Standard deviation

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะแสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนสูงหรือต่ำ ในบทความนี้ เราจะเจาะมาลึกเรื่องตัวบ่งชี้และอธิบายว่าตัวบ่งชี้นี้จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดได้อย่างไร

Standard Deviation ในการซื้อขายคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation คือค่าทางสถิติที่วัดความผันผวนของตลาด มันจะวัดความเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ หากราคาซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ ตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะส่งค่าที่ต่ำกลับมา ซึ่งจะบ่งชี้ว่ามีความผันผวนต่ำ ในทางกลับกัน หากราคาผันผวนขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว Standard Deviation จะส่งค่าที่สูงกลับมา ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความผันผวนสูง

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation ใน MT5

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้เริ่มต้นใน MetaTrader ซึ่งสามารถค้นหาตัวบ่งชี้นี้ได้โดยไปที่ "Insert" เลือก "Indicators" แล้วเลือก "Trend"

วิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณจะต้อง:

1. คำนวณค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลทั้งหมด ผลลัพธ์จะถูกคำนวณโดยการรวมจุดข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยจำนวนจุดข้อมูล
2. คำนวณความแปรปรวนของแต่ละจุดข้อมูล ความแปรปรวนของแต่ละจุดข้อมูลจะถูกคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยออกจากค่าของจุดข้อมูล
3. ยกกำลังความแปรปรวนของแต่ละจุดข้อมูล (จากข้อ 2)
4. ผลรวมของค่าความแปรปรวนยกกำลังสอง (จากข้อ 3)
5. หารผลรวมของค่าความแปรปรวนยกกำลังสอง (จากข้อ 4) ด้วยจำนวนจุดข้อมูลในชุดข้อมูลลบ 1
6. หารากที่สองของผลหาร (จากข้อ 5)

โชคดีที่ MetaTrader ได้ทำการคำนวณทั้งหมดนี้เอาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว คุณแค่ต้องเข้าใจหลักการของตัวบ่งชี้และการตีความค่าของมันเท่านั้นเอง

ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ Standard Deviation มีอะไรบ้าง?

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะถูกใช้ในสามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แรกคือใช้เพื่อระบุค่าผิดปกติ ค่าผิดปกติคือความผิดปกติหรือการเบี่ยงเบนในชุดข้อมูล ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ที่อาจมีโอกาสในการซื้อขายดีๆเกิดขึ้น การระบุค่าผิดปกติอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์สาย scalping และเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูง

วัตถุประสงค์ที่สอง ตัวบ่งชี้นี้จะถูกใช้เพื่อหาจังหวะเข้าที่เหมาะสมตามแนวโน้ม Standard Deviation ช่วยให้เข้าใจว่าราคาปัจจุบันเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากพอหรือไม่ ซึ่งมันจะสามารถกลับไปหาค่าเฉลี่ยของมันได้

วัตถุประสงค์ที่สาม Standard Deviation จะถูกใช้เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นโดยพิจารณาจากค่าผิดปกติเมื่อราคาชี้ไปที่กรอบการซื้อขายที่แคบ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แข็งแกร่งในทันใดก็ผลักราคาออกจากค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเจอกับสัญญาณ"การหนีออกจากกรอบ" สัญญาณนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่ราคาออกจากกรอบ - พื้นที่ที่มีการปรับฐานราคาก่อนเริ่มการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ ก่อนที่ราคาจะออกจากกรอบ เส้นตัวบ่งชี้ควรอยู่ที่ระดับต่ำสุด และคุณสามารถลากเส้นแนวนอนผ่านจุดสูงสุดที่ใกล้ที่สุดในหน้าต่างได้ เมื่อราคาพุ่งออกไปนอกกรอบ เส้นของ Standard Deviation จะทะลุระดับขึ้นด้านบนเพื่อยืนยันสัญญาณเข้า บนกราฟรายชั่วโมงของคู่ USDJPY ด้านล่าง เราจะเห็น:

• ราคากำลังพุ่งขึ้นจากตำแหน่งที่ราบเรียบ
• เส้นของตัวบ่งชี้ยืนยันสัญญาณที่พุ่งขึ้นเหนือระดับที่ลากผ่านจุดสูงสุดที่ใกล้ที่สุด และคุณสามารถเปิดตำแหน่ง buy ได้
• วาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดล่าสุด เก็บกำไรเมื่อราคาถึงระดับแนวต้านสำคัญหรือหลังจากที่สัญญาณการกลับตัวปรากฏขึ้น

