Average True Range

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Average True Range (ATR) piyasa volatilite göstergesidir. Bir varlığın belirli bir ortalama zaman diliminde ne kadar hareket ettiğini gösterir. Diğer bir deyişle, günlük işlem aralığının ortalama büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olur. Gösterge, New Concepts in Technical Trading Systems kitabıyla J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilmiştir.

ATR Hakkında

Gösterge gerçek aralıklar temelinde hesaplanır. Gösterge bir önceki kapanıştan mevcut tepeyi düşer veya bir önceki kapanıştan mevcut dibi düşerek kullanır. ATR, bu aralıkların hareketli ortalamasını temsil eder.

İşlemler yüksek volatileyken ATR yükselir (fiyat çubukları uzun) ve düşük volatileyken düşer (fiyat çubukları kısa). ATR, çoğu zaman zararı durdur emirleri için en iyi pozisyonu belirlemek adına kullanılır.

Nasıl uygulanır.

ATR, mevcut MetaTrader setine dahil edilmiştir. “Ekle” - “Göstergeler” - “Osilatörler” e tıklayıp ardından “ATR” yi seçerek grafiğe ekleyebilirsiniz. 

MetaTrader size varsayılan ayarlarda dönem sayısını “14” olarak önerecektir. Eğer daha küçük bir sayı seçerseniz, yanlış sinyallerin sayısı da artacaksa, gösterge daha fazla işlem sinyali üretecektir. Eğer daha büyük bir sayı seçerseniz de işlem sinyallerinin sayısı muhtemelen azalacaktır. 

ATR, H1'den büyük herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. 

Nasıl yorumlanır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Average True Range'in iki önemli uygulaması mevcuttur. Haydi bunlara dalalım.

Metatrader'da göstergenin pips olarak gösterileceğine dikkat edin, bu yüzden 0.0025 ATR değeri 25 pips anlamına gelir. 

ATR'nin filtre olarak kullanımı

Gösterge trend filtresi olarak kullanılabilir. Göstergenin değeri ne kadar yüksek olursa, trendin değişme olasılığı o kadar yüksektir. Göstergenin değeri ne kadar düşük olursa, trendin hareketi de o kadar zayıf olur.

ATR ile trendleri analiz etmek için bir merkez çizgiye ihtiyacınız olacak. Gösterge kırıldığında, piyasanın en önemli hareketi gerçekleşir. Bu gösterge için belirli bir merkez çizgisi yoktur, bu nedenle göz kararı tahmin edilir. Bir seçenek olarak, 100 gibi büyük bir süre ile hareketli ortalamayı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, “Gezgin” panelinden MT4 trend göstergeleri arasından “Hareketli Ortalama” yı seçin ve ardından bunu ATR gösterge tablosunun üzerine sürükleyip bırakın. Açılan pencerede, “Parametreler” sekmesinin “Uygula” açılır menüsünden “İlk Göstergenin Verilerini” seçin.

Gösterge hareketli ortalamanın altında olduğunda, piyasa sakin. ATR hareketli ortalamayı kırdığında, trend başlar.

Trendi onaylamak için, göstergeyi birkaç farklı zaman diliminde uygulamaya değer, örneğin D1 ve H1 Eğer aynı yönde hareket ederlerse ve ATR çizgisi daha küçük zaman dilimlerinde hareketli ortalamayı kırarsa, piyasa canlı bir hal almıştır.

Ayrıca Envelope göstergesini ATR'ye uygulamak da iyi bir fikirdir. Mantık aynı. Eğer ikincisi, Envelope çizgilerinin altındaysa volatilite düşüktür. Yukarı yönlü bir kırılma sinyali, fiyat hareketinin daha yoğun olduğunu gösterir.  

Son olarak, ATR size işlem yapmanın mantıklı olup olmadığını söyleyebilir. Eğer gösterge değeri diyelim ki 20'den büyükse, piyasa muhtemelen bazı aşırı koşullara sahiptir. Genellikle bu, önemli bir haber çıktığında gerçekleşir. Eğer ATR değeri 10'dan küçükse, fiyat muhtemelen düşüyor, mum çubukları kısa ve dolayısıyla da kâr potansiyeli sınırlıdır. Eğer piyasanın zaten günlük ATR'ye eşit ya da daha yüksek bir hamle yaptığını görüyorsanız, aynı gün içinde bu yönde daha fazla hareket etmemesi ihtimali mevcuttur. Sonuç olarak, hareketin devamında pozisyon açmak muhtemelen doğru bir zaman değildir. Aksine, sinyalleri aksi yönde aramak mantıklı olabilir. 

ATR'nin piyasadan çıkmak için kullanımı

ATR, yatırımcıların piyasa volatilitesini dikkate alarak zararı durdur emirleri koymalarına yardımcı olur. Bu hem statik hem de takip eden zararı durdur emirleri için geçerlidir. 

Piyasa volatileyken, rasgele piyasa gürültüsünden dolayı işlemlerin stop out olmaması için zararı durdur emri daha geniş olarak yerleştirilmelidir. Volatilite düşükken, daha dar stop yerleştirilebilir. Stopların ATR değerinin 1-4 kezine eşit olarak ayarlanması önerilir. 

Takip eden stoplarda, alış durumunda giriş fiyatının 2 x ATR altına, satış durumunda giriş fiyatının 2 x ATR üzerine zararı durdur emrini yerleştiriyoruz. Ayrıca, alış işlemine girdiğinizden bu yana ulaşılan fiyatın en yüksek seviyesine bir zararı durdur emri yerleştirdiğinizde bu “avize çıkışı” olarak da adlandırılır. En tepe ile stop seviyesi arasındaki mesafe, ATR'nin birkaç katı olarak tanımlanır. Örneğin, ATR'nin değerini işleme girdiğimiz andan itibaren en tepe seviyenin üç katına kadar çıkarabiliriz.

Sonuç.

ATR, otomatik işlem sistemleri oluşturmada yaygın olarak kullanılır. Volatiliteyi hesaba katan veya farklı değişkenleri piyasaya uyarlayan filtreler oluşturmaya yardımcı olur. Manuel olarak işlem yapanlar, Average True Range göstergesinin faydalarını küçümser. Ancak bu gösterge ile işlemlerinizi daha kesin hale getirerek çok iyi bir işlem yapabilirsiniz. 

İşlemlere başlayın