran yang bernilai, memahami batasannya boleh membantu para pedagang untuk membuat keputusan yang lebih termaklum dan mengelakkan kemungkinan untuk terperangkap. Berikut adalah beberapa batas utama untuk dipertimbangkan:

Indikator Lamban: Seperti banyak indikator teknikal yang lain, Osilator McClellan ialah indikator yang lamban (lagging). Ia bergantung pada data harga masa lalu untuk menjana signal dan mungkin tidak memberikan petunjuk yang tepat pada masanya tentang pusingan atau penyongsangan pasaran. Pedagang harus menggunakannya dengan indikator dan teknik analisis lain untuk mengesahkan signal dan mengelakkan maklumat palsu.
Sensitiviti kepada Keadaan Pasaran: Keberkesanan Osilator McClellan boleh berbeza-beza bergantung pada keadaan pasaran. Ia berfungsi dengan lebih baik dalam pasaran yang sedang dalam trend berbanding pasaran yang tidak menentu atau mendatar. Osilator mungkin menjana signal palsu atau bercanggah semasa kemeruapan yang rendah atau tempoh pengukuhan, yang membawa kepada potensi kerugian dalam perdagangan.
Kebergantungan pada Data Keluasan: Osilator McClellan diperolehi daripada data keluasan, khususnya isu-isu yang semakin meningkat dan menurun pada NYSE dan NASDAQ. Ia mungkin tidak menggambarkan sentimen pasaran secara keseluruhan dengan tepat jika keluasan data terpesong atau terdapat kekangan dalam proses pengumpulan data. Pedagang harus mempertimbangkan untuk menggunakan indikator keluasan tambahan dan bukti yang menyokong untuk mengesahkan signal yang dijana oleh osilator.
Kekhususan Pasaran: Osilator McClellan pada mulanya dibangunkan untuk pasaran saham AS, khususnya NYSE dan NASDAQ. Walaupun ia boleh digunakan untuk pasaran-pasaran lain, keberkesanannya mungkin berbeza-beza. Para pedagang harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan indikator dan parameternya agar sesuai dengan ciri dan dinamik khusus pasaran perdagangan mereka.

Perbezaan antara Osilator McClellan dan McClellan Summation Index

Osilator McClellan dan McClellan Summation Index ialah dua indikator keluasan pasaran yang berkaitan yang dibangunkan oleh Sherman dan Marian McClellan. Walaupun ia berdasarkan prinsip yang sama dan menggunakan data yang serupa, ia mempunyai perbezaan yang ketara. Berikut ialah gambaran keseluruhan perbezaan ini:

Osilator McClellan:

Pengiraan: Osilator McClellan dikira dengan mengambil perbezaan antara dua purata bergerak eksponen (EMA) bagi terbitan yang semakin meningkat dan semakin menurun. Tempoh EMA yang biasa digunakan ialah 19 dan 39 hari.
Tafsiran: Osilator McClellan berayun di sekitar garisan sifar, dengan nilai positif menunjukkan keadaan pasaran bullish dan nilai negatif menunjukkan keadaan bearish. Para pedagang sering mencari capahan, persilangan atau bacaan melampau untuk menjana signal perdagangan.
Indikator Jangka Pendek: Osilator McClellan dianggap sebagai indikator jangka pendek, yang memberikan tinjauan tentang trend pasaran jangka pendek dan penyongsangan yang berpotensi terjadi.

McClellan Summation Index:

Pengiraan: McClellan Summation Index diperolehi daripada nilai kumulatif Osilator McClellan. Ia menambah nilai Osilator harian, yang mewujudkan jumlah yang berturutan.
Tafsiran: McClellan Summation Index memberikan tinjauan yang lebih luas tentang keluasan pasaran dan kekuatan trend. Ia membantu mengenal pasti arah keseluruhan pasaran dan keadaan bullish atau bearish yang berterusan. Para pedagang sering mencari penembusan garis trend atau capahan untuk mengesahkan kemungkinan penyongsangan trend.
Indikator Jangka Panjang: McClellan Summation Index dianggap sebagai indikator jangka panjang, yang menawarkan tinjauan tentang trend pasaran jangka panjang dan pergerakan yang berterusan.

Perbezaan Utama:

Perbezaan utama antara Osilator McClellan dan McClellan Summation Index terletak pada rangka masanya dan maklumat yang ia berikan. Osilator McClellan memfokuskan pada keadaan pasaran jangka pendek dan memberikan signal yang lebih kerap, manakala McClellan Summation Index menawarkan perspektif yang lebih luas tentang trend jangka panjang dan keluasan pasaran.

Ringkasan

Osilator McClellan ialah indikator keluasan pasaran yang mantap yang membantu para pedagang untuk menganalisis arah pasaran dan potensi penyongsangan. Ia mengira perbezaan antara purata bergerak eksponen jangka pendek dan jangka panjang untuk menjana nilai positif atau negatif, yang menunjukkan trend bullish atau bearish.

Dengan mengenal pasti capahan bullish atau bearish dan keadaan terlebih beli/terlebih jual, para pedagang boleh menjangkakan penyongsangan dan mengambil posisi yang bertentangan. Menggabungkan osilator dengan indikator-indikator lain seperti purata bergerak, RSI dan analisis volum meningkatkan keberkesanannya.

Osilator McClellan ialah alat serba guna untuk pedagang swing dan jangka panjang. Menguasai cara pengiraan, pemasangan dan strategi perdagangannya boleh meningkatkan prestasi dalam membuat keputusan dan perdagangan. Walau bagaimanapun, mengamalkan pengurusan risiko dan menyesuaikan strategi kepada perubahan keadaan pasaran adalah penting.

kemahiran berdagang

Mula berdagang

2023-07-14 • Dikemaskini