McClellan Osilatörü

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Piyasa genişliği göstergeleri, işlemciler için güçlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa genişliği göstergeleri, piyasanın yönünün yukarı yönlü, aşağı yönlü veya nötr olup olmadığını belirler. Bu göstergeler çok değerlidir çünkü genellikle ana piyasa endekslerinden önce yön değiştirirler ve tepelerde iyi çalışırlar.

Piyasa genişliği göstergelerinin ilginç bir özelliği, hisse senetleri ve endekslerin analiz edildiği durumlarda daha etkili görünmeleridir. Bir diğeri ise ağırlıklı olarak swing ve uzun vadeli işlemlerde kullanılmalarıdır. Her durumda, piyasa genişliği göstergeleri daha yakından incelenmeye değerdir. Popüler göstergelerden biri McClellan Osilatörüdür (MO).

McClellan Osilatörü nedir?

Sherman ve Marian McClellan, 1969'da McClellan Osilatörünü buldular ve bunu Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index adlı kitaplarında ayrıntılı olarak açıkladılar.

MO, teknik analiz için kullanılan ve en çok talep gören piyasa genişliği göstergelerinden biridir. Bu gösterge, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve NASDAQ'daki yükselen ve düşen değerler arasındaki farka dayanarak piyasa aralıklarını analiz etmek için tasarlanmıştır.

MO, sırasıyla 19 ve 39 dönemlik daha hızlı ve daha yavaş üstel hareketli ortalamaların (EMA) farkına dayanmaktadır. Gösterge hem pozitif hem de negatif değerler alabilir. Kısa vadeli EMA, uzun vadeli EMA'dan yüksekse göstergenin değeri pozitif olacak ve trend yükseliş yönünde olacaktır. Aksi durumda, kısa vadeli EMA uzun vadeli EMA'dan düşükse gösterge negatif olacak ve trend düşüş yönünde olacaktır.

EMA'lar arasındaki fark ne kadar büyükse MO göstergesi de 0'dan o kadar fazla sapma gösterecektir.

McClellan Osilatörü nasıl kurulur

McClellan Osilatörü, varsayılan olarak MetaTrader işlem platformlarına entegre edilmemiş özel bir göstergedir. Kullanmak için yapmanız gerekenler:

• Dosyayı indirin: https://www.mql5.com/en/code/24352;
• MetaTrader 5'inize kurun;
• Göstergeler sayfasını açın ve alfabetik listeden McClellan Osilatörünü bulun;
• McClellan göstergesini grafiğe ekleyin.

McClellan Osilatörü nasıl hesaplanır

MO üç adımda hesaplanır:

1. İlk olarak, yükselen ve düşen değerlerin sayısı için basit bir ortalama hesaplayın. Bunlar, 19 ve 39 günlük EMA için önceki günkü EMA değerleridir.
2. Ardından, makalede belirtilen formülleri kullanarak 19 ve 39 günlük EMA'ları hesaplayın.
3. Ve son olarak, 39 günlük EMA'yı 19 günlük EMA değerinden çıkarın.

McClellan Osilatörünün formülü

Yukarıda bahsedildiği gibi, MO'yu hesaplamak için 19 günlük EMA'dan 39 günlük EMA'yı çıkarmalısınız. EMA, yükselen ve düşen değerler arasındaki fark belirlenerek hesaplanır. Tek bir formülle basitleştirilmiş olarak hesaplama şuna benzer:

(19-günlük Yükseliş−Düşüş EMA'sı)−(39-günlük Yükseliş−Düşüş EMA'sı)

19 günlük EMA'yı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

(Mevcut Gün Yükselişleri−Düşüşleri)∗0,10+Önceki Gün EMA

39 günlük EMA'yı hesaplamak için bu formülü kullanın:

(Mevcut Gün Yükselişleri−Düşüşleri)∗0,05+Önceki Gün EMA

Daha uzun dönemlere ait değerleri karşılaştırmak için düzeltilmiş formülü kullanın:

(ANA'nın 19 günlük EMA'sı)−(ANA'nın 39 günlük EMA'sı)

ANA, düzeltilmiş net yükselişler anlamına gelir ve şu şekilde hesaplanır:

Yükselişler−Düşüşler

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Yükselişler+Düşüşler

Düzeltilmiş formül için 19 ve 39 günlük EMA'yı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