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน vs ค่าความแปรปรวน

ในทางเทคนิค ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือรากที่สองของค่าความแปรปรวน ในทางกลับกัน ความแปรปรวนคือผลรวมของกำลังสองของค่าที่ได้จากการลบค่าเฉลี่ย (x) ออกจากแต่ละค่าในชุดข้อมูลหารด้วยจำนวนค่าในชุดที่กำหนด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะวัดการกระจายของผลตอบแทนใกล้ๆผลตอบแทนเฉลี่ย

กล่าวคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นตัววัดความผันผวน นี่เป็นแนวคิดหลักเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ผลตอบแทนจะกระจายไปใกล้ๆมูลค่าที่คาดหวัง

ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ Standard Deviation

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ข้อดีของตัวบ่งชี้ Standard Deviation

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะรวมทุกการสังเกตุเอาไว้ การวัดความเบี่ยงเบนอื่นๆ เช่น กรอบ จะวัดเฉพาะจุดที่กระจัดกระจายมากที่สุดโดยไม่พิจารณาจุดกึ่งกลาง ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นการวัดที่เชื่อถือได้และแม่นยำกว่าการสังเกตอื่นๆ

นอกจากนี้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลสองชุดสามารถรวมกันโดยใช้สูตรพิเศษที่รวมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่มีสูตรที่คล้ายคลึงกันสำหรับการวัดอื่นๆของการสังเกตการกระจายตัวในสถิติ นอกจากนี้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยังถูกนำไปใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับพีชคณิตเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสังเกตอื่นๆ

ข้อเสียของตัวบ่งชี้ Standard Deviation

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ได้วัดว่าจุดข้อมูลอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยมากแค่ไหน แต่มันจะเปรียบเทียบกำลังสองของส่วนต่าง ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนแต่ที่เห็นได้ชัดเจนในความแปรปรวนจริงกับค่าเฉลี่ย

นอกจากนี้ ค่าผิดปกติมีผลอย่างมากต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าผลต่างกับค่าเฉลี่ยกำลังสอง ส่งผลให้ตัวเลขสูงขึ้นเมื่อเทียบกับจุดข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น โปรดจำไว้ว่า โดยธรรมชาติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะให้น้ำหนักมากกว่ากับค่าที่มากเกินไป

วิธีตีความตัวบ่งชี้ Standard Deviation

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะแสดงขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากค่าของตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น ตลาดจะมีความผันผวน และการแกว่งตัวของราคาจะค่อนข้างกระจายเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในทางกลับกัน หากค่าของตัวบ่งชี้น้อยมาก ความผันผวนของตลาดก็จะต่ำ, และราคาจะอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่

เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้ว่าช่วงเวลาที่ตลาดมีกิจกรรมและมีความสงบมักจะสลับกัน และราคามีแนวโน้มที่จะกลับสู่ระดับเฉลี่ยทุกครั้ง:

• การเพิ่มขึ้นของเส้นของตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะหมายถึงมีความผันผวนสูงเนื่องจากราคาปิดและราคาปิดโดยเฉลี่ยนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ระดับสูงสุดของตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะเตือนว่ากิจกรรมปัจจุบันจะสงบลงในไม่ช้าและจะตามมาด้วยช่วงของการสะสมราคา
• การลดลงของเส้นของตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะหมายถึงมีความผันผวนต่ำ และบ่งชี้ว่าตลาดจะไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากราคามีเสถียรภาพ ระดับต่ำสุดของตัวบ่งชี้ Standard Deviation จะให้สัญญาณถึงการเคลื่อนไหวของคลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ค่าปัจจุบันของตัวบ่งชี้ Standard Deviation ยังสามารถถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาได้อีกด้วย การเคลื่อนไหวที่มากกว่าหนึ่ง Standard Deviation จะแสดงถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่เหนือค่าเฉลี่ยของตลาด ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหว

สุดท้าย ตัวบ่งชี้ Standard Deviation มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้อื่นๆที่ซับซ้อนกว่า เช่น Bollinger Bands แถบเหล่านี้จะตั้งสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้เหนือและใต้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bollinger Bands

สรุป

โดยรวมแล้ว ตัวบ่งชี้ Standard Deviation สามารถช่วยคุณ:

• เลือกระดับสูงสุดหรือต่ำสุดที่สำคัญของตลาด
• หาจุดเข้าตามแนวโน้ม
• หากราคาถูกซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ ให้ทำการซื้อขายในตอนที่ราคาพุ่งทะลุออกไปและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันซึ่งผลักราคาออกจากค่าเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้ Standard Deviation นั้นเข้าใจได้ง่ายมากๆ มันจะแสดงให้เห็นว่าความผันผวนสูงหรือต่ำ และช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดในเวลาที่เหมาะสม

เริ่มการเทรด