CCI (Commodity Channel Index)

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

โดนัลด์ แลมเบิร์ต (Donald Lambert) ได้พัฒนา Commodity Channel Index (CCI) ขึ้นมา คำว่าสินค้าโภคภัณฑ์ในชื่อตัวบ่งชี้อาจฟังดูเหมือนว่ามันใช้ได้กับแค่การวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันหรือทองคำเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ได้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์อื่น ๆ ได้เช่นกัน เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจวิธีการทำงานของมันกัน

CCI มีวิธีการคำนวณอย่างไร?

CCI เป็นตัวบ่งชี้ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา วิธีการคำนวณจะคล้ายคลึงกับการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยในการวิเคราะห์ทางสถิติ

ตัวบ่งชี้ CCI จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

จะใช้ตัวบ่งชี้ CCI ได้อย่างไร?

หากต้องการเลือกตัวบ่งชี้ Commodity Channel Index ใน MetaTrader ให้เลือก

Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity Channel Index

อย่างที่เราทราบกันดีว่าออสซิลเลเตอร์จะประกอบด้วยเส้นของตัวบ่งชี้ที่เคลื่อนที่ไปมาระหว่างสองโซน คือ ซื้อมากเกินไป (ระดับสูงกว่า 100) และขายมากเกินไป (ระดับต่ำกว่า -100)

ค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้คือ 14

โดนัลด์ แลมเบิร์ต ซึ่งเป็นผู้สร้างตัวบ่งชี้ได้แนะนำให้ตั้งค่าของตัวบ่งชี้ไว้ที่ 20

Commodity Channel Index ทำงานอย่างไร?

เส้น CCI ตัดข้ามกับระดับขอบเขต

สัญญาณประเภทแรกและสำคัญที่สุดจากตัวบ่งชี้คือการที่เส้น CCI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +100%) หรือขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -100%)

CCI อยู่ในหมวดหมู่ของตัวบ่งชี้ที่หายาก ซึ่งการตีความจะแตกต่างกันออกไปสักเล็กน้อย นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าตัวบ่งชี้ CCI จะส่งสัญญาณเมื่อออกจากโซนซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หาก CCI ออกจากโซนขายมากเกินไป (-100%) มันก็จะเป็นสัญญาณที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายในขาขึ้น

หาก CCI ออกจากโซนซื้อมากเกินไป (+100%) เป็นสัญญาณที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายในขาลง

แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนและแลมเบิร์ตเองต่างก็แนะนำให้ตีความตัวบ่งชี้แตกต่างจากที่ว่ามาก่อนหน้านี้

เมื่อตัวบ่งชี้ตัดข้ามเส้น +100% ขึ้นไป - ถึงเวลาเปิดสถานะ Long

เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ตัดข้ามขอบเขตล่างลงมา - ถึงเวลาเปิดสถานะ Short

อย่างที่คุณเห็น สัญญาณเท็จบางส่วนจะถูกตัดออกไป ดังนั้น แนวทางที่สองจึงแม่นยำกว่า

ในสารานุกรม Technical Market Indicators โรเบิร์ต โคลบี้ (Robert Colby) ได้แนะนำให้ใช้ Zero CCI นี่คือการตัดข้ามเส้นศูนย์ของตัวบ่งชี้ CCI ประเด็นก็คือเส้น CCI อยู่ในโซนระหว่าง -100% ถึง 100% เป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ตัวบ่งชี้สำหรับการเปิดธุรกรรมได้

Zero CCI มองว่าเทรดเดอร์สามารถวาดเส้นศูนย์บนกราฟได้อย่างอิสระ และควรใช้วิธีการต่อไปนี้

เปิดสถานะ Long เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ CCI ตัดข้ามระดับศูนย์ขึ้นไป

เปิดสถานะ Short เปิดเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ CCI ตัดข้ามระดับศูนย์ลงมา

ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)

สัญญาณประเภทที่สองที่ทำให้ตัวบ่งชี้นั้นมีความชัดเจนน้อยกว่า แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายได้เช่นกัน ก็คือความแตกต่างหรือไดเวอร์เจนซ์ (divergence) ของการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้และกราฟราคา

ตัวอย่างเช่น หากตัวบ่งชี้พุ่งขึ้นในขณะที่ราคาร่วงลง มันจะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะเกิดการกลับตัว

นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มันเพียงแค่บอกใบ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเท่านั้น

การทะลุเส้นแนวโน้มของ CCI

เส้น CCI สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับราคา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเส้นแนวโน้มไปยังเส้น CCI ได้

หากเส้น CCI ทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นด้านบน มันจะเป็นการส่งสัญญาณให้เปิดสถานะ Long

หากเส้น CCI ละระดับลงและทำลายเส้นแนวโน้มลงด้านล่าง นี่เป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Short

สรุป

Commodity Channel Index เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งกรอบเวลาที่ยาวและสั้น

เริ่มการเทรด