(Mevcut Gün ANA−Önceki Gün EMA)∗0,10+Önceki Gün EMA

(Mevcut Gün ANA−Önceki Gün EMA)∗0,05+Önceki Gün EMA

McClellan Osilatörü ile nasıl işlem yapılır

Çoğu teknik analiz göstergesi gibi MO'nun kullanımı da farklı alanlara uzanır. Gelecekteki fiyatları tahmin etmek için bunu kullanmanın farklı yolları vardır. Bu gösterge belirli alış veya satış sinyalleri verebilir. Bunun için en popüler uygulama, yükseliş veya düşüş sapmasını analiz etmektir. Sapma, gösterge fiyattan ters yönde hareket ettiğinde ortaya çıkar.

Yukarı yönlü sapma, endeksin fiyatının daha düşük dipler oluşturduğu, ancak göstergenin daha yüksek dipler oluşturduğu durumu ifade eder. Bu, düşüş trendinin sona erebileceği konusunda bizi uyarır. Bu nedenle, bu durum alış pozisyonlarının açılması veya satış pozisyonlarının kapatılması için bir sinyal olabilir.

Aşağı yönlü sapma, fiyatın daha yüksek zirveler oluşturduğu, ancak göstergenin daha düşük zirveler oluşturduğu durumu ifade eder. Bu, yükseliş trendinin sona erebileceği konusunda bizi uyarır. Dolayısıyla bu, satış pozisyonlarının açılması veya alış pozisyonlarının kapatılması için olası bir sinyal olabilir.

MO, hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi (MACD) ile birçok açıdan benzerlik gösterir.

MACD göstergesinde olduğu gibi, MO pozitif bir değer verdiğinde, genellikle piyasanın boğa yatırımcıları için uygun olduğuna dair güvenilir bir işaret olduğu söylenebilir. Öte yandan, negatif değerler genellikle ayı yatırımcılar için olumlu bir işaret olarak kabul edilir. Takip edilmesi gereken bir diğer şey, daha uzun bir hareket döneminin gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren patlamalardır - yüksek veya düşük, çekime bağlı olarak.

MO'yu diğer göstergelerle birleştirin

McClellan Osilatörü'nü diğer göstergeler ve osilatörlerle birleştirerek kullanmak, etkinliğini artırabilir ve piyasa koşullarının daha kapsamlı bir analizini sağlayabilir. Aşağıda, daha güçlü bir işlem yaklaşımı için McClellan Osilatörünü diğer araçlarla birleştirmeyi keşfediyoruz.

• Hareketli Ortalamalar: McClellan Osilatörü ile hareketli ortalamaları kullanmak yaygın bir yaklaşımdır. McClellan Osilatörü grafiğine daha uzun vadeli bir hareketli ortalama, örneğin 200 günlük hareketli ortalama ekleyerek, işlemciler genel trendi belirleyebilir ve potansiyel alış veya satış sinyallerini doğrulayabilir. McClellan Osilatörü hareketli ortalamayı yukarı yönde geçtiğinde, bu boğa piyasası koşullarını işaret edebilir, ve McClellan Osilatörü hareketli ortalamayı aşağı yönde geçtiğinde, bu ayı piyasası koşullarını işaret edebilir.
• Göreceli Güç Endeksi (RSI): McClellan Osilatörü'nü RSI ile birleştirmek, piyasada potansiyel tersine dönüşlerin ek bir doğrulamasını sağlayabilir. McClellan Osilatörü aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine ulaştığında, işlemciler RSI'dan karşılık gelen bir sapma veya onay arayabilirler. RSI aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösteriyorsa, piyasada potansiyel bir tersine dönüşün sinyalini güçlendirir.
• Hacim Analizi: McClellan Osilatörü ile birlikte hacmi analiz etmek, piyasa duyarlılığı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. İşlemciler, McClellan Osilatörü geçişleri veya sapmalar sırasında hacim formasyonlarını gözlemleyerek, belirli bir piyasa hareketinin gücünü veya zayıflığını değerlendirebilir. McClellan Osilatörü'nün boğa geçişlerinde artan hacim veya ayı sapmalarında azalan hacim, potansiyel trend tersine dönüşünün doğrulamasını sağlayabilir.

McClellan Osilatör işlem stratejileri

McClellan Osilatörü, çeşitli işlem stratejileri geliştirmek için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. McClellan Osilatörünü kullanmaya yönelik farklı yaklaşımları anlamak, piyasa fırsatlarından yararlanma becerinizi geliştirebilir. Burada, birkaç yaygın McClellan Osilatörü işlem stratejisini keşfedeceğiz:

• Aşırı Alım/Aşırı Satım Stratejisi: Bu popüler strateji, McClellan Osilatörü üzerinde aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemeyi içerir. Osilatör aşırı seviyelere ulaştığında, potansiyel bir tersine dönüşü gösterebilir. İşlemciler, tersine dönüş mum çubuğu formasyonları veya hareketli ortalamaların kesişimi gibi diğer doğrulamaları arayabilir ve aşırı okuma seviyelerine karşı ters yönde işlemler başlatabilir. Örneğin, McClellan Osilatörü aşırı alım seviyelerine ulaştığında, işlemciler açığa satış yapmayı veya uzun pozisyonlardan kâr elde etmeyi düşünebilir.
• Sapma Stratejisi: Sapma, McClellan Osilatörünün fiyat hareketine ters yönde ilerlediği durumlarda ortaya çıkar. Yukarı yönlü sapma, fiyat daha düşük bir dip yaparken osilatör daha yüksek bir dip yaparsa ortaya çıkar ve potansiyel bir yukarı yönlü momentumu işaret eder. Tersine, düşüş sapması, fiyat daha yüksek bir zirve yaparken osilatör daha düşük bir zirve yaparsa ortaya çıkar ve potansiyel bir aşağı yönlü baskıyı gösterir. İşlemciler, sapmanın yönüne bağlı olarak bu uyumsuzlukları işlemlere giriş veya çıkış sinyalleri olarak kullanabilirler.
• Trend Doğrulama Stratejisi: McClellan Osilatörü, hakim bir trendin gücünü doğrulamak için de kullanılabilir. Eğer osilatör, bir yükseliş trendinde sürekli olarak pozitif veya bir düşüş trendinde sürekli olarak negatif kalıyorsa, bu durum trendin sürdürülebilirliğini işaret eder. İşlemciler, bu doğrulamayı işlemlerde kalmak veya pozisyonlarını artırmak için kullanabilirler. Tersine, McClellan Osilatörü'nde sıfıra doğru bir değişim veya ters yöne geçiş, potansiyel bir trend tersine dönüşünü gösterebilir ve işlemcileri işlemlerden çıkış yapmaya veya pozisyonu tersine çevirmeyi düşünmeye teşvik edebilir.

McClellan Osilatörünün sınırlamaları

McClellan Osilatörü, değerli bir piyasa genişliği göstergesi olmasına rağmen, sınırlamalarını anlamak, işlemcilerin daha bilinçli kararlar almasına ve potansiyel tehlikelere düşmemesine yardımcı olabilir. Dikkate alınması gereken bazı önemli sınırlamalar şunlardır:

• Gecikmeli Gösterge: Birçok teknik gösterge gibi, McClellan Osilatörü de gecikmeli bir göstergedir. Sinyal üretmek için geçmiş fiyat verilerine dayandığından, piyasa değişimleri veya tersine dönüşlerini zamanında göstermeyebilir. İşlemciler, sinyalleri doğrulamak ve yanlış alarm durumlarını önlemek için diğer göstergeleri ve analiz tekniklerini kullanmalıdır.
• Piyasa Koşullarına Duyarlılık: McClellan Osilatörü'nün etkinliği, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. McClellan Osilatörü, dalgalı veya yatay piyasalardan ziyade trend olan piyasalarda daha iyi çalışır. Düşük volatilite veya konsolidasyon dönemlerinde osilatör yanlış veya çelişkili sinyaller üretebilir ve işlemlerde potansiyel kayıplara neden olabilir.
• Piyasa Genişliği Verisine Bağımlılık: McClellan Osilatörü, özellikle NYSE ve NASDAQ'ta artan ve azalan menkul kıymetlerden elde edilen piyasa genişliği verisine dayanır. Eğer verilerin genişliği dengesiz ise veya veri toplama sürecinde sınırlamalar varsa, McClellan Osilatörü genel piyasa duyarlığını doğru bir şekilde yansıtmayabilir. İşlemciler, osilatör tarafından üretilen sinyalleri doğrulamak için ek genişlik göstergeleri ve destekleyici kanıtları kullanmayı düşünmelidir.
• Piyasa Özgünlüğü: McClellan Osilatörü başlangıçta ABD hisse senedi piyasası için, özellikle de NYSE ve NASDAQ için geliştirilmiştir. Diğer piyasalara uygulanabilse de, etkinliği değişebilir. İşlemciler, göstergeyi ve parametrelerini işlem yaptıkları piyasanın kendi özelliklerine ve dinamiklerine uyacak şekilde uyarlamayı düşünmelidirler.

McClellan Osilatörü ve McClellan Toplama İndeksi arasındaki fark

McClellan Osilatörü ve McClellan Toplama İndeksi, Sherman ve Marian McClellan tarafından geliştirilen birbiriyle ilişkili iki piyasa genişliği göstergesidir. Benzer prensiplere dayanmalarına ve benzer verileri kullanmalarına rağmen, aralarında belirgin farklılıklar vardır. İşte bu farklılıklara genel bir bakış:

McClellan Osilatörü:

• Hesaplama: McClellan Osilatörü, artan ve azalan menkul kıymetlerin iki üstel hareketli ortalaması (EMA) arasındaki fark alınarak hesaplanır. Yaygın olarak kullanılan EMA dönemleri 19 ve 39 gündür.
• Yorum: McClellan Osilatörü sıfır çizgisi etrafında salınır, pozitif değerler yukarı yönlü piyasa koşullarını ve negatif değerler ise aşağı yönlü piyasa koşullarını gösterir. İşlemciler genellikle işlem sinyalleri üretmek için sapmaları, kesişmeleri veya aşırı okumaları ararlar.
• Kısa Vadeli Gösterge: McClellan Osilatörü, daha kısa vadeli piyasa trendleri ve potansiyel tersine dönüşler hakkında bilgi sağlayan bir kısa vadeli gösterge olarak kabul edilir.

McClellan Toplama İndeksi:

• Hesaplama: McClellan Toplama İndeksi, kümülatif McClellan Osilatörü değerlerinden elde edilir. McClellan Toplama İndeksi, günlük Osilatör değerlerini toplayarak değişen bir toplam oluşturur.
• Yorum: McClellan Toplama İndeksi, piyasa genişliği ve trend gücü hakkında daha geniş bir perspektif sağlar. Genel piyasa yönünü ve yükseliş veya düşüş koşullarının sürekliliğini belirlemeye yardımcı olur. İşlemciler genellikle potansiyel trend tersine dönüşlerini doğrulamak için trend çizgisi kırılmalarını veya sapmaları ararlar.
• Uzun Vadeli Gösterge: McClellan Toplama İndeksi, daha uzun vadeli piyasa trendleri ve sürekli hareketler hakkında bilgi sağlayan bir uzun vadeli gösterge olarak kabul edilir.

Temel Fark:

McClellan Osilatörü ile McClellan Toplama İndeksi arasındaki temel fark, zaman dilimleri ve sağladıkları bilgilerdedir. McClellan Osilatörü, daha kısa vadeli piyasa koşullarına odaklanır ve daha sık sinyaller sağlarken, McClellan Toplama İndeksi daha uzun vadeli trendlere ve piyasa genişliğine daha geniş bir perspektif sunar.

Özet

McClellan Osilatörü, işlemcilerin piyasa yönünü ve potansiyel tersine dönüşleri analiz etmelerine yardımcı olan güçlü bir piyasa genişliği göstergesidir. McClellan Osilatörü, kısa vadeli ve uzun vadeli üstel hareketli ortalamalar arasındaki farkı hesaplayarak pozitif veya negatif değerler üretir ve yukarı yönlü veya aşağı yönlü trendleri gösterir.

Yukarı ve aşağı yönlü sapmaları ve aşırı alım/aşırı satım koşullarını belirleyerek, işlemciler trend tersine dönüşlerini öngörebilir ve duruma karşı pozisyonlar alabilirler. Osilatörü, hareketli ortalamalar, RSI ve hacim analizi gibi diğer göstergelerle birleştirerek etkinliği artırılabilir.

McClellan Osilatörü, swing işlemcileri ve uzun vadeli işlemciler için çok yönlü bir araçtır. Hesaplama, kurulum ve işlem stratejilerinde uzmanlaşmak, karar verme ve işlem performansını artırabilir. Bununla birlikte, risk yönetimi uygulamak ve stratejileri değişen piyasa koşullarına uyarlamak önemlidir.

İşlemlere başlayın